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Para los interesados en Fibonacci

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Para los interesados en Fibonacci
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Para los interesados en Fibonacci
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#1

Para los interesados en Fibonacci

Cada vez me encuentro a Fibonacci en más sitios. En un interesante artículo de Juan C Dürsteler, experto en visualización de la información encontramos referencias a la sucesión de Fibonacci en las representaciones gráficas.

En el artículo Juan Carlos afirma:
"Durante los últimos siglos se ha venido considerando que el número Fi, también llamado divina proporción o razón áurea, era un baremo de equilibrio y belleza en cuanto lo que a proporciones se refiere. El número Fi es 1.618033988..., que es el límite al que tiende la división entre dos números cualesquiera de la serie de Fibonacci,

La serie de Fibonacci se construye muy fácilmente, cada término es la suma de los dos anteriores, empezando por 0 y 1:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 ...

La gracia de la sección áurea es que es una proporción que se encuentra con cierta frecuencia en la naturaleza, especialmente en la geometría, pero también en las proporciones aproximadas del cuerpo humano."

Para los interesados en Fibonacci el artículo está en http://www.infovis.net/Revista/Revista.htm#Entrada

Cabría preguntarse si el que los gráficos de precio de los valores sigan en determinados momentos las pautas establecidas por la serie de Fibonacci es un fin o un medio, es decir se trata de una realidad independiente a los inversores o son los inversores los que la crean consciente o inconscientemente.

#2

Re: Para los interesados en Fibonacci

Hola Miguel,

Estoy rastreando en Rankia algún hilo sobre la fiabilidad o ausencia de fiabilidad de operar con los retrocesos o proyecciones utilizando Fi o la familia de ratios que manejamos todos (38%, 50%, etc), porque en mi experiencia -que se reduce a tres años-, no me termina de convencer.

Me explico: cada avance tiene en algún momento del tiempo un retroceso, y que luego puede haber una proyección, y que todos estos movimientos pueden guardar cierta proprocionalidad y patrones. PERO... aunque a veces salgan exactos estos ratios al tic, en la abrumadora mayoría de los casos no sucede así... intuyo que si cambiármos el 62% por un 2/3 por ejemplo, tendríamos el mismo éxito.

El caso es que no conozco ningún estudio empírico sobre este tema.

¿Qué idea científica puee sustenatar la validez del uso de estos ratios? A nivel empírico, de manera aplicada, no leo po ahora más fiabilidad que otras proporciones como podrían ser 25%, 50%, 75, 100%... u otras que me quisiera inventar.

A ver si alguien quisiera dar -no tanto su opinión, que también- sino su experiencia práctica.

#3

Re: Para los interesados en Fibonacci

en analisis tecnico no soy demasiado bueno, mas bien bastante malo, de hecho tengo el libro de Analisi tecnico de mercados financieros, y lo dejé por la mitad guardado en el armario, pero lo que e visto a gente que si que entiende es que usan los niveles de fibonacci como un filtro mas, o una confirmacion mas, por ejemplo si en el retroceso de fibonacci del 61,8 confluye tambien una resistencia de canal se usa como confirmacion. Creo que lo usan mas como una segunda opinion que no como algo a raja tabla.
A ver si por aqui pasa algun experto de AT como andres sanchez y nos desvela el secreto!

#4

Re: Para los interesados en Fibonacci

El tema de Fibonacci es muy interesante, y sin duda tiene la entidad científica necesaria. Fibonacci además fue un gran matemático.

Otra cuestión muy distinta es el uso que de esta teoría (o cualquier otra) pueda hacerse.
En el caso del Análisis Técnico, absolutamente chapucero como en tantas ocasiones he dicho, utiliza este "recurso" (como otros muchos) como el que se agarra a un "clavo ardiendo". Es decir, el AT utiliza caóticamente una serie de elementos, sin orden ni concierto, que le permitan justificar una operativa;... si además estos elementos van envueltos de un áurea científica o matemática (como es el caso), pues mucho mejor, puesto que dan la sensación de una mayor precisión y legitimidad.

En fin, que desde mi punto de vista, el uso de los Fibonacci es otra de las chapuzas del AT, cogida al azar para completar su lamentable "cajón de sastre". No creo que el desaparecido Fibonacci estuviera muy satisfecho si levantara la cabeza y viera el uso que en el AT se hace de su teoría. Saludos.

#5

Re: Para los interesados en Fibonacci

Buenas Itecnigas.
No puedo desmenuzar en un post toda la teoría de cómo implementamos las proporciones de Fibonacci en el sistema, porque el contenido es amplio, denso y precisa conocer todos los factores previos y multitud de ejemplos, pero voy a ponerme a escribir y a ver lo que sale. jeje
A sabiendas de que la proporción de Fibonacci acontece en determinadas situaciones de la naturaleza, extrapolamos esa estructura al comportamiento de las masas en ciertas ocasiones.
Cuando estudiábamos la estadística básica, una distribución de Poisson tiende a una Normal cuando la muestra es superior a 200 (creo recordar). Menciono este ejemplo para afirmar que necesitamos las "leyes de grandes números" en aras de que que la muestra se considere significativa. Esto es, que el activo analizado presente un volumen de contratación suficiente para que la regresión tenga un coeficiente de determinación aceptable.
Para no liarnos en exceso, omito la aplicación de las extensiones de Fibonacci derivadas de mis técnicas propias de especulación: Free Rise, JAM y Spreading y nos centramos en la aplicación habitual de esta herramienta; es decir, para evaluar el retroceso probable tras un impulso.
Lo más importante es saber detectar un impulso. Parece obvio, si... pero veo constantemente que esta premisa básica la mayoría de los analistas no la tiene asentada.
Después hay que discernir dónde situar el 0% y el 100%. La norma básica es "el trazado más representativo". Esto suena muy ambiguo... y si no se conocen las normas subyacentes, así es (cuando hay dos mechas cogemos la más austera por el probable 1-2-3 cuando hay vela de afirmación nos guiamos por el límite del cuerpo, dependiendo del tipo de patrón, barrida o al tic, la confluencia con memoria estática del pasado... lo que dicta el sistema, vamos…)
¿Qué niveles Fibonacci empleamos? Sólo el 50%, el 38,2% y el 61,8% (su complementario)
¿Tiene que rebotar exactamente en esos niveles? No. De hecho nunca debe hacerlo.
Vaya paradoja... ¿Pero ese fenómeno a qué se debe? Simplemente a la masificación de la pauta. Al igual que cualquier otra memoria estática, como los soportes, no puede, sino que debe ser barrida por un patrón reversal y el caso de Fibonacci no iba a ser diferente. De hecho, todos los elementos de un sistema deben encuadrarse en una misma filosofía. No se puede andar con remiendos y excepciones como se suele ver...
Vale, pero... ¿Por qué barren las zonas relevantes? Sencillo. En la bolsa hay dos tipos de lucha en las zonas conflictivas: manos fuertes contra manos débiles y manos fuertes contra otras manos fuertes. Como esto es un juego de suma cero (estrictamente no, por el efecto de las comisiones, pero para entendernos...) unos tienen que ganar lo que otros pierden. Y la única manera de realizar un movimiento limpio es barriendo previamente en sentido contrario.
Vale Andrés, pero aún no nos has dicho por qué tras un impulso el precio retrocede a barrer uno de los tres niveles de Fibonacci.
Volvemos a la psicología de masas:
Cuando hay buenas expectativas sobre un valor (no cuando te lo dicen en los medios, hablo de insiders) éste sube con fuerza y realiza un impulso alcista. Llega un momento en que éste deja de ser una ganga (ahí es cuando te lo pueden recomendar en los medios...) y por tanto se producen ventas parciales. No posiciones cortas, si no liquidación de beneficios principalmente.
¿Hasta dónde retrocederá? Hasta que el precio del mismo vuelva a parecer barato a los operadores profesionales
¿Cuándo sabremos que está barato y va a rebotar? Cuando lo vuelva a señalar el dinero inteligente.
En función del inicio del retroceso podemos determinar 9 escenarios recogidos en el sistema para determinar el retroceso más probable de los 3 fibos. Y sólo ahí esperaremos la huella del Smart Money en la interación. (No voy a dibujar todos… jeje)
¿Hasta dónde subirá? Como tenemos que determinar antes de entrar la ecuación R/R, tenemos que establecer el objetivo más probable para ver si cuadra, o no en los criterios de optimización de las entradas, luego sumamos 100% al nivel donde haya rebotado (es decir la duplicidad del impulso más el ligero extra de la dilatación)
Otro elemento a tener en cuenta a la hora de establecer el retroceso más probable es la onda impulsiva donde nos encontremos. Sabemos que la dos suele barrer en exceso el último fibo (38.2%). Suele hablarse del 78%. Nos da igual, porque simplemente esperamos la pauta bajo el mismo.
La onda 3 extendida es la que menos suele retroceder, por tanto esperaremos encontrar figuras de continuación como una bandera, por ejemplo, hasta el 61,8%.
En fin, que vaya tostón he soltado en un momento… Que Fibonacci es un extra nada desdeñable.

#6

Re: Para los interesados en Fibonacci

evidentemente andres, me e quedado igual, te has explicado muy bien, pero me faltan muchos conceptos basicos, seguramente por esta razon mi coqueteo con el AT no funcionó y decidí tirar por el camino de analziar empresas y no juguetear con las masas y la psicologia.
La verdad es que me alucina los que sabeis asi de AT y clavais una tras otra, y sobretodo me gusta porque demuestras una a una que el analisis tecnico funciona si sabes como, a diferencia de lo que dice javi01, que no apra de atacar al AT como un loco y aqui esta la prueba de que funcionar funciona, otra cosa es que nosotros no sepamos hacerlo funcionar, no voy a entrar en que si es o no es cientifico o si su herrmaientas son o no validas, la question es que da los resultados buscados que alfinal es lo que se quiere en esto de la bolsa.

En fin una explicacion buena como no se esperaba menos, y seguro que alguien puede sacar algun pequeño aprendizaje, mucho mas que yo, que seguramente me e liado mas jajajajaja

Saludos gracias por la molestia en explicar algo tan complicado!

#7

Re: Para los interesados en Fibonacci

En un arrebato de humildad has dicho "desde mi punto de vista". ¡Te estás ablandando!

#8

Re: Para los interesados en Fibonacci

jajajajajajajajajja buena esa xd

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