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Backtesting: definición y ejemplos

Cuando hablamos de trading existen infinidades de herramientas y estrategias que nos permiten obtener buen resultado en las operaciones realizadas, muchas de las cuales se apoyan en la “predicción” de resultados, la cual por supuesto, se determina después de realizar un análisis consciente, de esto se trata el Backtesting en la bolsa y Forex. Sigue leyendo para conocer la definición y ejemplos del Backtesting.

Backtesting: definición y ejemplos

 

 

¿Qué es Backtesting? Definición

Antes de ejecutar una estrategia en el trading, es recomendable probarla o asegurarse de que sea efectiva, a este proceso se le conoce como Backtesting, una metodología que se utiliza para verificar y diagnosticar la eficiencia y los resultados de un modelo en particular. Esta metodología intenta determinar si las conclusiones del modelo o los cálculos de las variables estimadas son acertados.

Como su nombre lo indica, backtesting significa evaluar hacia atrás, por esta razón, el principal objetivo es saber cuáles habrían sido las conclusiones de un modelo en periodos anteriores y compararlo con datos históricos.

 

Backtesting: Ejemplos

Siendo así, comprender la definición de backtesting reafirma su importancia como una herramienta para evaluar el rendimiento de una estrategia de trading, lo cual evitaría realizar operaciones al azar o aplicar estrategias sin tener una idea clara de los resultados que podría generar, considerando siempre el margen de riesgo que conlleva cada movimiento en el trading. El backtesting puede realizarse de dos maneras: automática y manual.

 

Backtesting manual

A esta forma se le conoce como el papertrading, y consiste en buscar gráficos de meses pasados, con una visión paso a paso, y en la cual se van anotando los pips a favor, los pips en contra y con respecto a la gestión monetaria, capital en pérdidas y capital en caso de ganancias.

Teniendo en cuenta que, en esta modalidad se deben probar los indicadores y herramientas necesarias para llegar a una conclusión, anotando lo resultados para cada elemento, y así poder suplantar o mejorar en caso de que la estrategia no muestre los resultados esperados.

De esta manera, se dispone de una hoja Excel para elaborar la plantilla donde anotará el proceso evaluativo y sus resultados, donde deberá establecer el par de divisas escogido y el espacio temporal conforme a las horas en las que el trader opera en el mercado.

Seguidamente, la plantilla elaborada debe mostrar el precio de entrada y de salida de par de divisas utilizado, especificando el máximo ganado y máximo perdido de las mismas. Esto para poder establecer una estadística y poder determinar el Límite a utilizar en la estrategia.

También es importante considerar que no es 100% fiable, pues los gráficos podrían ser manipulados para mostrar resultados falsos, o el mismo criterio del trader podría evitar que tenga una opinión objetiva sobre los mismos. Además, realizar el backtest manual tiene a favor que el inversor va interiorizando la estrategia. Sin embargo, caracteriza por ser muy lento y difícil de optimizar después.

 

Backtesting Automático 

El backtesting automático se realiza por medio de una plataforma virtual MetaTrader o una plataforma personal programada con lenguaje HTML4, entonces, una vez configurada la estrategia que se desea probar, incluyendo el instrumento a probar, el periodo histórico a evaluar y los datos que considere necesarios para la estrategia. Luego se ejecuta el programa, y se realiza el backtest desde el pasado. En este caso, el tester de la estrategia nos dirá los pips a favor y en contra, el capital que ganamos de promedio, entre otros datos.

Cabe destacar que, si se cuenta con un computador potente, será posible testear una estrategia en diferentes periodos temporales, diferentes mercados y en muy poco tiempo. Además es posible optimizar el sistema de forma muy rápida.

Entonces, es necesario tener conocimientos en programación para poder testear las estrategias o sino alguien tendrá que hacértelas. Y otro punto negativo del backtesting automático, es que se puede sobreoptimizar una estrategia con mucha facilidad, lo cual quiere decir que es posible que se desarrolle una estrategia que solo funciona muy bien en un momento determinado y que quizás después nunca lo volverá a hacer.

 

Conclusión

Aplicar el backtesting muestra su utilidad en cualquier movimiento de trading o inversión que se desee realizar, desde la inversión en activos, acciones, divisas, índices, etc., pues se enfoca en demostrar los resultados de una nueva estrategia indiscriminadamente de la operación en la que se aplique, pues es una evaluación sobre un gráfico o dato histórico. También se debe estimar que, esta evaluación de estrategias requiere paciencia y dedicación, pero aplicarla podría evitar muchos malos resultados para operaciones en el futuro.

 

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