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Erik Németh 17/10/19 07:23

Ha escrito el artículo ¿Cuánto dinero se necesita para operar con opciones?

Erik Németh 03/10/19 12:26

Ha comentado en el artículo Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros

En la gran mayoría de los casos (95%) mis puts vendidas no han entrado ITM y cuando sí entraron, no las he rolado, sino que dejé que me asignaran las acciones e inmediatamente he empezado a vender Calls OTM/ATM contra las acciones asignadas. El tiempo más largo que tuve que aguantar así con las acciones (y Calls cortas OTM/ATM) fue, creo que 2 o 3 meses. Hasta ahora el 100% de estas operativas me ha salido con beneficio, ya sea porque no me han asignado (y me quedé con la prima) o porque me asignaron y luego salí de las acciones con las Calls cortas asignadas. Pero rolar la put más OTM es también una posible solución, pero habría que analizar la diferencia de la VI entre la expiración cercana vs. lejana. Pero, sí, también puedes rolar si no quieres jugar con las acciones + covered calls.

Erik Németh 03/10/19 10:37

Ha comentado en el artículo Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros

CVS, WBA, TSLA, PM, GPS, FL, MDP, MMM, EMN, BEN - tengo puts vendidas sobre estas acciones. El vencimiento más cercano es 43 días (MMM), el más lejano es de TSLA (470 días).

Erik Németh 01/10/19 09:42

Ha comentado en el artículo Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros

Hola Salva, gracias por compartir tu idea, de una he leído tu aporte: ¿Divergencia entre valor y precio en Walmart (WMT)? Bueno, yo no soy un experto en el análisis fundamental, pero en cuanto a los dividendos, te recomiendo que mejor mires el free cash flow en vez del beneficio por acción. Así obtienes una imagen más precisa. Y analizando las cosas así, el payout de WMT no está mal. En 2018, la compañía tuvo un free cash flow de 18.29 billones y pagó dividendos 6.12 billones. Aquí está el enlace: https://www.marketwatch.com/investing/stock/wmt/financials/cash-flow Bueno, esto no significa que la acción no esté sobrecomprada, de hecho sí es según mi opinión, así igual como Target (TGT). Últimamente los inversores prefieren estas compañías de valor vs. las de crecimiento, otro gran ejemplo es de MSFT. Echa un vistazo a AMZN, NFLX... cómo están bajando estas acciones de crecimiento. Y en cuanto a la compra de PUT sobre WMT. Voy a ser sincero contigo, será muy difícil ganar dinero con esta operativa. No solo que apostarías contra una acción en tendencia alcista, bueno, eso no es un problema y puede funcionar, pero tendrías que elegir muy bien el strike y el vencimiento. Yo sinceramente no meto dinero en estas operativas porque son de muy baja probabilidad de éxito y el paso de tiempo va en mi contra. En vez de comprar PUTS, prefiero venderlas. Un saludo.

Erik Németh 01/10/19 03:03

Ha escrito el artículo Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros

Erik Németh 18/07/19 09:14

Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: Los Credit Spreads (2ª Parte)

Hola Luis, tomo mis decisiones según la evolución del precio de subyacente, según la delta de la opción vendida, según el portafolio delta (delta de la operativa misma), portafolio theta y otros detalles, como la matriz/amplitud de mercado. En un credit spread normalmente suelo cerrar y rolar los spreads según estos criterios. Y como lo he escrito, en un CS no hay mucha forma de intervenir como en un iron condor ya que no hay ningún lado opuesto (un bear call credit spread, por ejemplo). Así que quedaría rolar el CS original y un punto de referencia es delta 30. Pero esto también depende del subyacente y del gráfico. Hay casos cuando aguanta añadir un Bear Call credit spread para mermar el portafolio delta y así no tendrías que rolar el Bull Put credit spread tan rápidamente. Saludos.

Erik Németh 18/07/19 08:43

Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: Los Credit Spreads (2ª Parte)

Hola Luis, si delta 30 es un buen punto para intervenir, pero en un credit spread no hay muchas formas de intervenir, no es como un IC. Rolar es una posibilidad. Saludos

Erik Németh 16/07/19 13:48

Ha comentado en el artículo Volatilidad implícita y su aplicación efectiva en el trading con opciones

TOS Marketwatch - códigos de thinkScript Editor VI vs VH – Volatilidad implícita vs. histórica roundDown (impvolatility() / historicalvolatility(), 3) VI 1_30 – VI momentánea vs. valor promedio de los últimos 30 días roundDown(impvolatility() / Average(impvolatility(), 30), 3) VI cambio excesivo – desplazamiento extremo de la VI roundDown((impvolatility() – impvolatility() [1]) – impvolatility()[1],3) * 100

Erik Németh 16/07/19 11:00

Ha escrito el artículo Volatilidad implícita y su aplicación efectiva en el trading con opciones

Erik Németh 12/07/19 02:04

Ha escrito el artículo ¿Qué son las opciones?