Hola Wikthor, gracias por tu comentario. Así es, hay que tener en cuenta este riesgo y por esta razón he destacado el tema de ADR en el artículo. Un abrazo, Erik
Con mucho gusto! Sí, 50-60 días es la duración que más me gusta, 30-40 días me parece como poco, las opciones cortas estarían muy cerca al precio spot. Saludos
Hola Elrikpiro, yo no opero con subyacentes como TSLA, es muy vólatil, en un día sube o baja con 100 dólares o más, ni sé qué operación montaría sobre esta acción. En cuanto al Bull Call debit spread sobre MS, me parece que pagaste mucho por ese spread, un costo de 245 USD significa que el beneficio máximo sería de 255 USD en caso que MS cotice 85 o más al vencimiento. Estas operaciones direccionales son dificiles, especialmente si la V/I esta alta. Bueno, en el caso de MS ya no está tan alta como hace unos meses, pero aún esta en 66 que es bastante para una acción como esta, la V/I del MS pre-covid era de 40-50. Y pues, yo casi no hago estos debit spreads porque en la mayoría de caso pierdo con ellos. En cuanto a los IC, te recomiendo que leas los articulos que aparecen en la introducción del texto, allí hablo más sobre los detalles técnicos de esta estrategia.Saludos,Erik
Hola Zelezny, muchas gracias por tus comentarios. Yo no formo parte de ningún fondo de inversión y la verdad no conozco a ningún fondo que esté operando con iron condors u otro sistema vendedor de opciones. Pero incluso si conociera, yo no daría mi dinero a nadie porque nadie cuida tanto mi dinero como yo mismo. Mira lo que ha pasado con el fondo de James Cordier, yo también opero con opciones sobre futuros, pero nunca abriría operaciones tan arriesgadas como lo hacían ellos. Yo siempre le consideraba al Sr. Cordier como un experto en las opciones, he leído su libro, es excelente, lo puedo recomendar - con muy buenas reglas para controlar el riesgo. Sólo que en las operaciones diarias no aplicaban ninguna de esas reglas.Si quieres que tu capital crezca, construye un portafolio de acciones sólidas (pej: PM, MSFT, BLK, GIS, MRK) o ETFs bien diversificados y empieza a vender opciones puts sobre acciones infravaloradas, así como lo hago yo. Bueno, así como lo he explicado en el artículo SBRA short put + covered call:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4903583-estrategia-opciones-accion-comprada-short-put-covered-call-beneficio-potencial-10-83-58-diasY montas las mismas operaciones de mes a mes, es una actividad aburridora, pero rentable..Saludos,Erik
Hola Elrikpiro, el VIX está en 18.45 hoy y es verdad que en los ultimos 12 meses no ha estado tan bajo, pero recuerda que antes del covid, la cifra promedio del VIX por muchos años estaba en 14-15, en 2019 habia muchas ocasiones cuando estaba en 12-14 y me acuerdo que en 2017 estaba en 10-12. Saludos, Erik
Hola Zelezny, sí, exactamente, en un credit spread el beneficio viene de la diferencia en los precios de la opción vendida vs. la comprada. En este artículo explicdo muy detalladamente la estructura de los credit spreads/iron condors:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/2333632-trading-direccion-opciones-financieras-iron-condor-parte-iiSaludos,Erik
Hola Magar, con mucho gusto. Es verdad que la alta volatilidad resulta en altas primas, es decir, las opciones que vendemos cuestan más que normalmente. Sin embargo, la volatilidad implicita alta también significa un riesgo elevado, especialmente si se trata de subyacentes altamente vólatiles, como por ejemplo el CF Industries que aparece en este artículo. Según mi opinión, el mejor ambiente para las estrategias vendedoras de prima neta es de volatilidad mediana, ni baja, ni alta. Saludos, Erik
