Erik Németh

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Erik Németh 30/04/21 11:16
Ha comentado en el artículo Acciones chinas XPEV / BZUN / IQ – Estrategia de opciones financieras – Short Put
Sí, de pronto para la proxima vez, cuando veas que la volatilidad implicita está muy alta (y por lo tanto, las opciones estan muy caras) podrías combinar la Call larga con una Short Put (=posición larga sintética). En el peor caso te llegan a asignar con la Put corta (=compras la acción al strike vendido) y empiezas a vender calls contra tus acciones (=covered call). Saludos, Erik   
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Erik Németh 09/04/21 09:31
Ha comentado en el artículo ¿Cuánto se puede ganar con las opciones financieras? – Sistema iron condor
Hola Elrikpiro, yo no opero con subyacentes como TSLA, es muy vólatil, en un día sube o baja con 100 dólares o más, ni sé qué operación montaría sobre esta acción.  En cuanto al Bull Call debit spread sobre MS, me parece que pagaste mucho por ese spread, un costo de 245 USD significa que el beneficio máximo sería de 255 USD en caso que MS cotice 85 o más al vencimiento. Estas operaciones direccionales son dificiles, especialmente si la V/I esta alta. Bueno, en el caso de MS ya no está tan alta como hace unos meses, pero aún esta en 66 que es bastante para una acción como esta, la V/I del MS pre-covid era de 40-50. Y pues, yo casi no hago estos debit spreads porque en la mayoría de caso pierdo con ellos.  En cuanto a los IC, te recomiendo que leas los articulos que aparecen en la introducción del texto, allí hablo más sobre los detalles técnicos de esta estrategia.Saludos,Erik
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Erik Németh 09/04/21 02:20
Ha comentado en el artículo ¿Cuánto se puede ganar con las opciones financieras? – Sistema iron condor
Hola Zelezny, muchas gracias por tus comentarios. Yo no formo parte de ningún fondo de inversión y la verdad no conozco a ningún fondo que esté operando con iron condors u otro sistema vendedor de opciones. Pero incluso si conociera, yo no daría mi dinero a nadie porque nadie cuida tanto mi dinero como yo mismo. Mira lo que ha pasado con el fondo de James Cordier, yo también opero con opciones sobre futuros, pero nunca abriría operaciones tan arriesgadas como lo hacían ellos. Yo siempre le consideraba al Sr. Cordier como un experto en las opciones, he leído su libro, es excelente, lo puedo recomendar - con muy buenas reglas para controlar el riesgo. Sólo que en las operaciones diarias no aplicaban ninguna de esas reglas.Si quieres que tu capital crezca, construye un portafolio de acciones sólidas (pej: PM, MSFT, BLK, GIS, MRK) o ETFs bien diversificados y empieza a vender opciones puts sobre acciones infravaloradas, así como lo hago yo. Bueno, así como lo he explicado en el artículo SBRA short put + covered call:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4903583-estrategia-opciones-accion-comprada-short-put-covered-call-beneficio-potencial-10-83-58-diasY montas las mismas operaciones de mes a mes, es una actividad aburridora, pero rentable..Saludos,Erik
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Erik Németh 22/03/21 02:42
Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: iron condor Facebook (beneficio potencial 14,22% en 37 días)
Hola Zelezny, sí, exactamente, en un credit spread el beneficio viene de la diferencia en los precios de la opción vendida vs. la comprada. En este artículo explicdo muy detalladamente la estructura de los credit spreads/iron condors:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/2333632-trading-direccion-opciones-financieras-iron-condor-parte-iiSaludos,Erik
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Erik Németh 21/03/21 03:26
Ha comentado en el artículo Estrategia de opciones: iron condor Facebook (beneficio potencial 14,22% en 37 días)
Hola Elrikpiro, Con mucho gusto. En cuanto a la elección de los subyacentes, yo tengo unas 30-40 acciones que suelo utilizar para estas operaciones CS y IC, todas cumplen con los requsitos que menciono en el artículo (pej: liquiedez). En este artículo ya he escrito sobre este tema:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4642735-que-necesitas-para-poder-ganar-opciones-2-parteHago un seguimiento de estas acciones y cuando veo que el gráfico (el precio, la tendencia, las medias moviles, la volatilidad implicita, etc.) está bien para un credit spread (o un IC), entro en la cadena y analizo las opciones. Comparo las diferentes deltas y los vencimientos y si veo algo que me gusta, inicio la operación. Por ejemplo, para un BuP spread 60-70 USD en un spread de 10 puntos, en un IC 130-150 USD para el mismo spread de 10 puntos. El IC explicado en este artículo es un ejemplo de esto. Saludos,Erik 
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Erik Németh 01/03/21 02:51
Ha comentado en el artículo Venta de opciones Call sobre acciones
Hola Magar, con mucho gusto. Es verdad que la alta volatilidad resulta en altas primas, es decir, las opciones que vendemos cuestan más que normalmente. Sin embargo, la volatilidad implicita alta también significa un riesgo elevado, especialmente si se trata de subyacentes altamente vólatiles, como por ejemplo el CF Industries que aparece en este artículo. Según mi opinión, el mejor ambiente para las estrategias vendedoras de prima neta es de volatilidad mediana, ni baja, ni alta. Saludos, Erik
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