Mikelone
15/03/26 20:13
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Mikelone vs MSCI World
Buenas noches amigos rankianos,El reto de la cartera Mikelone sigue adelante. Por unos motivos u otros no tuve tiempo de ir poniendo aquí las actualizaciones mensuales, pero bueno vamos al grano con los resultados actuales del reto.La cartera sigue igual! No se ha movido nada, todo en sector defensivos (50% en consumo básico y 50% en utilities).Esta la imagen de como van evolucionando las gráficas:Al César lo que es del César, el Cobas Selección lo ha hecho muy bien, especialmente los últimos seis meses y es el que encabeza el reto con una rentabilidad acumulada del 94,05%, le sigue el MSCI World con un 60,41%, el AZvalor Internacional con un 57,68%, la cartera Mikelone con un 29,23%, el Fundsmith con un 15,36% y de vagón de cola, y en números rojos tras más de tres años de reto, nuestro amigo Alejandro Estebaranz y su True Value con un -2,63%.Estos son los rendimientos anuales de las carteras y el YTD (a fecha 12 de marzo):En el 2025 el Cobas Selección se salió del mapa con un 31,39% de revalorización, y en el extremo opuesto nuestro amigo Terry Smith y su Fundsmith se dejó un -4,86%. La cartera Mikelone hizo un pobre 4,10%. En el YTD hay muchas diferencias entre unos y otros. El MSCI World está plano, con un 0,21%, los amigos de AZvalor Internacional lo están haciendo muy bien con su cartera orientada al petróleo y este año llevan un 19,39%, pero la cartera Mikelone con un 10,34% tampoco lo está haciendo nada mal, al igual que el Cobas Selección con un 9,29%. Los que no levantan el vuelo en lo que llevamos de año son el Fundsmith que lleva un -6,23% y el True Value con un -9,27%.Llevamos más de tres años de reto y me he animado a hacer unos números. Como ya he comentado otras veces, el objetivo de la cartera es batir al MSCI World a largo plazo, no solo batir al índice, sino que la cartera tenga menos volatilidad y menos riesgo. Pues aquí van unos números para demostrar que la cartera Mikelone va por el buen camino. Veamos el Máximo Drawdown de las carteras desde que empezó el reto: Ahí lo tienen amigos, la cartera Mikelone es con mucha diferencia la que tiene un menor drawdown máximo con un -10,72%, nada más y nada menos que aproximadamente la mitad de lo que ha tenido el MSCI World con un -21,64%. El Fundsmith y el True Value han tenido un drawdown máximo del -20,89% y -20,74% respectivamente. El AZvalor internacional un -18,28% y el Cobas Selección un -15,60%. La cartera defensiva funciona tal y como se espera que lo haga, estamos en modo defensivo y en este modo no queremos ser los más rentables, queremos hacerlo más o menos bien, pero durmiendo tranquilos. Tener una rentabilidad en algo más de tres años de aproximadamente un 30%, con un drawdown tan bajo, pues la verdad es que no está mal.Y en este otro pantallazo se pueden ver otros números (volatilidad diaria, ratio de Sharpe, promedio del rendimiento diario y rentabilidad anualizada):Si nos fijamos en la Volatilidad diaria, la cartera Mikelone vuelve a ser la mejor con un 0,63, mínimo drawdown, y mínima volatilidad!! En el extremo opuesto está el AZvalor internacional con una volatilidad diaria del 0,9.En Rentabilidad anualizada el Cobas selección nos da a todo un buen repaso a todos con un 23,152% desde que empezó el reto. Le siguen el MSCI World y el AZvalor internacional casi empatados con una rentabilidad anualizada del 15,972% y 15,392% respectivamente. Luego viene la cartera Mikelone con un 8,364% anualizado y más atrás el Fundsmith con un 4,637% y el True Value en números rojos con un -0,833%.El mejor Ratio de Sharpe es para nuestro amigo Paramés y su Cobas con un 1,68, le sigue el MSCI World con un 1,18, el AZvalor Internacional con un 1,05, la cartera Mikelone con un 0,83, el Fundsmith con un 0,39 y el True Value con un -0,02.En conclusión, el reto sigue adelante, no hay prisa, esto es una carrera de fondo. Ya saben las dos reglas del abuelo Buffett "Primera regla: no perder dinero. Segunda regla: no olvidar la primera".Saludos