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Drno1

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07/05/20 05:01
Ha comentado en el artículo La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
Gracias por la respuesta pero no la entiendo. ¿Qué quiere decir más caro?. Se puede hacer de forma que reciba prima neta. Por otro lado, la venta de opciones desnudas a mi no me gusta (ya he tenido algún susto). En este caso un credit call spread sería mejor (en mi opinión).Un saludo
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04/05/20 01:29
Ha comentado en el artículo La autocaravana
Comparto tu análisis en general pero también los temores del autor respecto a Amazon. Son temores un tanto ambiguos (podrían aplicarse a muchas otras compañías) aunque estén plenamente justificados.En lo que estoy plenamente de acuerdo es en el punto cuarto. Siempre que hay un evento de este tipo (o han habido actos terroristas de gran magnitud) los profetas nos avisan del fin del mundo o de como va a cambiar. Es verdad que todo lo que huele a turístico va a pasar por un calvario particular a corto/medio plazo pero yo no imagino, ni por un momento, que vaya a suponer un drástico cambio de nuestro modo de vida a largo plazo. Por último, Buffett es un referente, de eso no hay duda, pero no es infalible. Hace dos décadas se negaba a invertir en tecnología porque no lo entendía. Con el tiempo ha ido incorporando esas acciones a su cartera (siendo Apple su mayor posición). Ahora se deshace de las aerolíneas y puede que razón no le falte, en el corto plazo. Más adelante, quien sabe. Un saludo,    
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29/04/20 01:54
Ha comentado en el artículo Dollar Cost Averaging, vamos, invertir poco a poco cada mes ¿nos sirve?
En la construcción de carteras de largo plazo hay muchas teorías y estilos pero hay una que me ha llamado la atención estas semanas puesto que ha salido a la luz debido a su sorprendente rentabilidad. Se trata del HF Universa gestionado por Spitznagel, el cual ha obtenido alrededor de un 4000% de rentabilidad este año.Evidentemente utiliza las opciones como cobertura, pero no de cualquier manera. Se basa en el Tail Risk Hedge que, en esencia, consiste en la convexidad que proporcionan un gran puñado de puts muy OTM. Ellos argumentan que en una cartera de RV con tan solo disponer de un 3,3% de su fondo pueden eliminar por completo el riesgo sin apenas necesidad de construir carteras balanceadas. Existe mucho secretismo alrededor de los mismos y opiniones diversas pero me da la impresión de que sólo servirían ante un determinado tipo de caídas (tipo Black Swan, es decir, como la que nos ocupa), pero no ante un mercado bajista sostenido y constante durante algunos meses. Además, como demuestra este indice (https://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/643/CBOE-Eurekahedge-Tail-Risk-Hedge-Fund-Index), tengo la impresión de que van perdiendo aceite de manera constante. Un saludo 
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