Ha comentado en el artículo Midiendo el riesgo y la volatilidad de nuestras carteras
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Hola David,
efectivamente, en nuestro caso, ya que nos interesa medir la volatilidad de un activo, ny y nx reflejan el precio de la cotización. Aunque con esta formula podemos medir la volatilidad de cualquier ente que disponga de un valor cuantificable.
El rango de ny y nx lo uso en relación a mi perspectiva temporal de la inversión. Si quiero invertir en corto utilizo los rangos de precio de cierre de las ultimas 2,3,4 semanas .. o si quiero invertir en largo de los últimos 5,6,7,8 años... todo depende de cual sea nuestro objetivo.
Obviamente siempre intento ir actualizando la data para saber en que rangos de volatilidad me estoy moviendo para saber cuando abrir o cerrar coberturas o simplemente cerrar posiciones. Lo ideal seria disponer de una conexión entre el proveedor de la data y nuestra hoja de cálculo para que esta se vaya actualizando ella sola y nos ahorremos el ir introduciendo manualmente la data, ya que, cuando usamos una data diaria es un momento introducirla, pero si queremos usar una data de 1 minuto se vuelve prácticamente imposible estar constantemente actualizando la hoja de cálculo.
Saludos.