Jesús,
Me uno a la petición de tratar algo sobre gestión monetaria, p.e., cómo saber el capital que hay que asignar a cada posición. Otros dos temas que pueden ser interesantes son: i) qué estrategias usar en épocas de earnings y ii)herramientas para controlar el portfolio y hacer seguimiento de las operaciones (utilización de excel).
Saludos
Luis
Feliz año Jesús,
Mi opinión es que no hace falta saber mucho de mecánica fluidos para pilotar un avión. Lo que sí que debe conocer en detalle el piloto es qué sucede cuando mueve el mando del avión en una dirección o si aumenta o disminuye el ángulo de ataque de los flaps.
En el caso de las opciones equivaldría a conocer la reacción del spread en cuestión cuando varían el precio, el tiempo y/o la volatilidad. Es verdad que si se conocen las matemáticas que hay detrás, se podrá tener un conocimiento más profundo del por qué sucede cada cambio y no tener que hacer un acto de fe (no hace falta conocer las leyes de Newton para saber que si suelto una manzana, ésta se va a caer al suelo; pero si domino estas leyes podré además saber, por ejemplo, con qué velocidad llega al suelo, es decir, podré acceder a conocer más información).
Un saludo,
Luis
Hola,
Yo lo que haría es sumar las perdidas o ganancias (creo que son 1.17, si no me he equivocado) y dividirlo entre el total de la cuenta (o la parte asignada a esta estrategia). Espero tu próximo post con la explicación de donde salen los 4 valores.
Un saludo
Jesús,
Un post muy instructivo. Una pregunta: ya que la posición ha conseguido el 87% del beneficio máximo y quedan dos semanas para la expiración, ¿te planteas el cerrarla o la vas a aguantar hasta el final?
Un saludo
Según tu experiencia, si la posición empieza a estar amenazada (por ejemplo, si el SPX se acerca a 1200), ¿qué sería más recomendable, rolar la posición a strikes más bajos o añadir alguna calendar?
Saludos
Me gustaría preguntarte el por qué eliges operar en el SPX en vez de en el SPY. Tiene alguna ventaja, o se podría elegir el SPY indistintamente
Un saludo
Como siempre, magnífico artículo!
Una pregunta: desde el punto de vista del income, en estos momentos en que la volatilidad en los índices ha bajado considerablemente, ¿el spread que más utilizas sigue siendo el iron condor o usas más dobles diagonales?
Saludos
Muchas gracias por compartir tus conocimientos.
Sería muy ilustrativo si pudieras darnos más detalles del proceso de ajustes que has seguido para ir gestionando esta situación