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Como filtrar instrumentos para una estrategia de trading y cuanto backtest es suficiente?
Preguntas "cuánto" en vez de "cómo", y eso tiene más mérito del que parece. Casi nadie llega ahí. Lo que a mí me costó entender más tarde de lo que debería: un backtest bonito no es una estrategia probada. Es una estrategia que todavía no ha encontrado su mercado malo. Por eso lo que manda no son los años, son las operaciones. Un backtest de diez años con treinta operaciones no me dice nada. Trescientas en tres años me dicen bastante más. Y dentro tiene que haber un tramo feo de verdad: si tu prueba solo ha vivido mercados que suben, no probaste tu estrategia, probaste el mercado. Para filtrar instrumentos yo empiezo al revés de como suele hacerse. Lo primero que descarto son los que tienen el coste por operación alto para el tamaño con el que voy a operar. Ahí se mueren muchas estrategias buenas, y no en la señal: funcionan en el gráfico y no en la cuenta. ¿Cuántas operaciones te salen ahora mismo en tus pruebas? Con ese dato se puede afinar bastante más.