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  2. Perfil de Fjzzz

Fjzzz

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16 de feb a las 10:06 hrs
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Muy fácil: Vendo una Put 12,5, y cobro 0,45 (es decir 45$ menos comisiones). Cierra el vix en 12.25, con lo cual la opcion vence en 0,25 que tengo que pagar. Resultado: 0,45 - 0,25 son 0,20. Es decir, gano 20$ menos comisiones. Y según yo, y segun el CBOE, y según IB,... (has visto los enlaces al CBOE, ahí indica que el vencimiento de febrero del VIX fue en 12.25). Si operas el VIX, no parece que lo hayas llevado a vencimiento nunca... Me parece que has borrado el comentario porque te has dado cuenta de tu error. Y esto no es cuestión de "interpretar" nunca. Sino cuestión de números.
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16 de feb a las 09:13 hrs
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Estas confundiendo el Precio de cierre de la opción, del 14 de febrero, que fue de 1.45 con el precio de vencimiento de la opción, que ha sido de 0.25, y que se calcula el día siguiente. Así que lo que dice Francisco es lo correcto. El vencimiento se ha realizado a un equivalente del VIX en 12.25. Si quieres más detalles, simplemente mira el comentario 97, y verás como y cuando se calcula el vencimiento del VIX. (Que no coincide con el cierre del día anterior, sino que se calcula en la apertura del día siguiente).
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16 de feb a las 06:00 hrs
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
La verdad es que IB resulta bastante complicado, y a veces cuesta entenderlo. En simulado la semana pasada deje vencer algunas opciones del VIX, y me generaba unas operaciones de ejercicio de opciones por la noche. En real no me aparecen esas operaciones, y en infomes también me pone que me han ejercido las opciones y pone precio 0. Sin embargo si que me cuadra el saldo en cuenta, con lo que entiendo que se ha hecho, y falta todavía por finalizar las operaciones. Quizá esperar a mañana y pedir entonces el informe de operaciones, donde si debería estar todo correcto.
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15 de feb a las 11:50 hrs
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Solo por concretar un poco mas: El precio de vencimiento se publica en la página que he indicado sobre las 16:10. En IB, en Cuenta se puede ver sobre las 16:30, poniendo ya la ganancia o pérdida, y reduciendo las garantías de esas posiciones. En IB, las operaciones de asignación, o vencimiento, se pueden realizar a final del día. (En simulado, en el vencimiento anterior se hicieron a las 02:52:16 del día siguiente. Imagino que en real ocurrirá algo parecido). Vamos, para consultarlo mañana.
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15 de feb a las 10:15 hrs
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Según el siguiente enlace: http://cfe.cboe.com/data/settlement.aspx el vencimiento del VIX para febrero ha sido en 12,25. De esta forma, y si no estoy equivocado, la primera operación se cerraría con ganancias. (Curioso el VIX). Según he visto ya en IB, es correcto, y han liquidado las Opciones con un vencimiento del VIX en 12,25. Sin embargo, ni el futuro del VIX ni el indice estaban a ese precio. El futuro del VIX de 15-febrero también ha vencido en 12,25, por los calculos de apertura de hoy.
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13 de feb a las 06:22 hrs
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Estoy siguiendo la estrategia, y el VIX es bastante peculiar. Pongo dos enlaces que he encontrado muy interesantes: http://cfe.cboe.com/products/settlement_vix.aspx Indica como se calcula el valor de vencimiento del VIX, tanto para opciones, como para futuros, que entiendo que es el mismo. Además es diferente del VIX Index. http://cfe.cboe.com/data/settlement.aspx Indica los precios a vencimiento para los futuros y opciones del VIX. Curiosamente no parecen tener nada que ver con el VIX index. Así pues, en el vencimiento de las Opciones del VIX, y como se calculan con los precios de apertura de las opciones del SPX, pueden cerrar en 10,6 o en 12,5,... dependiendo de la apertura del día en EEUU.
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08 de feb a las 06:26 hrs
Ha comentado en el artículo Desaparecido
Me alegro mucho de volver a verte por Rankia, en un blog cuanto menos diferente al resto y sincero. Bienvenido otra vez. Saludos.
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22 de ago a las 15:50 hrs
Ha respondido al tema Buena Suerte Miguel
Me alegro que hayas salido mas o menos airoso de este asunto. Yo no llegué a abrir nunca cuenta de futuros con R4, pues me asusté al leer la letra pequeña, en la cual, si mal no recuerdo, decían que tu límite de riesgo no tenía nada que ver con tu cuenta,... (entiendo que el resto de brokers hacen algo similar, pero con R4 me asustó la redacción de esos "detalles"). Por otra parte, el mundo de las opciones tiene muchos detalles, y por ejemplo he encontrado en otros brokers funcionamientos diferentes en el real y en la cuenta simulada, y diferencias que suponen mucho dinero: Su contestación, que el simulado solo es para pruebas, y que el real funciona bien. Saludos, y suerte en la "pelea con las opciones".
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06 de may a las 11:42 hrs
Ha comentado en el artículo Lección 3 - Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo
Muy interesante la labor divulgativa que haceis. Referente al "Open Interest", tenía entendido que es el número de contratos/opciones abiertas, es decir, el número de opciones que estan ya compradas (o vendidas). Según el artículo: "El Open Interest nos indica el número de contratos que están pendientes de ejecutar, es decir, que aún no han entrado a Mercado, y no quiere decir que lo vayan a hacer", es decir, que sería algo así como la suma de oferta y demanda en un momento dado... No me acaba de cuadrar según los datos que veo en IB. Me gustaría que aclararais más el concepto. Saludos y gracias.
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29 de abr a las 12:22 hrs
Ha comentado en el artículo Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell
Esa era la idea. Trabajo con Visual Chart y algo con Ninja Trader, y buscaba algo similar. Mis intentos van en la linea de utilizar la programación en Visual Chart para marcarme unos rangos de precios que me ayuden a elegir momentos y puntos de entrada, puntos de ajuste, y objetivos razonables. En Visual dispongo de precios de los subyacentes, pero nada de Opciones y nada de Volatilidad implicita, así que me quedo con una aproximación, o un apoyo en la operativa con Opciones, pero nada mas. Ójala consigais una plataforma como la que comentais, aunque por lo que estoy viendo, es muy difícil, y seguramente tengais que simplificar, y limitar la funcionalidad por unos cuantos puntos, aunque aún así pueda ser muy válida. OptionVue tengo entendido que es muy bueno, pero también bastante caro. Se nota que hay poca oferta en software de este tipo. En vuestra web veo que hay hasta un video explicativo sobre OptionVue. Saludos y gracias.
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29 de abr a las 03:01 hrs
Ha comentado en el artículo Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell
Muy interesantes todos los artículos que estais publicando. Referente al backtesting, es algo que me resulta muy difícil con las Opciones; con futuros es mas fácil, pues tienes bastante software que suministra datos, y te permite programar, y analizar estrategias; sin embargo no encuentro el equivalente con Opciones, en parte entiendo por la mayor dificutad de las mismas. ¿Utilizais algún sofware específico para el backtesting con Opciones? Saludos, y enhorabuena por el blog.
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19 de abr a las 09:58 hrs
Ha comentado en el artículo Liquidación de Opciones sobre Índices
Muy interesante. Curiosamente estaba haciendo pruebas con el DAX, para ver como se realizaba el vencimiento, y no entiendo la forma en que lo hace: Vendí (en el simulador de IB) opciones Call 9.300 y Put 9.300 con fecha vencimiento 17/4/2014, y me sorprendió que ambas opciones se me asignaron, la call con un débito de 845.55€, y la put con un débito de 13,35€. ¿Sabeís como funciona en caso de Eurex, para el Dax, Eurostoxx, Bund? (No lo he encontrado todavía). Saludos.
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05 de nov a las 05:28 hrs
Ha comentado en el artículo Sacando partido a los contratos (III), uso de los subyacentes adecuados.
Imagino que hablas del SPY con opciones con multiplicador 100. En IB veo que el SPY tiene tres tipos de opciones: Con multiplicador 10, 100 y 1000. El multiplicador 1000 debería ser similar a operar con el SPX. (El multiplicador 10 parece una pérdida segura por las comisiones, pero para aprender también podría valer). Se que es algo reciente, pero ¿teneis alguna experiencia utilizando el SPY con multiplicador 1000? Saludos, y gracias por estos artículos tan interesantes que vais publicando.
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09 de sep a las 12:19 hrs
Ha comentado en el artículo Nuevo tema del blog
Es ironía, pero también en serio: Entiendo que si van mal los cerdos (es decir, que dejan de funcionar estrategias muy fiables en el pasado), es normal que la psicología sea una parte más importante aún. Creo que a todos nos pasa: hay rachas buenas en el trading, y rachas malas,... y es muy importante saber aprovechar las rachas buenas, sin meter la pata por exceso de confianza, y en las rachas malas perder lo mínimo. Siendo muy importante saber gestionar esas "perdidas". Por eso, me parece muy interesante todo lo que puedas contar. Y siento que este año te hayan dado; acuerdate del año pasado, cuando hubo un momento en que parecía que todas las operaciones salían bien... Saludos.
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09 de sep a las 09:56 hrs
Ha comentado en el artículo Nuevo tema del blog
Jeje, pues a unirlo con el "Nuevo tema del blog", y operaciones que parecían muy fiables, pero han fallado... y han destrozado la cuenta... La verdad es que hay que estar siempre "en mercado", y saber cambiar con él, o no operar si no tienes ventaja (lo cual no es nada fácil, pero es uno de los pilares del exito). Saludos.
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06 de sep a las 15:09 hrs
Ha comentado en el artículo Nuevo tema del blog
Bienvenido de nuevo al blog, se te echaba en falta. Y si nos pones alguna operación de las de antes, también vendría bien... Saludos.
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15 de ago a las 02:41 hrs
Ha respondido al tema Buena Suerte Miguel
Estoy con la idea de Kretan, que unido a lo que ya os comentaba de que lleva una mezcla de opciones y estrategias, es imposible ahora mismo saber por donde llevará su cartera. Sin embargo, el que lleve cerca de 10 días sin publicar ningún post (en el otro blog), suele ser mala señal. Y Kretan, Migueln dijo en Inbestia: "Preferiría que no se pudiesen hacer comentarios, pero bueno tampoco soy yo quien para que se cambien las reglas", por ello creo que cualquier comentario de los que queremos seguir su operativa podría seguir haciendose aquí. (Claro está, si hay novedades). Saludos.
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14 de ago a las 10:38 hrs
Ha respondido al tema Buena Suerte Miguel
Creo que decimos lo mismo, pero con diferentes palabras. Puede estar entonado, y sacar mucho al mercado... Esa, para mí, es la forma mas rápida de hundirse, cuando crees que tienes la razón... siempre suele cambiar el mercado en el peor momento, y te barre... Además con la mezcla que parece tener de opciones y estrategias, es muy difícil controlarlo. O eres muy serio, y tienes las ganancias/perdidas muy controladas, y una estrategia muy definida, o en cualquier momento puedes ganar mucho, y perder mas aún. Saludos.
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14 de ago a las 09:54 hrs
Ha respondido al tema Buena Suerte Miguel
Según lo que he visto en esta operativa, Migueln está mezclando bastante: - Se financia vendiendo opciones a vencimiento a largo plazo. - Está cubriendo las garantías que le exigen esas opciones con compra de opciones a vencimiento mas cercano. - Se puso con un delta 70 en el ibex, lo cual supone que por cada 100 puntos que subiera el ibex, su cartera subiría en 7.000€. Situación direccional, que puede cambiar en cualquier momento,... Ya no es una operativa neutral. - Otras ideas que seguro está utilizando, como vender puts lejanas en dinero, y cubrirse con muchas puts a corto plazo,... ... Vamos, que no se por donde puede ganar o perder, ni cuanto, pues quizá le suban las garantías, pero si ha tenido la suerte de ir con Delta elevado en el ibex, habrá ganado mucho por delta, y podría compensar esas garantías... Pero también puede pasar lo contrario, y que le den palos por las dos partes,... Tal como lleva la cartera, no se si es bueno que suba el Ibex, o que baje, o que se mantenga, o que haya mas o menos volatilidad... Operativa discreccional, con muchas "variables", y basada en la "intuición" y buen hacer de Migueln. Ójala siga publicando esos post de Inbestia, con los bailes, que serán muy buena señal. Saludos.
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