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Información de Medias móviles

Análisis Técnico en R: Introducción [Especial]

No existe duda acerca de las facilidades que nos ha traído la computación en la resolución de problemas complejos y la manera en que ésta nos ayuda a realizar predicciones en estimaciones tanto teóricas como prácticas.

En el ámbito financiero no es la excepción, ya que los distintos métodos matemáticos y estadísticos que se pueden calcular utilizando un lenguaje computacional permiten hacer estimaciones a futuro de los precios de diversos instrumentos financieros o índices bursátiles.

En el presente artículo se dará una breve introducción acerca de cómo realizar Análisis Técnico sobre instrumentos del mercado financiero utilizando R Studio como interfaz del lenguaje R [al final del presente artículo se presenta el link para descargar el...

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Foro de Medias móviles

Una media móvil es un promedio del precio de un activo durante un número de periodos determinado. La característica móvil implica que la media recoge el nuevo dato y descarta el dato más antiguo. Es un buen indicador de tendencias. En el análisis bursátil son 3 las médias móviles más utilizadas (Media Móvil Simple, Media Móvil Exponencial y Media Móvil ponderada)

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Medias Móviles

Las Medias Móviles se utilizan para la detección de tendencias, soportes y resistencias. También nos ofrecen señales de entrada y salida cuando el precio corta a la Media Móvil. 

Se suelen combinar Medias Móviles de distintos espacios temporales:

  • A corto plazo: entre 3 y 25 periodos 
  • A medio plazo: entre 30 y 75 periodos 
  • A largo plazo: entre 100 y 250 periodos

Entre las Medias Móviles más importantes encontramos la Media Móvil de 50 y de 200 sesiones como un referente entre la mayoría de los inversores. 

Las medias móviles son buenos indicadores de tendencia, pero en tendencias laterales ofrecen gran cantidad de señales erróneas y contradictorias.

Por defecto las Medias Móviles se calculan sobre el precio de cierre, aunque algunas estrategias también pueden basarse calculando Medias Móviles sobre precio de apertura, máximo o mínimo del periodo seleccionado (día, hora, minuto...)

El resultado de una Media Móvil siempre contempla el número de periodos elegido actualizado.

Medias Móviles (Exponencial, Simple y Ponderada)

En el gráfico vemos una comparación de la Media Móvil de 50 periodos pero con 3 aproximaciones diferentes, y la Ponderada es la que más se ajusta al precio, siendo la Simple la que más se aleja cuando el precio sufre variaciones.

Media Móvil Simple

La Media Móvil Simple suma el precio de un número de periodos determinados y lo divide entre el número de periodos elegido, de manera que calcula el promedio. 

Fórmula Media Móvil Simple

Una Média Móvil Simple de 20 días suma el precio (de cierre) de un activo durante los últimos 20 días y el resultado lo divide entre 20. Esta operación se actualiza con los nuevos datos entrantes, descartando los datos antiguos, de manera que siempre obtendremos la MMSimple de las últimas 20 sesiones.

Media Móvil Exponencial

La Media Móvil Exponencial pretende dar mayor importancia a las cotizaciones más recientes mediante una ponderación o suavizado exponencial. El factor de suavizado es 2/(Periodo+1). De esta manera se consigue suavizar la serie de precios pudiendo detectar más claramente la tendencia del activo.

La Media Móvil Exponencial, al ponderar más los últimos precios es más sensible a los cambios de tendencia, anticipándose a la Media Móvil Simple y a la Media Móvil Ponderada.

Media Móvil Ponderada

La Media Móvil Ponderada trata de asignar una importancia progresiva a los precios más recientes respecto a los precios más antiguos que se calculan. El objetivo es suavizar la serie de precios, al igual que la Media Móvil Exponencial, aunque con distintas ponderaciones.

Se calcula ofreciendo una serie de ponderaciones que van disminuyendo a medida que el precio va siendo más antiguo, de manera que el último precio será el que más pondera y el último precio es el que menos pondera. Las ponderaciones de los datos más recientes son mayores que en el caso de la MM Exponencial.

De este modo se consigue un efecto similar a la MM Exponencial dado que permite observar de forma más clara la dirección de su tendencia.

Estrategias con Medias Móviles

Las principales estrategias con Medias Móviles se basan en el cruce del precio sobre la media y el curce de medias. Cabe señalar que las medias móviles se pueden optimizar para calcular qué número de sesiones es mejor para obtener una mayor rentabilidad. 

Precio cruza a la Media Móvil

Media Móvil SImple 20

En el gráfico podemos ver un ejemplo de qué operaciones se realizarían en el caso de seguir una estrategia de "precio cruza a la Media Móvil Simple de 20 Periodos". En verde las señales de compra y en rojo las señales de Venta o apertura de cortos. Podemos comprobar que cuando el mercado está en tendencia lateral se ofrecen muchas señales erróneas, pero cuando está en una tendencia clara la operación sale bien.

Es importante destacar que cuando la Media Móvil empieza a perder pendiente y hacerse plana, nos indica que la tendencia está agotándose.

Cruce de Medias Móviles

Cruce de Medias

En el ejemplo vemos el cruce de una Media Móvil Exponencial 13 periodos (azul) y una Media Móvil de 70 periodos (rojo). Podemos ver cómo una estrategia a largo plazo puede salir bien con el cruce de medias, ya que evita muchas señales erróneas. La estrategia sería comprar cuando la Media móvil azul cruce de abajo a arriba a la Media Móvil roja, y vender cuando la azul cruza hacia debajo de la roja.

Soportes y resistencias con Medias Móviles

Medias Móviles Soporte Resistencia

En el gráfico podemos observar cómo la Media Móvil de 200 sesiones Simple también nos indica algunos Soportes (flecha verde) y Resistencias (flecha roja). 

 

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