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Sistemas Triviales

3 respuestas
Sistemas Triviales
Sistemas Triviales
#1

Sistemas Triviales

En los últimos días me he encontrado con una par de sistemas tan sencillos que podrían calificarse de triviales. Como siempre a partir de una idea que sacas de algún sitio, al ponerte a desarrollarla te van apareciendo cosas que no esperabas.

 

Estos sistemas sencillos, me han llamado la atención porque solemos estar sumergidos en el estudio y la construcción de sistemas con niveles de complejidad muy altos.

Cuando de pronto, algo sencillo, casi “tonto” parece funcionar, resulta muy llamativo.

 

Aunque desarrollaré el tema con más tiempo, os anticipo los dos que he encontrado estos días.

 

Cruce de la línea y la señal del MACD.

Evidentemente ese es un indicador que conocemos muy bien y todos sabemos que además de las divergencias y del cruce con la línea cero, cuando Línea y Signal se cruzan, se está produciendo la señal básica del MACD.

Construir un sistema basado en esta señal lo hemos hecho casi todos. En algunos casos acompañados por otros indicadores (combinado ADX según el maestro Karthik Marar, por ejemplo).

Pero qué ocurre si lo simplificamos al máximo, es más, si lo “trivializamos”. Intentaré  explicarme.

Partamos del supuesto alcista y hagamos lo mínimo: cuando la Linea cruza al alza a la Signal, simplemente compramos una acción.

Y luego que hacemos? Pues luego no hacemos nada. Situamos una salida por profit y esperamos a que se cumpla.

O sea, un sistema con 2 reglas: establezco un profit por operación, (digamos un 2,5%) y compro un numero de acciones cuando se produce el cruce al alza de la Linea sobre la Signal (por ejemplo 100€).

Es tan simple que resulta algo raro. La primera reacción seria mejorarlo, a quien no se le ocurren 5 o 6 ideas…pero no lo hagamos. Dejémoslo así.

 

Hagamos eso sí, un back test y veamos qué pasa. Lo que ocurre es que funciona sorprendentemente bien. Desde luego no siempre, pero el porcentaje de aciertos es muy bueno.

 

Money Flow Index

Algo parecido ocurre con el MFI, del que se deduce otro sistema trivial.

También en el supuesto alcista. Compro cuando el oscilador corta al alza la línea inferior (normalmente situada en 20) y establezco un nivel de salida por profit.

E igual que el anterior, no hago nada.

 

También en este caso, cuando lo analizo con un backtest, compruebo que funciona sorprendentemente bien.

 

Ventajas de lo simple.

Quizás la mayor ventaja de un sistema trivial, es que en todo momento entiendes lo que está haciendo. Sin embargo, según sofisticamos los sistemas, nos alejamos más de poder entenderlos y nos resulta más complicado entender si lo que proponen tiene realmente sentido.

Resultan tan difíciles de "abarcar" que, ante el momento de la decisión, perdemos la confianza en ellos.

 

Espero tener tiempo para poder seguir encontrando y describiendo sistemas “triviales”.

Sobre estos dos aportaré su programación y sus backtests. Que como podéis imaginar son triviales J.

 

Saludos.

Precisión.

#2

Re: Sistemas Triviales

Muchas veces descartamos las cosas simples, precisamente por eso, por ser simples. Otras veces las descartamos porque la primer aoperación sale mal, o en las primeras operaciones no obtenemos un gran resultado, muchos poquitos hacen un "mucho"... Y si, cosas simples, si se siguen de forma rigurosa pueden dar pequeñas rentabilidades, no esperemos algo extraordinario, pero a veces menos es más. 

 

#3

Re: Sistemas Triviales

Hola Ismael,

 

como siempre, animando el blog! Muchas gracias.

Seguiré remitiendo algunas ideas más sobre sistemas triviales.

Un cordial saludo.

 

Precisión.

#4

Re: Sistemas Triviales

Un hilo muy interesante. Espero con interés alguna nueva sugerencia. Yo ando buscando el santo grial con el cruce de medias, con el volumen y con el rsi, pero sin hallar esa solución sencilla y rentable que planteas. Saludos