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¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading

4 respuestas
¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading
¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading
#1

¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading

Buenos días a todos.

He programado un EA en MetaTrader y acabo de terminar las pruebas de Walk Forward con los siguientes resultados:

* USDJPY: 0.33
* EURJPY: 1.04
* GBPJPY: 0.37
* CHFJPY: 0.59
* AUDJPY: 0.85

El análisis WalkForward lo he realizado en un período de 1460 días con 3 pases para cada par. Y aquí es donde tengo la duda: para cada par analizado, he obtenido un ratio de eficiencia determinado pero con 3 juegos diferentes de parámetros, los correspondientes a los 3 pases que ha tenido cada análisis.
La pregunta es: ¿qué juego de sets es el que debería elegir de los tres?. ¿El más profitable?. ¿El de mejor Profit Factor?. ¿El de menor DrawDown?.

Otra pregunta: ¿Debería descartar los pares que no han alcanzado el 0.5 de ratio, aún estando tan cerca?

Agradecería vuestras opiniones.

opotai

#2

Re: ¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading

El objetivo de la construcción de un sistema de trading es que en un futuro funcione y nos aporte una rentabilidad. Rentabilidades pasadas no aseguran las futuras y siempre debemos evitar la sobreoptimizacion. Hay que construir sistemas robustos y para ello no solo es la elección de parámetros, hay que hacer otro tipos de pruebas para intentar simular un entorno lo mas real posible. Dicho esto, si tengo que optimizar el sistema con alguno de los tres parametros que has dicho, me quedo con el profit factor. Normalmente los sistemas robustos tienen un profit factor superior a 2.

#3

Re: ¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading

Hola opotai,

el resultado que obtengas de un par en un periodo determinado no implica que esa circunstancia se vuelva a repetir, de hecho, si nos basamos en las probabilidades es más fácil que un buen resultado anterior pueda generarte un mal resultado después.

En el caso de que esos 5 resultados sean todos los que has probado, quédate con el dato de que el sistema en general produce un buen rátio.

Hay que tener en cuenta que tienen todos un elemento común oriental y puede desvirtuar la calidad de los resultados de la prueba. En tal caso, antes de "real-izar" ;) yo haría muchos más tests con diferentes periodos y pares.

Saludos.

#4

Re: ¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading

Muy buenas Xaica19, respecto a tu comentario, dices que los sistemas robustos tienen un factor beneficio superior a 2, yo llevo un tiempo optimizando sistemas (poco, pues aun estoy aprendiendo) y probándolos en distintos pares, y los que me han dado un factor beneficio superior a 2 son los sistemas que menos operaciones me han hecho, muy pocas además, alrededor de 100 operaciones en 7 años. A partir de cuantas operaciones puede ser fiable un backtest?

Sds!

#5

Re: ¿Con qué juego de parámetros nos quedamos tras un análisis walk-forward? - sistemas de trading

Si se utiliza un sistema en base diaria deberías tener 30 operaciones como mínimo

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