Ratio F y factor de ruina. HELP !
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro (y también en el mundo bolsero) así que disculpad por si la duda es muy chorra o hay que moverla a otro subforo. Anyway, allá va:
Pongamos que tengo un sistema con un ratio profit-loss (X) de valor 12 (sí, lo sé, muy alto) y un porcentaje de aciertos (P) del 32%. Téngase en cuenta que estos cálculos están hechos en base a 22 operaciones, que no son muchas...
Según nuestro amigo Cárpatos en su "Leones contra Gacelas", se definen dos parametros:
RatioF = ((X+1)*P)-1) / X
Este ratio debería establecer qué fracción de tu capital total deberías meter en cada entrada
Factor de ruina = ((1-P)/P)^RatioF
Este factor viene a decir qué probabilidad tienes de arruinarte (a grosso modo)
Bien, sustituyendo valores, me sale un ratio F del 26% (!) y un factor de ruina de 4000000000% (!!!)
Aquí está claro que algo falla, probablemente distorsionado por un ratio profit loss muy alto, pero que si el ratio profit-loss es "bueno" y el porcentaje de acierto es "aceptable", como puede ser tan altísimo el fucking factor de ruina ???
Gracias por vuestra ayuda y no me zurreis mucho si la he cagao en el calculo.
Saludos