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Derivados de tipos de interés
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IEB

Derivados de tipos de interés

Derivados de tipos de interés

  • Por qué estudiarlo
  • Programa
  • Beneficios
Precio
950€
La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria para el curso y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.
Duración
30 horas
Idioma
Español
Modalidad
Semipresencial
Horario
2 días/semana 19:00-22:00h

Descripción

Los  tipos de interés se han convertido en el último año y medio en las  principales variables que condicionan la  evolución de los mercados financieros. Los cambios en la  política monetaria que los bancos centrales se han visto abocados a realizar como consecuencia de las  tensiones inflacionistas han provocado un aumento notable de los niveles de  volatilidad de los tipos de interés.

• Usaremos  Excel, VBA, Bloomberg con casos prácticos y actuales de mercado
• Dentro del curso se tratan los  modelos de valoraciónmedición de riesgos de derivados de tipos de interés, así como los de  construcción de curvas de tipos de interés en el contexto actual de tipos

¿Por qué estudiarlo?

Resumen del programa

I Módulo de construcción de curvas de valoración y estimación

1. Construcción de curvas con modelos paramétricos

2. Construcción de curva interbancaria

2.1. Contexto Mono curva

2.2. Contexto Multi curva

3. Construcción de curvas en divisa extranjera

II Módulo de instrumentos

1. Generación de forwards no arbitrable

2. FRAs y futuros sobre tipos

3. IRS: descripción, valoración, riesgos y gestión

4. IRS no genéricos: descripción, valoración, riesgos y gestión

5. Asset swaps: descripción, valoración, riesgos y gestión

6. Caps/floors: descripción, valoración, riesgos y gestión. Ver que modelos contamos

7. Swaptions: descripción, valoración, riesgos y gestión

III Módulo de instrumentos vinculados a inflación

1. Tipos de instrumentos vinculados a Inflación

1.1. Bonos

1.2. Bonos gubernamentales europeos

1.3. Derivados

1.4. Swaps

1.5. Asset Swaps

1.6. Futuros

1.7. Opciones

1.8. Estructurados

1.9. Exchange Traded Funds (ETFs)

2. Bonos vinculados a inflación

2.1. Valoración de bonos a partir de los break even inflation de mercado

2.2. Cotización

2.3. Gestión de carteras: ¿bono nominal o de inflación?

2.4. Medidas de riesgo en bonos de inflación

3. Derivados de inflación

3.1. Cotización de swaps

3.2. Inflation linked swaps con pagos periódicos

3.3. Inflation linked swaps cupón cero

3.4. Caps y floors de inflación

3.5. Construcción de curvas de valoración

3.6. Interpolación de la inflación

4. Estrategias y soluciones a la gestión del riesgo inflación

IV Módulo de modelos de valoración de renta fija

1. Paradigma de valoración por replicación

2. Introducción a los modelos de valoración para derivados de tipos de interés

2.1. Cuando se necesita un modelo

2.2. Resumen de modelos históricos de tipos de interés

3. Modelo de Black Derman Toy

4. Modelo de Hull-White

5. Modelo de mercado Libor Market Model

Beneficios para los usuarios de Rankia

  • Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Cursos online
  • Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite

¿Quieres saber si este curso se adapta a tu perfil?

Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.

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