Óscar Carchano es Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Valencia, tras haber finalizado la tesis doctoral «Essays on Stock Index Futures» con menciones de Doctor Europeo y Cum Laude. Es Doctorado en Finanzas Cuantitativas y premio extraordinario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Valencia. También es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, cursando la rama de finanzas.

Ha sido investigador visitante en la universidad de Stony Brook (New York) (2013) con el programa de doctorado de Finanzas Cuantitativas, donde se preparan los estudiantes que diseñan los algoritmos de alta frecuencia para los hedge funds que operan en Wall Street.

Posee la licencia tipo III de operador de MEFF y hace trading con bajo la denominación de inversor profesional. Lleva realizadas más de 2000 operaciones con todo tipo de activos financieros (acciones, futuros, opciones, warrants, cfds y derechos).  

Ha dirigido diversos trabajos final de grado y de máster relacionados con temas bursátiles, como son fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital, dividendos, entradas y salidas del Ibex, concursos de acreedores, block trades, las acciones y el petróleo, elecciones y pair trading. 

Sus principales áreas de investigación son las anomalías de mercado y las estrategias de inversión. 

Actualmente dirige dos tesis doctorales, una sobre arbitrajes en ampliaciones de capital y otra sobre sistemas automáticos y su optimización.

Su interés por los mercados empezó desde la universidad, que es cuando empezó a operar (hace ya más de 20 años)

Tiene publicados artículos en revistas internacionales sobre Value at Risk, calendar effects, futures roll over, y volatility.