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Noby51

Se registró el 10/12/2009
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Noby51 20/09/14 14:08
Ha comentado en el artículo Ten cuidado con las Weeklies
Hola Jesús, Si todavía le hechas un ojo a este blog te daré mi opinión. No he visto ningún comentario que hable sobre el factor de oportunidad, el cual es crucial teniendo esperanza matemática positiva; hablando de weeklys este factor es cuatro veces mayor. Tengo una año operando con weeklys, específicamente iron condor en el SPX y, he doblado mis rendimientos con dinero real. Claro, previos dos años operando mensualmente; esto es fundamental. Coincido en que no es conveniente iniciarse con weeklys. Por lo demás, si se puede ajustar, etc. , como operando mensualmente, sólo que con ajustes diferentes; cuidando la relación beneficio/riesgo y mucha gestión monetaria. Un cordial saludo.
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Noby51 19/08/14 09:37
Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa
Gracias José Luis, Si, es un poco confuso encontrar cuánto estás manejando en dólares con opciones de índices. Los márgenes es sencillo, en el caso del SPX te retiene el broker la diferencia entre strikes vendido y comprado por spread por el multiplicador que es 100. Si tienes 10 de diferencia entre strikes, sería 10 X 100 X N° de contratos, éste sería el denominador. Pero falta el numerador para encontrar el apalancamiento inicial. Un cordial saludo.
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Noby51 18/08/14 17:47
Ha comentado en el artículo Volatilidad y apalancamiento.
Hola, Podrías decirme por favor cómo se calcula el apalancamiento en un Iron Condor sobre el índice SPX, el cual tiene opciones compradas y opciones vendidas ? . Agradezco tu amable respuesta.
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Noby51 18/08/14 13:33
Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa
José Luis, Sabes cuánto dinero real se maneja en una Iron Condor para el SPX como la del ejemplo que te envié?, no los márgenes, que eso sería tu capital invertido. Saludos.
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Noby51 18/08/14 11:02
Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa
Gracias José Luis, Según sé, el apalancamiento se define como la relación entre la inversión real, es decir cuánto dinero real estoy manejando en mi posición (IC), entre el capital invertido (margen como decías). En el caso de las IC sobre el índice SPX, no sé cuántos dólares estoy manejando realmente. En acciones es fácil, simplemente divides lo que cuesta la acción entre el precio de la opción de dicha acción. Pero en índices como el SPX, no lo sé. Espero haberme explicado. Un cordial saludo Norberto
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Noby51 18/08/14 10:04
Ha comentado en el artículo La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa
Hola José Luis, Una pregunta tal vez un poco fuera de tu excelente artículo. Podrías decirme cómo se calcula el apalancamiento en un Iron Condor?, por ej. : IC vendida,10 contratos para el SPX en strikes 1880/1890 - 1965/1975 Agradezco de antemano tu amable respuesta. Norberto.
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Noby51 09/06/11 19:36
Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor
Hola Jesús, Totalmente de acuerdo, aprovechando tu experiencia en los mercados americanos (gringos en México), te agradecería me comentaras por favor las ventajas y desventajas de operar con opciones sobre SPY, ó SPX y los detalles más importantes de c/u, dado que próximamente operaré con alguno. Seguiré la recomendación de Sergio después de resistirme un año (tal vez por la vecindad con ellos, algo parecido a lo que les sucede a uds. con Inglaterra). Un cordial saludo.
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Noby51 06/06/11 01:08
Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor
Hola Cristian, Cuidado...., tienes poco tiempo en esto y si te ha ido bien hasta ahora, más riesgoso aún. Tómatelo con calma, ya vendrán las pérdidas, no lo dudes. En Sharkopciones puedes encontrar un programa de ajustes spreads con Sergio Nozal, creo te servirá. Saludos
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Noby51 01/06/11 12:24
Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor
Hola Jesús, Efectivamente es tu forma de operar, sólo hay que dejar abiertas otras posibilidades, hay variantes para la IC, y cada quien las operará según su grado de confort y tolerancia al riesgo. Lo interesante es que expongamos diferentes ideas con sus argumentos. Lo que mencionas de los márgenes es al abrir posiciones, faltando una o dos semanas al vencimiento no son tan grandes las cantidades, pues dependerá del precio en ese momento y de la exposición al riesgo. Podríamos intercambiar opiniones de lo que es la gestión monetaria en general, y más específicamente para las estrategias de income trader como las vayamos tocando, incluyendo la IC, esta propuesta es para todos los que estamos en el blog. Saludos a todos los que leen el mismo.
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Noby51 30/05/11 12:14
Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor
Hola Jesús, Referente a tu ejemplo, hablemos de un IC sólamente. Cuántas shorts vendes para abrir al inicio?. Cuál sería tu parámetro?. Qué tan alejadas pones las longs?, cuánto capital o márgenes estás dispuesto a invertir?, creo a mi entender que eso es gestión monetaria en principio. Por otro lado, si tu subyacente se encuentra alejado 10% OTM de uno de los lados faltando una semana ó dos para que cierres tu IC, no para el vencimiento, eso lo decides tú; dejarías abiertas las longs de ese lado hasta el día que cierres, considerando que todavía tienen algún valor?. Pienso que este planteamiento tiene que ver con gestión de riesgo, y monetaria para aumentar retornos. Pero en fin, para eso estamos aquí, para intercambiar ideas, aclararnos algunas cuestiones y... sobre todo que todos aprendamos. Un caluroso saludo.
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Noby51 24/05/11 14:36
Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor
Hola Jesús, El tamaño de la posición de entrada es de lo primero a tener en cuenta en la gestión monetaria, así como el aumentar en posiciones ganadoras y disminuir en las perdedoras, hay varios métodos, pero al que me refiero es el de promediar a favor (antimartingale). Como ejemplo, podemos hacer cualquiera de las anteriores tratando de mantener la relación theta/delta mayor a uno, es un ajuste, pero tratando de maximizar retornos, no como defensa. Espero ser claro; me gustaría me dijeras más específicamente qué consideras como gestión monetaria precisamente en un IC . Un afectuoso saludo.
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Noby51 15/05/11 12:17
Ha comentado en el artículo Spreads del Income trader 1: Iron Condor
Algo que puede ser indicativo de cuanta theta ó delta cambiar al hacer ajustes, es tratar de conservar la relación theta/delta > | 1 | . Por otro lado, veo que casi no se menciona la gestión monetaria, es decir, agregar shorts del lado ganador e ir disminuyendo el perdedor en algún porcentaje fijo y promediando a favor obviamente. Otra cosa a tomar en cuenta del mayor peligro de la bull-put, es que eleva su precio más rápidamente que la bear-call, dada la VI. De ahí la mayor asimetría que menciona Jesús al abrir la IC. Saludos desde México.
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Noby51 19/04/11 01:47
Ha comentado en el artículo ¡¡¡Cuidado con el impacto de las comisiones en la operativa!!!
Si, al parecer es el vocabulario; y eso deseo hacer, transferencia entre bancos online desde banco mexicano y no como entendemos acá el giro, ok. Ya encontré también lo de Send International Wires, gracias. Ahora veré que todas las formas estén autorizadas, por cierto, creaste una (Create New ACH Relationship )con tu banco español para hacer la transferencia on line?, pues según dicen sus instrucciones, sólo es para ciudadanos americanos, ó residentes. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Saludos
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Noby51 19/04/11 01:17
Ha comentado en el artículo ¡¡¡Cuidado con el impacto de las comisiones en la operativa!!!
Disculpa la insistencia Jesús, pero no encuentro (internacional) en la liga que hiciste favor de enviar; y en cuanto a la transferencia que hiciste a través de la página web del banco, supongo que es algún banco español, en mi caso sería de la página de mi banco en México, que es lo que quiero hacer precisamente. En verdad, les he enviado correos a TOS preguntándoles la mecánica para proveer fondos, y responden que únicamente con giro (wire) para extranjeros, lo cual no se me hace nada práctico. Y si, claro lo haré una vez que me asegure que han aceptado todos los formularios. Agradezco tus atenciones y tiempo para éstos aparentemente simples trámites. Saludos
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Noby51 19/04/11 00:46
Ha comentado en el artículo Seguimiento de la 2ª Iron Condor del SPX: (ROR 12.42%)
Hola Jesús, Me refiero a disminuir el número de contratos de la long put, dejando los strikes que tienes y dejando los mismos contratos de la short put; vigilando tu riesgo claro, y márgenes también. Saludos
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Noby51 17/04/11 12:03
Ha comentado en el artículo Seguimiento de la 2ª Iron Condor del SPX: (ROR 12.42%)
La respuesta que di a Kotelnikovo es para ti Jesús, disculpas a ambos.
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Noby51 17/04/11 12:01
Ha comentado en el artículo Seguimiento de la 2ª Iron Condor del SPX: (ROR 12.42%)
Hola Jesús, Por las probabilidades tan altas de que expire favorablemente el bull-put, yo lo dejaría pues el strike de la short put está lejano del subyacente. Para aumentar el retorno, tal vez reduciría poco a poco la long-put, dependiendo que tan lejos esté el SPX, sin correr el riesgo de quedarme con una naked-put, si lo miras es bastante lo que aumenta el retorno ahora que todavía tienen valor las long-put y no tienes que abrir la pata derecha pagando comisiones, además de que recibes primas muy bajas, ese lado siempre tiene primas menores que el izquierdo; como ves, gestión de riesgo y monetaria, como siempre. Norberto
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Noby51 16/04/11 11:31
Ha comentado en el artículo ¡¡¡Cuidado con el impacto de las comisiones en la operativa!!!
Gracias Jesús, Precisamente la duda es cómo hiciste la transferencia?, abriste cuenta de cheques en USA?, lo haces vía internet?. Cuando requieres depositar más márgenes?, ó hacer retiros, etc. Lo menciono porque en la liga que enviaste, si quieres hacer transferencias de banco a banco sólo se puede hacer si eres ciudadano americano o residente, no lo permiten a los demás; me han contestado que la única alternativa que tengo es vía cheque ó giro (wire). Por otro lado, qué garantía tienes de lo depositado?, te envían un estado de cuenta diario?. En fin, espero haya explicado claramente mis dudas, y agradezco tus recomendaciones dada tu experiencia operando con los no muy queridos vecinos nuestros. Saludos Norberto
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Noby51 15/04/11 17:18
Ha comentado en el artículo ¡¡¡Cuidado con el impacto de las comisiones en la operativa!!!
Hola Jesús, Quisiera pedirles de favor si pueden resolverme la siguiente duda. Cómo hacen sus transferencias de dinero a su respectivo broker en USA, desde España por ejemplo, ó de cualquier país fuera de USA obviamente?. Quiero operar desde México a través de un broker americano, TOS por ejemplo. Les agradezco sus respuestas. Norberto
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Noby51 30/03/11 11:03
Ha comentado en el artículo Cierre de la Iron Condor del SPX: Beneficio neto del 17.65%
Quiero decir para la apertura del IC.
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Noby51 30/03/11 11:01
Ha comentado en el artículo Cierre de la Iron Condor del SPX: Beneficio neto del 17.65%
Buen día Jesús, acá en México. Y para la compra, en qué orden las realizas?, dadas tus órdenes automáticas, ó son limitadas. Un saludo. Norberto
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Noby51 29/03/11 19:43
Ha comentado en el artículo Cierre de la Iron Condor del SPX: Beneficio neto del 17.65%
Hola Jesús, A que te refieres con cierre ordenado de los spreads? ; depende cual tiene más riesgo?. Saludos.
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Noby51 23/03/11 18:51
Ha comentado en el artículo Los cuatro spreads básicos del Income Trading
Bien Jesús, gracias. Finalmente se traduce en una delta un poco negativa de la posición. A lo que me refiero es a no irme largo con el mismo número de contratos que las cortas; aprox. 1/3 menos contratos de largas en ambos extremos, evitando quedar desnudo y logrando un poco más de retorno, dado que éstas terminarán sin valor. En fin, es cosa de gestionar riesgo y dinero, pienso. Saludos
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Noby51 21/03/11 19:08
Ha comentado en el artículo Los cuatro spreads básicos del Income Trading
Hola Jesús, Prefiero el Iron Condor, con cierto bias en las largas. Creo que el principal problema radica en la cantidad de capital necesario para evitar llamadas de margen cuando el subyacente se acerca a cualquiera de las cortas, por lo demás, estás tranquilo hasta que quedan pocos días al vencimiento. Saludos.
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Noby51 13/02/11 11:58
Ha comentado en el artículo Soy vendedor neto de opciones. 2ª Parte
Hola Jesús, pienso que la gran diferencia entre el paper trading y la realidad son nuestras emociones, la psicología, pues en el primero no intervienen y vaya que en el segundo si; por tanto, son mundos totalmente diferentes y, estamos hablando creo de la parte más importante como inversores, especuladores, compradores o vendedores. La naturaleza humana es bastante irracional...., como los mercados. Un caluroso saludo. Norberto
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