Excelente video y muy didáctico. También quiero darte las gracias por abrirme los ojos en la estrategia del video anterior donde probé la estrategia con opciones americanas. Haciendo los cálculos cada vez que me asignan y me entregan el ETF pagaría por intereses al bróker una cantidad superior al beneficio esperado (al no tener 40.000 dólares en cuenta por cada asignación). Yo ya llevaba dos put asignadas jejeje. Sin lugar a dudas para no complicarse usar opciones europeas. Saludos y buen fin de semana.
Ok, pongo los precios del box de diciembre como ejemplo.Y de antemano comentar que es un experimento a ver que tal sale.Vendi el Box a 106.54 y la call a 1.15, total 107.69
Hola Francisco en mi comentario anterior comente que iba a probar con opciones americanas a ver qué tal y se me ocurrió meter 3 box del etf SPY en 3 vencimientos diferentes para que sea más fácil la posibilidad de que me asignen. Metí cajas de abril, mayo y diciembre y precisamente este lunes me asignaron la Put vendida de mayo y hoy la Put de diciembre. También comento que yo las cajas las tengo vendidas y el strike de las opciones asignadas es 500 y de momento la estrategia va bien. También comento que en la Box de diciembre como ajuste vendí una Call 500 y forme una put sintetica para añadir valor temporal y sumar más ganancia a la estrategia.
Un operador de opciones cuando vende opciones contrae un riesgo a cambio de ingresar una prima y en este caso también pagamos prima para cubrir el riesgo. El beneficio de esta estrategia esta en el balance de primas cobradas menos primas pagadas con riesgo cero. Y yo creo que en el supuesto de una asignación no suma ningún riesgo añadido y en todo caso sería positivo. El ejemplo que me pides es este razonamiento y que voy a probar la estrategia con opciones americana a ver tal y luego te comento aquí en los comentarios los resultados. Un saludo desde Galicia tierra celta
Un ejemplo sencillo, si vendes dos opciones put y call y por suerte te asignan las dos en una oleada de volatilidad, ingresaríamos las dos primas y tendríamos riesgo cero. Pongo ejemplo de como queda una put cuando es asignada, lo mismo para la call pero con una posicion corta.
Hola Francisco, no crees que también se podría hacer con opciones americanas? Me explico, supongamos que te asignan la put vendida y te entregan el subyacente, yo creo que no suponga ningún problema en todo caso sería una ventaja al cobrar toda la prima manteniendo el mismo riesgo y sumando el beneficio de una subida del mercado. No sé, qué opinas?, un saludo de un fan de tus estrategias .
Yo pienso que criptos irán desapareciendo al ritmo que los tenedores de claves privadas vayan estirando la pata, porque cuando estés en villa quieto es muy poco probable que puedas usarlas. También es un peligro que en un bar te den un burundanga y adiós criptos y luego vete a reclamar a casa de cristo. No se no lo veo claro, por poner un ejemplo de los 21 millones del bitcoin ya en los primeros compases del lanzamiento de la cripto mucha gente mino en plan de coña y tiro las claves por el bater. Por poner un ejemplo a mi poco entender una cripto seria como una persona que se va quedando calva, cuando es joven no se nota pero al lleagar a viejo ya hay que poner un boina.
Yo al Bitcoin le veo un problema muy grande, te hablan de que siempre serán 21 millones de BTC pero que pasa con todos los Bitcoin que se perdieron al principio cuando la recompensa era de 50 BTC por bloque, en aquel momento muchos empezaban a cacharrear y no guardaron las contraseñas otros las perdieron. Y que pasa con los Bitcoin que quedan en la nube porque el tenedor de las claves fallece y se lleva las contraseñas a tumba. También sería un riesgo que alguien sepa que tienes Bitcoin, te da un burudanga te roba las contraseñas y te quedas sin nada.
Hola, en la pagina de CME en las especificaciones de contrato dice que estos futuros son de entrega física y al ser de entrega física el broker no deja operar el ultimo mes (salvo algún broker especial que no es IB) , por lo tanto 31 de marzo hay que cerrar la estrategia y no estoy seguro de que se pueda aprovechar mucho la ventaja del vencimiento.