en los ultimos anos el spread se ha comportado como un bear, pero en los recors de mrci lo tienen proyectado para comenzarlo a mediados de agosto
hasta principio de octubre,con un profit average de 480, tambien recomiendan
comprar diciembre y vender junio para esta misma fecha,y para los primeros dias de julio hasta mediados de septiembre recomiendan comprar octubre y vender abril, por consiguiente se puede crear una mariposa donde contemple
vender abril comprar dos diciembre y vender junio
https://www.barchart.com/futures/quotes/CLZ17/technical-chart#/technical-chart?plot=LINE&volume=contract&data=DO&density=M&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&sym=CLZ17-CLJ18&grid=1&height=500&studyheight=100&isSpread=1
el spread dic17-abril18
https://www.barchart.com/futures/quotes/ZSK17/technical-chart#/technical-chart?plot=LINE&volume=contract&data=DO&density=M&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&sym=ZSK17-ZSU17&grid=1&height=500&studyheight=100&isSpread=1
este es el spread
https://www.barchart.com/futures/quotes/CLJ17/all-futures#/viewName=59281
En este link se puede observar que los contratos lejanos son los que se deben comprar y los cercanos vender al compararlos con el
cash o spot price.
el spread de soya mayo menos septiembre zsk17-zsu17 tiene un buen potencial
En este formato de barchart me lo ofrece por puntos, nose si es
porque se edita en america.
https://www.barchart.com/futures/long-term-trends#/viewName=chart
Hola existe una libreria en new york donde puede encontrar
una serie de libros acerca de los mercados,quizas te pueda
servir para leer varios autores de spreads winsord books
en la web la encuentra como wwww.windsorpublishing.com,si
busca en amazon puede encontrar esos titulos de uso y nuevo
El barchart.com he visto que existe en diferentes formatos
adm investor lo edita www.admis.com,espero que esta literatura
te ayude a saber mas de los spread, suerte
hola si tu no puede elaborar una estrategia veraz con los datos de seasonalgo, entonces la web no silve para mucho, por no decirte
para nada, por eso estoy de acuerdo con francisco, esta pagando por algo inservible, para los datos que necesita puede utilizar el barchart
larry williams en su libro the definitive guide to futures trading
volumen 2 pagina 98 es el unico autor que tiene un metodo bastante acertado para entrar a un spread por estacionalidad y una tabla
Hola francisco, la casa editora Mc Graw Hill que tiene una surcursal
en madrid edito el libro de keith schap THE complete guide to spread trading
donde el autor tiene un calendario spread acerca del petroleo, 8 operaciones en
el ano 2004, me parece que es una buena referencia y que usted puede mejorar
este es el codigo del libro isbn 0-07-144844-6,gracias
Este spread es digno de seguir porque desde esta fecha hasta abril historicamente
realiza unos movientos errantes, donde sube y baja a una velocidad de un cohete
clk17-clx17
Quizas con una mariposa, o con dos unidades se puede capturar un buen profit
francisco , si vendes los meses mas cercanos y se compran los mas lejanos
entonces la estrategia seguiria siendo prometedora, mira que bien se
comporto el spread clj17-clx16 , entiendo que eres tu solo contra el
mundo, pero con la cooperacion de todos se pueden encontrar buenas
oportunidades, el mercado esta en constante movimiento
hola francisco si usted se da cuenta por la estructura de precios , vera que noviembre y diciembre estan perdiendo mas valor porcentualmente que octubre
o sea la mariposa -1clx16+2clv-1clz16 ,aun le queda cierto recorrido al alza,
tambien se debe de dar de cuenta que hay algo novedoso en relacion al oro y la plata con relacion al petroleo, no es posible que todos marchen juntos,ahora parece
que hay que correlacionarlo con el dolar
En el blog del senor jpeace, inter.market.connections , el sugiere el spread de
petroleo diciembre largo contra 2 contratos de gas natural, si su preciado tiempo
le permite dele un vistazo por favor, gracias y buen dia
hola francisco , aprovechando la situacion y como el enfoque es con el petroleo
sugiero que estudie la posibilidad de un crack spread,a partir de julio el spread
heather oil mas gas natural entre 2 contratos de petroleo con los vencimientos
de enero febrero y marzo de el proximo ano ,ha dado buenos resultados historicamente
creo que se puede tener en consideracion esa opcion, gracias
Hola francisco aunque esto no tiene que ver nada con estos productos estructurados
he encontrado este valor que tiene una volatilidad muy alta y la cadena de opciones
muestra cierta anomalia, srpt, a solo 4 dias del vencimiento de mayo el call de strike 26 esta pagando 4 y el put de strike 14 esta pagando 3.20
no considera que seria bueno comprar un call de enero 2017 fuera de dinero de strike 60 a 1.60 y un put de strike 5 a 1.60 y vender el put y la call de mayo
por un credito de 4 y luego esperar el proximo mes para repetir la operacion,a dia de hoy el valor esta a 19.15, gracias
Hola francisco,analizando el comportamiento historico del precio del petroleo en los ultimos
10 anos , he encontrado las veces que ha subido y bajado en el siguiente orden
enero +7 -3 febrero +6 -4 marzo +7 -3 abril +8 -2 mayo +5 -5 junio +8 -2
julio +6 -4 agosto+4 -6 sept +3 -7 octubre +6 -4 nov +5 -5 diciembre +4 -6
o sea que la probabilidad de que los contratos de agosto suban es de un 40% frente a un 80% que
ofrece junio, en indexmundi.com puede encontrar estos datos, por si tiene que replantear la estrategia
esto es desde enero del 2006 hasta diciembre 2015, no incluye el 2016
hola francisco, una vez mas le pido que se fije bien en el valor de de todos los puts de los diferentes meses
y se dara cuenta que el operador bursatil esta pagando demasiado ,por ejemplo el strike de valor 7 de enero
esta pagando 4.20 eso es una locura para un valor que cuesta 2,19 , deberia estar pagando 10 centavos
cual es la estrategia , comprar call con strike 1 y vender put con strike 7, por ejemplo comprar un call de febrero y
vender un put de enero, si tiene algo mejor digalo pero no es lo mismo ponerse corto con un strike 7 donde las garantias
es pequena que con un strike de 50 que fue lo que usted utilizo en la modesta infalible
Hola francisco pienso que el valor seguira bajando hasta llegar a los 1.80-2.0 por los proximos 4 o 5 meses, lo que me resulta
raro es cuando veo la cadenas de opciones put, como el operador paga tanto por el bid de febrero y de los sub siguientes
meses, de ahi mi curiosidad por preguntarle, ademas que este valor se cotiza en el amex donde ya tuve la amarga experiencia
anos atras cuando northwest airlanes salio de la bancarrota y se vendia como un penny stock over de counter y no quisieron pagar
o el broker se hizo el loco y no pago,el broker es td ameritrade y me estafaron, triste pero cierto