Conforme con todo pero si esperas a ver que pasa, si finalmente sucede, ya puede ser demasiado tarde hacer algo. Lo que propongo, ante un escenario posible, consiste en sacar partido del mismo a un coste razonable o una cobertura (temporal) de nuestra cartera.
Si vis pacem, para bellum, decían los romanos. ¿Qué se puede hacer entonces?Ante este panorama que puede durar un mes aproximadamente y aprovechando que la VI está bajando de nuevo respecto al lunes pasado, propongo comprar put de indices a 60/90 DTE y muy OTM. Puede que se pierdan esas primas en alguno de los tres escenarios, pero para una ocasión puntual como esta me parece apropiado.Así que, toca rascarse algo la cartera.
...y si que es pasta, no creas. Esa put que mencionas está un 20% OTM y toda ese prima (114$) es solo valor temporal (theta negativa). ¿Hay que tenerlos cuadrados verdad? (si fuera como dices en tu ejemplo)
Tu cálculo es erróneo. Cada contrato (put o call) son 100 acciones y siendo este el multiplicador la cifra es mucho más alta que la que has dado.Tomando como referencia los precios que has puesto, para cada contrato (114) has de multiplicar por 100. Es decir, cada contrato valdría 11400$ (más de 122.000.000$ en total)Repásalo y verás.
Esa es mi duda. Si están obligados a mostrar el detalle de la operación o no. De ser como dices mostraría que se trata de un spread, ya que, como bien dices las estrategias con opciones son infinitas y si tenemos en cuenta el efecto de las posiciones sintéticas..., apaga y vámonos!!.Tsla y Arkk tienen (de momento) sus destinos ligados. Si se va una al fondo, se irá la otra. No lo dudes. Ese spread yo no lo veo, pero quien sabe, ¿no?
Desconozco el tipo de información que ha de ser publica, pero supongo que si pone PUT es que va comprado de eso y, por tanto, corto en el valor. Además, ya es notoria su visión negativa en ARKK y la mayor posición de esta es TSLA precisamente. Ya por especular, yo imagino (en el caso de las put) posiciones muy OTM y ahí el latigazo que puede dar si se desploma el valor puede ser brutal.
Sin conocer más detalles, como indicas, es difícil hacerse una idea exacta de su estrategia. Sin embargo y leyendo entre líneas, me atrevo a aventurar que no tiene una visión negativa del mercado en conjunto como la tuvo en 2008, sino una mas bien neutral y, en general, fía gran parte de su éxito a una fuerte caída de Tesla.En opciones ha construido una especie de straddle (si va largo), bajista en unas acciones y alcista en otras. Así pues, la volatilidad será su amiga y llegar a vencimiento en un rango lateral su pesadilla.Un saludo