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Hola Oscar y Horace, hago solo un comentario para ver si estoy entendiendo

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  1. #9

    Vibarco

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Hola Oscar y Horace,

    hago solo un comentario para ver si estoy entendiendo bien lo que se esta discutiendo en estas ultimas lineas.

    Resumiendo, no podemos perder de vista nunca el Maximo Drawdown en valor absoluto, ya que cuando decimos: "Este sistema tiene un Maximo Drawdown historico del 20%", nos puede llevar a error si no tenemos claro sobre que cantidad se esta calculando ese %. Si lo estamos calculando sobre el saldo que tiene la cuenta en el momento en el que ocurre ese MDD (%) seria erroneo.

    Ej. Sistema 1 - Capital de partida 5.000

    MDD historico del 20% (ocurre al final del historico, nuestro saldo en ese momento era de 10.000), o sea un DD en valor absoluto de 2.000.

    Si sufrimos ese mismo DD del 20% nada mas comenzar la operativa, 5.000 (Capital de incio) / 2.000 (DD) = 40%. "Es decir, un sistema que muestra un drawdown máximo del 20% en la simulación puede alcanzar un 40% simplemente porque empezamos a operar al final de un pico de capital" Vamos, que nos pilla el MDD historico de lleno nada mas empezar a trabajar el sistema.

    Cuidado cuidado. Ojito con los porcentajes.

    ¿Es asi verdad?

    Un abrazo.

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