Seguimiento operativa de Venta de Spreads 8 Noviembre 2015

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Es increíble como pasamaos en dos meses del pesimismo chino y el fin del mundo a casi no tener ninguna duda de que veremos nuevos máximos en las Bolsas antes de final de año.

El SP500 vuelve por quinta semana consecutiva a terminar en positivo. Y ley de Murphy ocurre cuanto tengo la cartera cargada de call Spreads por primera vez en el año. 

Que nos encontramos en un mercado alcista no hay duda, y aquí lo vemos en este gráfico semanal

 

Esta semana el SPX subió un +0.95% y el RUT un +3.26%.

 YTD los selectivos americanos marcan un SPX +1.96% y el Russell 2000 -0.41%, Bellini muestra un +4.856%.

Hemos añadido un nuevo Call Spread vendido al portfolio por 0.5 premium SPX 2200/2210 Dec15, con Delta 7

El resto del portfolio queda igual que la semana pasada, aunque tras las subidas un poco peores en probabilidad

Noviembre,   12 dias para vencimiento, CCS SPX 1560/70 es una posicion ganadora, y CCS RUT 1240/50 Delta 9 creemos que se encuentra en bastante peligro y habrá que vigilarla muy de cerca.

Diciembre: Iron Condor 930/940/1270/1280 Delta 3, 97% de probabilidad de terminar fuera del dinero. SPX 2200/10 93% de terminar fuera del dinero.

Enero, SPX 2230/2240 Delta 13 muetra un 87% de terminar fuera del dinero.

El indice VIX sigue descendiendo, sin mostrar reaccion al alza:

El SPX está en zona de resistencia, pero despues del movimiento del viernes y NFP no nos extrañaría que rompiera al alza

RUT, mostrando una fortaleza poco usual

 

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