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Hoy vamos a comparar tres Sistemas Automáticos de Trading que utilzan operativa intradia, veremos cuál es el mejor de ellos y cuál es el peor analizando principalmente sus rentabilidades y sus pérdidas durante los últimos 12 años. Para ello utilizaremos diferentes indicadores como son el DrawDown, el profit factor y el Ratio Sharpe, y de este modo podremos evaluar la efectividad o el ratio de aciertos de cada uno.

1. Sistema de trading AlfaID MiniDow 5'

Éste es un Sistema Automático de Trading que opera en el "mini" del Dow Jones pero puede servir perfectamente para otros mercados, nunca deja una posición abierta después del cierre de la sesión, es decir, es un sistema intradiario. Sus entradas están basadas en patrones de repetición estadística. Como curiosidad, este sistema nunca opera en el mes de agosto (mes en el que suele haber muy poca negociación bursátil), mes en el que el sistema decide cómo va a utilizar su capital. Dependiendo de la situación del mercado el sistema puede ser tendencial o antitendencial.

Si miramos los datos de su cuadro de estadísticas obtenemos que, de media por operación este sistema gana 251.18€, y de media pierde 205.54€, además tiene un porcentaje de acierto de un 52.19%, lo que hace que la expectativa del sistema AlfaID MiniDow 5' sea de 32.82€, es decir, por cada operación deberíamos esperar ganar de media 32.82€. Con una simple hoja de Excel podemos sacar este dato. La peor racha de pérdidas que ha tenido este sistema le ha ocasionado un DrawDown de 4214€. Su profit factor (factor beneficio) es de 1.5 y tiene un Ratio Sharpe igual a 1.0946. Su ROI anualizado es del 26.5% y la rentabilidad total obtenida durante los 12 años en los que se ha probado el sistema es de un 315%.

alfa

Con estos datos podemos concluir que es un sistema robusto, pues su divergencia de ganadoras (diferencia entre su ratio de Win/Loss y su porcentaje de acierto) es superior al 7%, bastante alta, y su profit factor es de 1.5. Pero este sistema también tiene pegas (como todos, no existe sistema perfecto), el principal problema que le he encontrado es que el sistema que tardaría un año aproximadamente en recuperar su peor DrawDown, y necesitaría casi 3 veces su mejor racha de beneficios para recuperarlo.

2. Sistema de trading Intr Hercules_1371 MR

El Intr Hercules_1371 MR es un sistema intradiario que utiliza soportes, resistencias, tendencias y volatilidades para lanzar sus operaciones. Se recomienda usar el sistema en el futuro del mini-russell. Como característica tiene que cada operación tiene un objetivo distinto.

Observando su cuadro de estadísticas vemos que, de media por operación el Intr Hercules_1371 MR gana 333.09€, y su pérdida media durante los 12 años que ha estado operativo es de 210.19€, su porcentaje de acierto es un 44.57%, lo que hace que el sistema tenga una expectativa de 31.94€. El peor DrawDown del Intr Hercules_1371 MR es de 4140€. Además tiene un profit factor de 1.48 y un Ratio Sharpe de 1.0946. Su ROI anualizado es del 26.8% y la rentabilidad que lleva hasta el momento el sistema desde 2002 es de un 325.78%.

hercules

Con los datos mencionados anteriormente podemos extraer como conclusión que este sistema también es robusto, pues su divergencia de ganadoras es de un 5% (aunque es bastante menor que la del sistema AlfaID MiniDow 5', es válida), además su profit facor es bastante decente, 1.48. Al igual que el sistema mencionado anteriormente, el Intr Hercules_1371 MR es un sistema que tarda algo más de un año en recuperar su máximo DrawDown, y necesita repetir su mejor racha de beneficios dos veces y media para recuperar todo lo perdido en éste.

3. Sistema de trading EuroStoxx H1

El EuroStoxx H1, al igual que los dos sistemas anteriores, es un sistema intradiario. Principalmente opera en el futuro del EuroStoxx (como habréis podido deducir por su nombre) buscando subirse a tendencias de corto plazo. Este sistema abre sus posiciones después de la apertura americana y las cierra o bien cuando le salta el stop loss o bien cuando cierra la sesión, nunca deja una posición abierta con el mercado cerrado. 

Mirando el cuadro de estadísticas podemos observar que el EuroStoxx H1 tiene un beneficio medio por operación de 301.1€ y una pérdida media por operación de 112.29€, su porcentaje de acierto es de un 38.108%, lo que hace que tenga una expectativa de 45.24€. El DrawDown más elevado del sistema asciende a los 2719€, su profit factor es de 1.65, su ROI anualizado es del 34.4% y su rentabilidad total en los 12 años que ha sido probado es de un 418.52%.

eurostoxx h1

Este sistema es el más robusto de todos pues su divergencia de ganadoras es de un 10.94% y su profit factor es de 1.65. El EuroStoxx H1 tarda algo menos de un año en recuperar su máximo DrawDown y solamente necesita 1.37 veces su mejor racha de beneficios para recuperar su máximo DrawDown. El punto negativo de este sistema es que con el capital inicial recomendado el peor DrawDown representaría un 33% de la cuenta, demasiado elevado, pero para una cuenta mayor es un buen sistema.

¿Cuál es el sistema de trading más efectivo?

Como conclusión podemos extraer que el mejor sistema de los tres es el último, es el más robusto, el que mayor rentabilidad ha tenido y el que mayor expectativa tiene, además de ser el que menos tiempo tarda en recuperar su máxima pérdida. Así que el Eurostoxx H1 sería un buen sistema para incorporarlo a nuestra cartera de sistemas. 

En la página de ClickSistemas podremos encontrar estos 3 sistemas que operan en el intradía y muchos otros con los que poder comparar resultados, además en la página web se ofrecen estadísticas muy valiosas para poder analizar qué sistemas elegir y como convinarlos.

  1. #1
    arturonaves

    Me ha gustado tu interpretación, da gusto ver gente que se lo curra con esto de los sistemas, pero personalmente puestos a elegir yo me quedaría con el Hercules 1371, aunque sea mayor el drawdown, este año esta funcionando bastante bien con un 11% que son 1658 €, y el año pasado en comparación con el EUROSTOXX H1, gano bastante más, y eso que no fue un buen año para los sistemas.

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