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El cruce de medias por regla general suele ser la primera idea que todo trader aborda para empezar a desarrollar un sistema de trading automático, se debe a su sencillez a la hora de programar.

Este paso se da tras sufrir la dificultad de operar manualmente con el análisis técnico y sus figuras estandarizafas de velas japonesas, doji, hombro cabeza hombro, doble techo, soportes, resistencias, ruptura de canales, etc…

En la operativa manual cuando el trader o inversor se instruye en algo nuevo suele parecerle maravilloso y que ha encontrado el secreto que le proporcionara el éxito en el trading, pero es muy difícil de detectar o seguir continuamente en la pantalla del ordenador las señales que se crean, con sus entradas y salidas, stop loss y take profit, a pesar de ser estrategias de trading buenas, es casi imposible determinar su viabilidad, por no saber si se ha respetado la estrategia al 100% a o se han podido pasar algunas señales o escapado algunos puntos de beneficio.

Vamos a tratar de forma objetiva la estrategia del sistema conocido como cruce de medias que a pesar de ser sencilla precisa de sus matizaciones y analizar todas las posibilidades que tiene con su programación por defecto.

Muchos cursos y seminarios lo muestran como la panacea para todos los mercados cuando se establecen las medias correctas, pero que curioso los gráficos mostrados siempre están delimitados en periodos muy concretos y mostrando solamente entradas positivas 

¿Dónde están las perdidas?

¿Qué timeframe utilizo?

¿Qué subyacente?

¿Qué medias son las mejores? …

Definición de media:

Media Móvil (Moving Average) ; Son indicadores de tendencia, promedio aritmético que toma por lo general el precio de cierre de la vela.

Ejemplo: Velas de días

VELA 1 = 7000

VELA 2 = 6900

VELA 3 = 6800

(7000+6900+6800)/3 = 6900 Punto donde se dibuja la media.

El termino móvil por se dinámico, al ser modificado en tiempo real con la aparición de  nuevas velas, dependiendo del timeframe seleccionado.

 

La media promedio contra menos número de velas, más ajustada está a la cotización, y su velocidad de reacción sobre el precio es mayor.

Clasificación aproximada de periodos:

2 – 12 Periodos = Rápidas

13 – 21 Periodos = Semi-rápidas

22 – 55 Periodos = Intermedias

55 – 144 Periodos = Semi-lentas

+145 Periodos = Lentas

Las denominaciones de las medias son:

SMA = Media Móvil Simple ( Simple Moving Average)

EMA = Media Exponencial ( Exponential Moving Average)

La diferencia es la ponderación, la simple da el mismo valor a todas las velas y la exponencial pondera el valor dando más importancia a las últimas.

Por regla general a la hora de operar se utilizan las medias rápidas o semi-rápidas con SMA y las lentas o semi-lentas con EMA. "hay excepciones según estrategias, veremos más adelante"

Como sistema estandarizado tratemos el cruce de medias simples de 40 y 10 con timeframe de 60 minutos que tanto se comenta en libros, cursos , etc, y analicemos sus resultados.

Programación por defecto cuando la media corta cruza con la larga de abajo hacia arriba, entrar a largo y viceversa.

NOTA: En VISUALCHART este sistema esta programado gratuitamente como MOVINGAVERAGE – Averages system.vba, les invito a que lo prueben, la mayoría de estrategias que operan los traders discrepcionales están programadas y son gratuitas.

¿Por què no conocer si verdaderamente son rentables, sin jugarse el dinero?

y si son buenas , ¿Por qué no utilizarlas y no estar todo el día delante del ordenador?

Gracias a estas herramientas se podrán hacer una composición de rendimientos, drawdowns, ratios de aciertos, etc...

ANALISIS SISTEMA CRUCE MEDIAS:

Datos desde Enero 2008 hasta actualidad, sin ninguna penalización (slippage y comisiones del broker), cruce medias 10 con 40.

Resultados de 53.687 € de beneficio contra 52.662 € de perdidas ¿dónde está el santo grial? "es cuenta con paga".

Mismos datos desde Enero 2008 hasta actualidad, con penalización de un slipagge y comisiones de un total de 1,18 puntos que en todos los datos que se muestran en Internet tendrían que reflejarse, observar la diferencia de rendimiento.

Resultados de benefico de 22.181 € y perdidas de -66,881 € "penoso verdad".

En la red y webminarios realizados por visionarios o gurus mostrarían los resultados de esta manera, periodo comprendido del 17 de junio de 2011 hasta el 06 de diciembre del 2011 y se atreverían a mostrar esta gráfica diciendo que es un sistema espectacular.

Resultados de 60.325 € y Drawdown de -13.275 €, con una grafica ascendente muy atractiva.

Lo difícil no es hacer un sistema sino que este bien hecho y los datos que arroje sean reales proporcionando estabilidad a la operativa.

Los sistemas automáticos proporcionan la ventaja de ver el comportamiento en el mercado no solamente en el momento concreto, que sin darse cuenta es la manera que se opera normalmente de forma manual y es más fácil caer en una sobreoptimización porque cuando cambia un poco el mercado la estrategia  empieza a fallar y el trader intenta amoldarse, pero el problema es que desprecia el pasado sin contar que el mercado es cíclico y el capital no es infinito.

Si alguien considera que su estrategia de inversión es positiva la mejor forma de verificar los resultados es con la programación y el backtesting, que le proporcionará la confianza necesaria para el tener éxito en el trading.

 Optimización del sistema cruce de medias y la creación de un sistema antitendencial: 

Como punto de partida cogemos unas variables amplias para optimizar, dado que solamente son dos parámetros en el mismo gráfico de 60 minutos sobre el Dax, que analice desde media corta de 5 hasta 250 en periodos de 5 y de igual forma para la media larga, " luego veremos el porque analizar un periodo tan amplio y que resultado tan curioso nos da".

Posteriormente analizamos los resultados que arroja la optimización.

La mejor combinación de cruce de medias es 20 corta con 25 larga , que mejora sustancialmente la original de 10 con 40, pero si vemos la segunda en clasificación 135 con 45, disminuye sustancialmente el Drawdown de un -36,79 % pasa a -19,74 %, y en porcentajes es prácticamente el mismo de 151,73 % a 142,35%.

Análisis en estadística de cada sistema

El mejor de la optimización 20 con 25.

Beneficio de 210.525 € y Drawdown de -59.587 € "estrategia difícil de llevar por la racha de perdidas tan elevada"

Segundo clasificado en la optimización 135 con 45.

Beneficio de 219.462 € Y Drawdown de -35.200 € mucho más interesante pero con una particularidad es un antitendencial, al cambiar los valores de las medias dando más valor a la corta y menos a la larga.

Analizar las entradas del antitendencial, al aplicar en una media corta un valor más amplio y en la larga uno más corto sin necesidad de reprogramar se produce las entradas contrarias, aquí se muestra un claro ejemplo que no siempre hay que seguir a las masas.

Estadística real con las penalizaciones aplicadas: "mejores resultados que los sistemas anteriores"

Con estos resultados se puede concluir que el mejor cruce de medias para el periodo analizado es el de 135 valor media corta y 45 media larga, al contrario de lo estándar, esto nos cambia la forma de entrada y restando las penalizaciones los beneficios serian de 208.250 € y drawdown de -35,257 € . parece extraño pero es interesante de estudiar, es un sistema antitendencial, ejecutando las ordenes al revés de lo corriente, este sistema pierde cuando son movimientos tendenciales pronuncidos y gana cuando los demás pierden, al cambiar las medias su valor.

El problema es llevar a la practica un sistema con ese drawdown tan elevado y que psicológicamente se pueda aguantar, con los filtros adecuados y un correcto estudio, puede ser un buen sistema.

En el Blog Sistemas Trading, encontrara más información relacionada de operativas de trading tanto manuales como automáticas.

 

  1. #4
    Sirkiu

    Este es mi primer mensaje en el blog, opero manualmente desde hace mucho tiempo y sigo de cerca los sistemas automaticos he intentado en diversas ocasiones programar estrategías propias, pero me ha parecido interesante lo que indica en su articulo y las ideas que aporta.
    Considero que el futuro del trading para que sea sostenible sera con sistemas automaticos porque sino es muy duro de llevar todo el dia tomando decisiones y no se sabe si son correctas al tenerlo programado da una estimación más concreta de su funcionamiento.

  2. #3
    Patricia Olmos

    Artículo muy ilustrativo e interesante, yo he asistido a seminarios y webminarios que es lo que ustedes dicen en artículo lo pintan de los mejores sistemas pero he perdido mucho dinero intentando utilizarlo y solo sirve de ayuda para confirmar las entradas por si solo no sirve.

  3. en respuesta a Pagano
    #2
    Blogsistemas

    Lo primero, agracerle la participación, referente a las medias lo comparto a 100 %, por ello los resultados que se ven en el artículo publicado y es preciso de combinar con otros indicadores o estrategias, pueden servir de confirmación de movimientos, pero no por si solas como estrategia de inversión, seria una locura a pesar de las infinidades de compresiones que se ven y timeframes, que comentan en la red que funcionan, hay que buscar sistemas más complejos con variables entre 3 y 5, si nos pasamos de variables también seria un error por la posible sobreoptimización.

    Referente a lo que indica sobre el cambio de divisas EURUSD, puede valorar poner algún filtro de volatilidad, para no operar sino supera un valor determinado por usted, podría ser un indicador como ATR (Average True Range), que funciona muy bien.

    Con la programación del sistema podría efectuar su backtesting con una optimización y ver en que parámetros se mueve mejor.

    Referente al acople o modificación que comenta, hay que considerar que una vez determinada una estrategia y programado un sistema, siempre que este dentro de su movimiento normal respetando su máximo drawdown y beneficios intermedios, no habría que realizar ningún cambio o ajuste, esta valoración hay que sopesarla cuando empiece a fallar sino crearíamos un nuevo sistema, basado en el anterior que podría empezar a funcionar mejor o no, por ser un movimiento transitorio y luego vuelva todo al ciclo anterior.

    Lo mejor es tener varios sistemas no correlacionados entre si y con los drawdowns más cómodos de llevar con el capital que se tenga en cuenta.

  4. #1
    Pagano

    Estimado Blogsistemas:

    Enhorabuena por el articulo, muy ilustrativo.
    La primera vez que empeze a realizar Backtesting's con medias me lleve una desagradable sorpresa, no influyen tanto las medias como los parametros tecnicos de las mismas.

    A que me refiero con parametros tecnicos, stops, entradas, y sobre todo filtros. Las medias seimpre van retrasadas, y en las zonas laterales se pierde mucho. Los backtesting ofrecen datos del pasado, pero por poner un ejemplo, si nos fijamos en el EURUSD de septiembre de 2008 a enero de 2009, ninguna media que analice periodos anteriores o posteriores dara beneficios ante el aumento de la volatilidad de ese periodo.

    Al final lo más logico es seguir otros parametros y el grafico. Ningun par de medias es igual cada grafico y seccion de grafico necesita su adaptación.

    El backtesting nos da el optimo para el pasado pero no nos previene de un aumento de volatilidad como el explicado en esa franja para el eurusd.
    De ahi la necesidad de disponer de herramientas que nos permitan detectar el cambio en el grafico y de modificar los parametros tecnicos.

    Quiero agradecer lo que se explica en este blog, y si se puede pedir, agradeceria indicaiones de como realizar el seguimiento y acople de sistemas. Creo que esto último es más importante que las medias que escogamos para un tramo pasado.

    Llevar dos sistemas donde una gana cuando el otro pierde, puede mejorar pero tampoco tenenmos la certeza de acertar porque como bien indico no depende tanto de las medias, como de otros factores y filtros que nos den la entrada adecuada. Y un sistema con un gran dreadown sin filtros como se indica resulta muy dificil de operar.

    Saludos

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