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Buenas tardes a [email protected],

 

Planteo un nuevo spread alcista en THLD, a Solrac le parece al menos que tiene subida para lo que queda de año Estrategia de siembra a tumba abierta con calls OTM  

 

Adjunto un gráfico de este subyacente

 

 

 

 

 

Aparentemente viene desarrollando una canal alcista desde la zona 3,8 mínimos que hizo en Noviembre/13 y ahora está también en la base del canal.

En vista, no obstante a las experiencias no muy consistentes hasta ahora, en FSLR Spread Alcista en FSLR   y SPWR  Spread Alcista en SPWR  voy a ser conservador, así que el spread consistirá en la compra de un call diagonal spread en dinero las opciones compradas y a dinero las opciones vendidas más la venta de unas put fuera de dinero con volumen el mismo que el ratio del call spread.

Lo primero que no me gusta es la poca liquidez de las opciones de este subyacente.

No obstante el spread es el siguiente

 

 

Inicialmente es como sigue:

 

- c/ 5 call 2,5 Ene/14 a 2,3

- v/ 5 call 5 Jun/13 a 0,35

- v/5 put 2,5 Ene/14 a 0,2

 

Adjunto detalle de operaciones

 

 

Se genera un margen de garantías de 1387,5 USD y pagamos una prima neta, incluídas comisiones y fees, de 890,59 USD

En 4,2 tenemos el punto de breakeven a vencimiento de Junio/13.

La posición queda fuertemente positiva en delta, a la espera de una revalorización de precio en meses venideros.

Adjunto detalle de posición con gráfico profit-loss a vencimiento de Junio/13, margen de garantías y detalle de griegas

 


Tenemos finalmente unos niveles de volatilidad relativamente bajos y la posición es ligeramente negativa en vega.

Adjunto gráfico de volatilidades

 

 

Saludos

  1. #23
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición mantiene ganancias latentes de 399,21 USD comsiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 1262,5 USD.

    THLD consolida niveles durante la semana negociando un volumen más bien escaso.

    Ceden ligermaente en la semana tanto su volatilidad implícita como su volatilidad histórica, ambas se sitúan en zona de mínimos.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico profit-loss con detalle de griegas y margen de garantías, gráficos profit-loss con break-even y probabilidades de beneficio a vencimiento de Julio/13, gráfico de THLD y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de THLD en sucesivos vencimientos.

    Saludos

  2. #22
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición mantiene ganancias latentes de 386,71 USD.

    Las garantías se cifran en 1275 USD.

    THLD sube en la semana dejando un hueco al alza en la sesión del lunes. La tendencia alcista de medio plazo, por tanto, prosigue.

    Sus volatilidades, tanto implícita como histórica, permanecen con pocos cambios en niveles mínimos.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico profit-loss con detalle de griegas y margen de garantías, gráficos profit-loss con break-even y probabilidades de beneficio a vencimiento de Julio/13, gráfico de THLD y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de THLD en sucesivos vencimientos.

    Saludos

  3. #21
    Migueln

    Buenos días a [email protected],

    La posición mantiene ganancias latentes de 374,21 USD comisiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 1287,5 USD.

    THLD realizó un movimiento lateral en la semana rebotando al alza en la zona de 5.

    Cede ligeramente su volatilidad histórica hasta niveles mínimos y mantiene niveles su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico profit-loss con detalle de griegas y margen de garantías, gráficos profit-loss con break-even y probabilidades de beneficio a vencimiento de Julio/13, gráfico de THLD y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de THLD en sucesivos vencimientos.

    Saludos

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