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Buenas tardes a [email protected],

 

Tras los últimos comentarios de Solrac en su blog respecto a SPWR planteo una estrategia netamente alcista sobre este subyacente a largo plazo Presunta segunda banderita en SPWR anticipa movimiento brusco al alza

Consiste en un call backspread con vencimiento en Ene/15 y ratio 1:3 más un credit put spread con vencimiento inicial en Ene/14

Adjunto gráfico profit-loss de la estrategia con probabilidades de beneficio a vencimiento de Ene/14, que se situarían para un precio superior a 12,75 de SPWR (le tenemos a 11,86).

 

 

Como se ve es una estrategia netamente direccional. Pagamos 3370 USD de prima neta más 16,23 USD de comisiones y fees. Las garantías en intradía se cifran en 2500 USD. Adjunto imágenes de la operación.

 

 

La posición es fuertemente positiva en delta, positiva en gamma y vega y ligeramente negativa en theta. Todo ello para estos niveles de precio y volatilidad. Adjunto gráfico de la posición abierta con detalle de griegas.

 

 

Incluyo finalmente el gráfico semanal de largo plazo de SPDR y gráfico de sus volatilidades.

En el primero se aprecia un volumen negociado muy irregular y en cuanto a las volatilidades tenemos la volatilidad histórica en niveles máximos y la volatilidad implícita en niveles medios.

 

 

Iré actualizando la posición semanalmente.

 

Saludos

  1. #22
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición incrementa sus ganancias latentes hasta 2224,42 USD comisiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 2345 USD.

    SPWR continúa con su tendencia alcista durante la semana negociando un volumen discreto.

    Sus volatilidades, tanto histórica como implícita, permanecen en niveles similares a la semana anterior.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico profit-loss con detalle de griegas y margen de garantías, gráficos profit-loss con break-even y probabilidades de beneficio a vencimiento de Enero/14, gráfico de SPWR y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SPWR en sucesivos vencimientos.

    Saludos

  2. #21
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición incrementa sus ganancias latentes hasta 2059,42 USD comisiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 2400 USD.

    SPWR reaciona al alza superando los altos de hace escasas semanas.

    Sus volatilidades siguen caminos opuestos en la semana, repunta su volatilidad implícita y baja su volatilidad histórica.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico profit-loss con detalle de griegas y margen de garantías, gráficos profit-loss con break-even y probabilidades de beneficio a vencimiento de Enero/14, gráfico de SPWR y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SPWR en sucesivos vencimientos.

    Saludos

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