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Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: -395 USD en dos meses

1 recomendaciones

Buenas tardes a [email protected],

 

Desarrollo una estrategia en base a este indicador por tercera vez, en vista de los resultados hasta ahora satisfactorios.

El indicador sigue en 5 aunque la perspectiva cambia a bajista. Adjunto imagen y comentario del propio IMARLO

 

 

 

Ayer antes del cierre de mercado, abrí el siguiente diagonal spread sobre el SPY.

- c/1 call 131 Mzo/13 a 20,97

- v/1 call 152 Feb/Wk4/13 a 0,67

Pagamos una prima neta de 2030 USD más 10 USD de comisiones, igual a 2040 USD.

Adjunto detalle de operación

 

 

La operación está exenta de garantías y sólo hace falta que SPY liquide el próximo viernes por encima de 151,4 que es el punto de breakeven.

Ayer SPY cierra en 152,11.

Finalmente mencionar que la posición es positiva en delta, negativa en vega y gamma y positiva en theta. Añado detalle de griegas

 

 

Saludos

  1. #44
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Finalmente esta posición acaba con pérdidas de 395,7 USD comisiones incluídas.

    Adjunto cuadro resumen excel.

    Saludos

  2. #43
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Procedo a cerrar la posición, que por otro lado expiraba mañana, del modo siguiente:

    - c/1 call 157,5 Abr/Wk4/13 a 1,72
    - c/1 call 158,5 Abr/Wk4/13 a 0,84
    - v/110 SPY a 159,11

    Adjunto detalle de operaciones y añadiré más datos en el fin de semana.

    Saludos

  3. #42
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Ajusto la delta global para que quede ligeramente positiva del siguiente modo:

    - c/1 call 156 Abr/Wk4/13 a 2,25
    - v/1 call 157,5 Abr/Wk4/13 a 0,96
    - v/1 call 158,5 Abr/Wk4/13 a 0,39
    - v/30 SPY a 158,16
    - c/60 SPY a 158,23

    La operación con el subyacente presenta un error de operativa.

    Adjunto detalle de operaciones y cuadro de griegas de la posición.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  4. #41
    Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Volvemos a equilibrar delta global añadiendo subyacente del siguiente modo:

    - c/10 SPY a 157,62

    Adjunto detalle de operación y detalle de griegas.

    Añadiré más datos en el fin de semana.

    Saludos

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