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Operando con Opciones Weeklies - Extracto de mi Diario de Trading

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La operativa con opciones Weeklies – cuyo tiempo hasta su vencimiento es de 1 a 3 semanas- es una de las más potencialmente rentables que podemos realizar con estos derivados financieros.

Para poder llevarla  a cabo necesitamos reunir varios requisitos:

  1. Un amplio conocimiento del funcionamiento de las opciones y especialmente sobre cómo las variables del mercado afectarán a sus valores.
  2. Un detallado plan de trading que determine sin lugar a dudas cuándo y cómo debemos corregir o cerrar una posición  cuando ésta evoluciona en nuestra contra. No obstante, también resulta de vital importancia qué licencias o libertades podemos tomarnos dentro de dicho plan como veremos más adelante.
  3. Una exquisita gestión del capital que arriesgamos en cada operación, lo cual lleva aparejado una detallado estudio de la esperanza matemática y track record de la estrategia operada.
  4. Una dedicación y control de las posiciones mucho mayor y exigente que la demandada por operativa tipo Income Trading con horizontes temporales de uno o dos meses de tiempo.

Fiel a nuestra filosofía de enseñar a operar opciones mediante el análisis y seguimiento de una operativa 100% Real, desde hace unas semanas hemos creado una nueva sección en nuestros Salones Virtuales de trading donde nos aproximamos a una completa batería de estrategias de trading con opciones weeklies sobre índices y acciones americanas.

Estas han sido desarrolladas de forma que puedan ser llevadas a cabo conjuntamente en cuenta de 25.000 $. De esta forma, y gracias a la distinta naturaleza de cada estrategia, conseguimos una correlación bastante interesante entre sus resultados de forma que en un gran porcentaje de semanas operadas los resultados negativos de unas operaciones son compensados por las beneficios de otras.

Por otro lado, algunas estrategias apenas permanecen en mercado 2 o 3 días como término medio, mientras otras llegan a estar 8-10 días, lo cual viene también a apoyar también este efecto descorrelador que comentamos.

Por último, estoy convencido de que una operativa de este nivel técnico y exigencia requiere sin lugar a dudas la llevanza de un buen Diario de Trading.  Para mí al menos es una parte importantísima de mi trading pues a través de ello consigo permanecer totalmente ubicado y neutro para con la gestión de cada uno de los trades. De hecho, y aunque parezca extraño esta herramienta me resulta especialmente valiosa en rachas como las actuales donde encadenamos varias operaciones consecutivas rotundamente positivas. Es aquí donde más útil me resulta para mantenerme neutral e impasible ante las emociones que asaltan a todo trader.

Creo que la mejor enseñanza es un buen ejemplo y por ello os muestro algunas entradas de mi diario de trading alguna de las cuales han sido también posteadas en la zona privada de OptionElements.es

 

19/06/2014. Apertura de Spread Calendar sobre Russell 2000 (Rut).

Tomamos sólo unos 1.400 $ de garantías pero reservamos una cuarta parte completa de nuestra cuenta de  25.000 $ para futuros ajustes y correcciones, es decir, unos 6.000 $. Tener “artillería” de sobra reconozco me aporta tranquilidad y sosiego para afrontar esta técnicas de trading con opciones tan especulativas y nerviosas. Máxime si estamos hablando de calendars las cuales no son las estrategias que más rango de movimiento permiten al mercado. No obstante, históricamente tenemos un porcentaje de operaciones ganadoras de más del 80% pero mejor ser contenido y prudente.

 

20/06/2014. Comentario sobre Posible Entrada en Iron ButterFly sobre Google.

Ante el triple vencimiento de derivados de hoy en el cual podemos ver movimientos muy raros en ciertos subyacentes prefiero esperar al lunes para iniciar posiciones en google. Prefiero hacerlo en un mercado más calmado y predecible.

 

20/06/2014. Llegamos a nuestro Objetivo de Beneficios en Spread Calendar sobre Rut.

Tal y como hemos testeado y planificado para esta estrategia si en dos días o menos desde nuestra entrada alcanzamos un +8% sobre nuestras  garantías tomamos beneficios, exactamente unos +115 $.

 

23/06/2014. Abrimos Iron Condors sobre SPX.

Como cada lunes – cuando se dan las condiciones óptimas para nuestra estrategia, claro – abrimos nuestro habitual Iron Condor sobre el SPX con opciones con vencimiento en la próxima semana.  Para esta estrategia nos demandan algo más de garantías. A cambio tenemos un rango de movimiento del precio mucho mayor. Éstas ascienden a 3.589 $ dejando el restante capital hasta 6.250 $ de reserva para realizar posibles ajustes o correcciones en esta estrategia.

Como siempre nuestro objetivo es de un ­+8% y nuestro stop loss de un  -10% sobre las garantías empleadas.

 

24/06/2014. Abrimos Iron Condors sobre SPX.

No me gusta el aspecto que presenta Google u otros valores de similar envergadura. El mercado ha roto máximo y percibo que estos valores tienen todavía un recorrido alcista bastante importante. Por esta vez voy a sustituir el Iron ButterFly en Google por un Iron Condors en NDX en vez de en Google. Es cierto que NDX ha roto máximos pero su movimiento suelen ser estadísticamente mucho más sopesado y contenido que el realizado por valores individuales.

 

CONTINUARÁ......

 

Ricardo Saenz de Heredia

www.optionelements.es

 
  1. #1
    David Snchz

    Hola Ricardo! Creo que ya lo he dicho más de una vez por Rankia, considero que un diario de trading es muy importante, no solo para llevar un control de tu capital y de las operaciones, sino también para revisarlo más tarde y aprender de los errores que se cometen.

    Un saludo!

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