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Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell

3 recomendaciones

Una de las muchas tareas que debe afrontar cualquier trader es el Backtesting y optimización de las estrategias que utiliza. Suele partir siempre de una idea básica sobre la cual se realizan grupos de modificaciones o variantes que a su vez generarán diferentes curvas de resultados en el pasado. Obviamente se trata de ir definiendo y/o mejorando aquellas reglas de entrada y salida que mejores resultados nos ofrezcan. Aunque resultados pasados nunca garantizan resultados futuros al menos sabremos dónde radican los puntos fuertes y débiles de nuestra operativa en el pasado más cercano.

En el caso de la Estrategia Semanal con Opciones Russell impartida en nuestros Salones un amable suscriptor nos ha enviado un testeo sobe dicha técnica pero con una modificación en las reglas de salida:

  • En vez de salir si alcanza el 5% de beneficios latentes sobre garantías empleadas el viernes o antes del viernes de la semana en que hemos entrado, sencillamente sale tanto si gana el +9% o pierde el -9% también sobre garantías.
  • Igualmente, en todo caso sale el miércoles de la semana de vencimiento a las 17.30 Horas si aún se tiene abierta la posición.

Los resultados de dicho testeo en meses pasados son:

Agosto 2013:           +9%, +9%, +9%, +9%, -9% = + 27%

Septiembre 2013:   +9%, +9%, +5%,+9%,  = + 32%

Octubre 2013:         -9%, -9%, +9%, +9% = 0%

Noviembre 2013:    -9%,  +9%, -9%, -9%  = - 18%

Diciembre 2013:     +9%,  -9%, -9%, +9%, +9% = + 9%

Enero 2013:              +9%, +9%, -9%, +9% = + 18%

Febrero 2013:           +9%, -9%, +9%, -9% = 0%

Marzo 2013:              +9%, +9%, +9%, -9% = +18%

Abril 2013:                 +9%, -9%, +9, -9% = 0%

27% + 32% + 0% - 18% + 9% + 18% +0 +18% + 0% = + 86% en 9 meses de trading. Un promedio mensual de un +9.55% sobre garantías empleadas.

Bien, ¿qué valoración hacemos de esta simulación realizada?

  1. Destacamos el hecho de que sólo ha habido 1 mes en negativo de los 9 que hemos operado.
  2. 24 semanas positivas y 14 semanas negativas. Las positivas nos han aportado una media de un +8.83% cada una y las negativas un -9% cada una. Esto supone una esperanza matemática por semana operada de un +2.26% de beneficios sobre garantías empleadas.
  3. No debemos olvidar que es muy aconsejable incrementar un poco el resultado de las pérdidas en las semanas negativas para considerar de esta forma los deslizamientos que con bastante probabilidad antes o después tendremos. Algo razonable sería ampliar las pérdidas en un -0.3%, llevándonoslas  a un -9.30%. Así, la esperanza matemática se nos iría a +2.15% sobre garantías por operación realizada, una cuantía bastante interesante sin duda.

En resumen, a tenor de los resultados tenemos una estrategia de partida bastante robusta y sobre la cual podríamos desarrollar y testear multitud de condiciones de entradas y salidas distintas hasta conseguir optimizarla todo lo posible. Os invito a probar otras variantes que se os ocurran.

Por último, destacar muy especialmente que NUNCA JAMÁS se debe operar una estrategia sin haber hecho un estudio pormenorizado de su comportamiento en el pasado: Sus máximas rachas de pérdidas, sus escenarios más adversos, sus rendimientos medios aproximados en el tiempo, etc. Jamás debemos arriesgar nuestro dinero sin haber realizado este importante trabajo previo… nuestra cuenta de trading va en ello.

Ricardo Saénz de Heredia

OptionElements.es

 
  1. en respuesta a Optionelements
    #5
    Fjzzz

    Esa era la idea. Trabajo con Visual Chart y algo con Ninja Trader, y buscaba algo similar.

    Mis intentos van en la linea de utilizar la programación en Visual Chart para marcarme unos rangos de precios que me ayuden a elegir momentos y puntos de entrada, puntos de ajuste, y objetivos razonables. En Visual dispongo de precios de los subyacentes, pero nada de Opciones y nada de Volatilidad implicita, así que me quedo con una aproximación, o un apoyo en la operativa con Opciones, pero nada mas.

    Ójala consigais una plataforma como la que comentais, aunque por lo que estoy viendo, es muy difícil, y seguramente tengais que simplificar, y limitar la funcionalidad por unos cuantos puntos, aunque aún así pueda ser muy válida.

    OptionVue tengo entendido que es muy bueno, pero también bastante caro. Se nota que hay poca oferta en software de este tipo.
    En vuestra web veo que hay hasta un video explicativo sobre OptionVue.

    Saludos y gracias.

  2. en respuesta a Latinus
    #4
    Fjzzz

    Entiendo que ONE permite realizar backtesting manual, diseñar tu estrategia, e ir poniendola en tiempos pasados, y ver como evoluciona en el tiempo, realizando ajustes, etc.
    ¿No hay ninguna versión demo o algo para verla con tranquilidad, antes de pagar la suscripción mínima de 50 GBP?

    Saludos y Gracias.

  3. en respuesta a Fjzzz
    #3
    Optionelements

    Buenas tardes Fjzzz,

    Muchas gracias. Me alegro de que te gusten nuestros comentarios.

    El software utilizado para desarrollar este backtesting ha sido OptionVue. De hecho es el que utilizamos en nuestro trabajo diario en OptionElements tanto en el trading como en la formación que impartimos.

    No obstante si te refieres a si es un software que testee automaticamente estrategias con opciones en base a algunos parámetros al uso de como lo hace Visual Chart o Ninja Trader he de decirte que no hemos visto nunca nada en el mercado.

    Por ello desde hace unos dos años OptionElements está desarrollando entre otras cosas una plataforma que básicamente pretender hacer esto mismo: Testear automaticamente estrategias con opciones con sus respectivos ajustes según un rango determinado de valores de parámetros. De hecho, esta técnica de trading testeada ha surgido exactamente de las pruebas que hemos ido realizando al dar forma a dicha plataforma.

    La verdad es que un trabajo complejísimo que requiere su tiempo. Uno de los mayores handicaps que hemos encontrado es que no teniamos nada similar que analizar y ver en funcionamiento para tomar como punto de partida. Por tanto, todo ha sido generado desde cero. Nuestra previsión es que todo esto esté plenamente operativo en unos meses momento en el que bien podremos contar con varias de estrategias de este tipo testeadas a lo largo y ancho de toda su extensión. Os mantendremos informados sobre ello.

    Un saludo

    Ricardo Sáenz de Heredia.

    1 recomendaciones
  4. #2
    Latinus

    Hola Fjzzz !

    Sí que existe software específico para el backtesting con Opciones.

    En concreto, yo utilizo la herramienta de Option Net Explorer (ONE), muy adecuada para realizar simulaciones con datos del pasado.

    Aquí te dejo el enlace de la ´web:

    http://www.optionnetexplorer.com/

    Un saludo.

  5. #1
    Fjzzz

    Muy interesantes todos los artículos que estais publicando.

    Referente al backtesting, es algo que me resulta muy difícil con las Opciones; con futuros es mas fácil, pues tienes bastante software que suministra datos, y te permite programar, y analizar estrategias; sin embargo no encuentro el equivalente con Opciones, en parte entiendo por la mayor dificutad de las mismas.
    ¿Utilizais algún sofware específico para el backtesting con Opciones?

    Saludos, y enhorabuena por el blog.

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