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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

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Sistema de trading para Futuros basado en indicadores de Bill Williams

En este artículo vamos a estudiar un sistema de trading basado en indicadores creados por Bill Williams, éstos son: el Oscilador Awsome, Alligator y los Fractales. El sistema usa los indicadores de la comunmente denominada "Teoría del Caos" y funciona en cualquier periodo de tiempo aunque se recomienda usar marcos más pequeños de tiempo para los traders que puedan soportar menos riesgo.

Oscilador Awsome

El oscilador Awesome es un indicador técnico desarrollado por Bill Williams el cuál determina el momentum del mercado en un momento específico con base en las últimas cinco barras, comparado con el de las últimas 34 barras. De esta manera el oscilador Awesome es la diferencia entre la media móvil (MM) de 34 periodos y la de 5 periodos calculados con base a los puntos medios de las barras (Alto+Bajo)/2.   Leer más

Rozando los máximos históricos en el Dax ¿qué dirección tomará?

El principal selectivo alemán, el Dax 30, se encuentra a un 3 % de volver a tocar los máximos históricos situados en niveles cercanos a los 12.400 puntos que tuvieron lugar a mediados del mes de Abril de 2015. Aunque la actual tendencia es alcista, ésta está mostrando signos de debilidad al acercarse de nuevo a los máximos históricos, a continuación vamos a analizar la situación técnica del selectivo alemán.

Situación técnica del Dax 30

Si vemos el gráfico semanal del Dax 30 en la plataforma web de iBroker podemos observar cómo el RSI de 8 sesiones ya esá marcando sobrecompra y aunque los niveles de sobrecompra no son tan altos como lo eran en 2015 podemos ver que el oscilador está marcando divergencias con el precio, pues el precio ha hecho un nuevo máximo mientras que el RSI ha hecho dos máximos similares. Además el MACD está cruzando a su señal a la baja por encima de la línea de cero, lo que indica que el mercado está formando un posible techo.   Leer más

Primeros pasos en el trading con futuros: cómo comprar y vender futuros

A continuación vamos a explicar cómo comprar y vender futuros, para ello vamos a utilizar la plataforma de iBroker, pero primero recordemos qué es un futuro. Lo primero que hemos de saber es que un futuro es un derivado financiero, esto quiere decir que su precio deriva del precio del activo a que va referenciado, también conocido como subyacente. Un contrato de futuros obliga a las dos partes que lo negocian a comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en una fecha determinada, ambos fijados con anterioridad. ¿Y qué se puede hacer con un futuro? Pues al igual que con cualquier derivado financiero, con los futuros se pueden realizar tres tipos de operaciones: especular, cubrirse y arbitrar.

¿Qué datos de la plataforma necesito saber para comprar un futuro?

Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el apartado de futuros del broker, ahí podremos ver todos los subyacentes que tiene disponible y en qué vencimientos, así podremos elegir cuál operar, pero normalmente no es el único dato que hay disponible.   Leer más

Estrategia long/short con Futuros

Una de las utilidades de los futuros es poder apostar a la baja sobre un activo o mercado. La estrategia long/short consiste en ponernos largos de un activo que pensemos que vaya a subir y cortos de otro, para así aislarnos de los movimientos de los mercados y obtener una rentabilidad que dependerá únicamente de nuestro análisis. Esta estrategia es muy útil en entornos de mercado de incertidumbre, ya que es una estrategia mercado neutral.

Estrategia mercado neutral con Futuros

Estrategia Long Short

La estrategia long/short tiene como base aislarnos de los movimientos de lo mercados. Consiste en ponernos largos en un activo que pensemos que tendrá mejor evolución en el futuro, y corto de un activo similar (con alta correlación) que pensemos que por valoración fundamental tendrá peor rendimiento. Con esta estrategia conseguimos eliminar el impacto del mercado en nuestra operación, ya que al estar altamente correlacionados, no nos importa si la dirección del mercado es alcista o bajista. Lo que no interesa, es la diferencia entre la caída o subida de ambos productos en un momento determinado.   Leer más

Comparativa de brokers de futuros: Dif Broker, Interactive Brokers e iBroker

Para operar en el mercado de futuros es necesario hacerlo a través de un intermediario, éste es el broker, cuya función principal es llevar nuestras órdenes a mercado de la manera más eficiente posible. La elección del broker a la hora de operar es un aspecto que no se debe descuidar, pues a la larga puede hacer que mejoren nuestros resultados. A continuación vamos a comparar algunos brokers con los que se puede operar en el mercado de futuros.

Brokers de futuros

A continuación vamos a comparar algunos  brokers  con los que se puede operar en el  mercado de futuros :

Dif Broker

Dif Broker S.A es un broker que está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la Financial Conduct Authority de Reino Unido. Ofrece servicios de brokerage y de gestión de carteras. Además de ofrecer futuros para operar con Dif Broker el trader también puede hacer trading con CFD's, Forex, renta fija, acciones, opciones y ETF's.   Leer más

Estrategias con futuros para el Rally de Navidad

El ya conocido por todos Rally de Navidad, es uno de los periodos del año más esperado por los inversores, por la cantidad de información sobre los movimientos en los mercados en estas fechas. Hay diversas opiniones sobre las fechas exactas de inicio y fin. Las fechas más reconocidas son las 5 ultimas sesiones del año y las 2 primeras del año siguiente, pero esto se queda corto para muchos inversores, que lo alargan desde el inicio de dicembre hasta mediados de enero. Se nota que nos gusta tener excusas para operar. 

Estrategias para aprovechar el Rally de Navidad

En este caso no vamos a entrar en detalles sobre en que consiste, e iremos directamente a explicar un tipo de operativa con Futuros que podriamos usar para captar estas jornadas tan intensas del año. Mediante los futuros no es necesario que pongamos todo el capital para tener un posición, lo cual nos permite apalancarnos y así amplificar los movimientos de los mercados. ¿Qué mejor que ampliar un rally en bolsa? Veamos si es posible:   Leer más

Diferencias y similitudes de los Futuros y Futuros Mini ¿Con cuál operar?

Como muchos ya sabéis, los futuros son derivados financieros que permiten operar sobre ciertos activos en los que sería más complicado hacerlo directamente en ellos. Algunos ejemplos serían invertir en índices bursátiles o en materias primas. En ambos casos, invertir en ellos directamente se complica. En el primer caso, índices bursátiles, invertir en todas las acciones que lo componen conllevaría un alto gasto en comisiones. En el segundo caso, las materias primas, se hace complicado comprar y almacenar oro o petróleo, por ejemplo, para venderlo posteriormente.

Además de ello, los futuros permiten operar con apalancamiento. Básicamente esto significa poder invertir más dinero del que realmente tenemos. ¿Es esto positivo? Digamos que el apalancamiento es una arma de doble filo, ya que permite elevar los beneficios pero también las pérdidas y a mayor apalancamiento, más dinero podemos invertir con una cantidad en cuenta menor. El apalancamiento, como veremos a continuación, depende de cada futuro, si es normal o Mini, y del activo subyacente.   Leer más

Dax 30 ¿Volveremos a ver caídas?

El selectivo alemán, el Dax 30, lleva en lo que llevamos de año aproximadamente un 3 % de recorrido al alza, pero si medimos esta distancia desde los mínimos marcados en el mes de febrero de 2016 podemos observar que lleva más de un 23 % de recorrido al alza. Actualmente el índice alemán se encuentra en una zona relevante, y es que hace casi un año que no supera la zona de los 10.900 puntos.

Análisis técnico del Dax 30

Si observamos el gráfico diario podemos ver cómo en la subida que ha tenido el Dax 30 en el mes de Octubre ha venido acompañado por una caída del volumen y que tras llegar a la resistencia situada entre los 10.800 y 10.900 ésta se ha detenido dejando velas en los últimos días con largas mechas por arriba. Si atendemos al RSI de 8 sesiones podemos ver que está cercano a la zona de los 70, zona en la cuál las últimas veces que ha sido visitada por el oscilador el precio del selectivo alemán ha caído.   Leer más

Utilizando la volatilidad para operar en futuros del S&P 500

Podemos decir que existen varias maneras de medir la volatilidad en los mercados, desde el Average True Range (ATR), pasando por la ya conocida desviación típica, utilizando esta misma para calcular también la volatilidad histórica o preguntándole directamente al mercado cuál es la volatilidad que está descontando. Esta última opción se hace acudiendo al mercado de opciones y viendo la volatilidad implícita a la que cotiza una determinada opción, o de una forma más sencilla, podemos consultar índices de volatilidad como por ejemplo el VIX.

¿Qué relación tiene el VIX con el S&P 500?

La relación que tiene el VIX con el selectivo americano es claramente negativa, cuando el VIX aumenta su valor el S&P 500 cae, y viceversa, cuando el VIX disminuye el S&P 500 aumenta su valor, a esto se le llama correlación inversa. Y es que si analizamos las correlaciones que han tenido estos dos activos en el último año podemos ver que tanto para la correlación mensual (20 sesiones) como para la correlación semestral (120 sesiones) los valores de éstas son negativos.   Leer más

Aprovechando las descorrelaciones en el mercado americano

No hace muchas sesiones que en el S&P 500 pudimos ver máximos históricos y en el Nasdaq 100 el precio está en máximos de los últimos 15 años. Desde los últimos mínimos el S&P 500 ha subido un 9.40 % hasta los niveles actuales y el Nasdaq 100 ha subido un 14 % hasta los niveles actuales también, es decir el Nasdaq 100 has subido un 5 % más.

Situación del S&P 500 y del Nasdaq 100

Si atendemos a los gráficos del S&P 500 y el Nasdaq 100 podemos ver que en el primero el RSI de 8 sesiones está en niveles de 60, mientras que en el Nasdaq 100 el RSI de 8 sesiones está en niveles de 74, es decir, en niveles de sobrecompra, lo que es lógico debido a la subida tan vertical que ha tenido el selectivo tecnológico en las últimas semanas. A continuación podemos ver los gráficos del Futuro del S&P 500 primero y del Nasdaq 100 segundo.   Leer más

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