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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

¿Cuáles son los contratos de futuros más negociados?

Los contratos de futuros constituyen uno de los derivados financieros más populares que existen en los mercados financieros en la actualidad.

Su existencia es tan antigua como los mismos orígenes de la inversión en valores y su utilización fue inicialmente como instrumento de cobertura ante pérdida de cosechas, riesgos de naufragio o ataque de piratas, etc…

En la actualidad además de su uso como instrumento de cobertura, se emplean para complementar estrategias de trading o hacer trading. Esta última aplicación es posible debido al aumento del volumen  de negociación en este mercado en los últimos años, lo que permite tener contrapartida y la facilidad de deshacer las operaciones rápidamente.

En este artículo daremos un vistazo a cuáles han sido por mercados, los futuros más negociados en los primeros ocho meses de 2017.   Leer más

Trading con el RSI para el mercado de futuros

El Relative Strength Index es un indicador técnicos de los más utilizados y conocidos, desarrollado por Welles Wilder. El RSI se calcula a partir de una diferencia de cotización o medias móviles dentro de un intérvalo de tiempo fijo. El RSI nos da una aproximación ala velocidad del mercado, si en un mercado alcista, el RSI empieza a bajar nos dice que la subida empieza a debilitarse. Nos ayudará a detectar giros en la tendencia fijándonos en las divergencias.

EL RSI se calcula dividiendo la media de las subidas de n periodos (Hn) entre la media del total de las bajadas de n periodos (Bn) mas la media del total de subidas de esos n periodos(Hn)

RSI= Hn / (Bn+Hn)*100

Calcularlo es sencillo, Hn es promedio de las subidas en un periodo y Bn el sumatorio de las caídas en el mismo período. No vamos a entrar a calcularlo, sino a su interpretación y qué estrategias con futuros se pueden aplicar con el RSI.   Leer más

¿Qué garantías necesito para operar con futuros?

Operar con futuros tiene determiandas ventajas ya que nos permite apalancarnos, es decir no necesitamos disponer de todo el nominal a la hora de negociar un activo, además nos permite acceder a productos para diversificar, cubrir nuestra cartera o bien especular. El mercado (Broker y Cámara de compensación) sólo nos requerirá una cantidad determinada conocido como garantía. Esta garantía asegura a los brokers y cámara de compensación que se liquiden los pagos y cobros diariamente, ya que los contratos de futuros se liquidan al final de cada día, aplicando abonos o pagos en función de cómo haya resultado nuestra operativa.

 

De esta manera se intenta eliminar el riesgo de contraparte, es decir que teniendo una posición ganadora, no cobremos dicha ganancia porque nuestra contrapartida no sea solvente.   Leer más

¿Cómo afecta la volatilidad al apalancamiento? Gestión de futuros

Hemos visto en distintas entradas a este blog cómo invertir en futuros, qué futuros hay en el mercado, en qué mercados cotizan, qué ventajas nos ofrecen... Entre las distintas estrategias que podemos realizar a través de los futuros, una de las más comunes entre particulares es el trading, u operaciones a corto plazo, aprovechando el efecto apalancamiento y el relativo fácil acceso a índices y otros mercados. 

Aprovechar la volatilidad mediante el apalancamiento, ¿Qué ventajas y desventajas existen?

Antes de ver las ventajas, vamos a ver los riesgos que implica el apalancamiento. Como hemos definido anteriormente, el efecto apalancamiento es la relación entre el valor nominal del contrato de futuro y el dinero que tenemos en la cuenta para operar dicho contrato, generalmente algo más que las garantías mínimas para operar con futuros.   Leer más

Fuego de paja; estrategia

Hoy presentamos la estrategia conocida como «Fuego de paja». Esta estrategia de análisis técnico, o mejor dicho, de análsis con velas japonesas, se produce cuando en una tendencia aparece una gran vela del color contrario sin provocar un cambio de tendencia. Esta estrategia se puede utilizar en cualquier marco temporal y sobre cualquier activo.

Estrategia con futuros: Fuego de paja

Esta estrategia puede generar cierta incertidumbre, pues cuando el precio parece tomar una tendencia, aparece una vela de signo contrario con síntomas de cambiar la tendencia, pero finalmente este cambio no se produce y los precios continúan con su tendencia previa. Es una estrategia compleja que no se produce muy a menudo, pero que nos ayudará a determinar una oportunidad de trading si nos perdimos el inicio de la tendencia.   Leer más

Trading con futuros, el Opening Range Breakout

ORB son las siglas de Opening Range Breakout, este patrón fue desarrollado por Toby Crabel, gestor de Crabel Capital Management, que como dato curioso decir que este fondo ocupó el puesto 101 de 196 del ranking que la revista Absolute Return hizo en 2005, es decir, que cada año obtiene retornos positivos constantemente. Hoy vamos a centrarnos en el patrón que él desarrolló, el Opening Rankge Breakout.

¿Qué es el Opening Range Breakout?

El Opening Range Breakout es un rango de variación del precio, que cuando se supera al alza es una señal de compra o de entrar largos y cuando se supera a la baja es una señal de venta o de entrar cortos.

Cuando el Opening Range Breakout da señal de compra tenemos que situar el stop loss en el mínimo del rango, y viceversa, cuando el Opening Range Breakout da señal de venta tenemos que situar el stop loss en el máximo del rango.    Leer más

Sistema de trading para Futuros basado en indicadores de Bill Williams

En este artículo vamos a estudiar un sistema de trading basado en indicadores creados por Bill Williams, éstos son: el Oscilador Awsome, Alligator y los Fractales. El sistema usa los indicadores de la comunmente denominada "Teoría del Caos" y funciona en cualquier periodo de tiempo aunque se recomienda usar marcos más pequeños de tiempo para los traders que puedan soportar menos riesgo.

Oscilador Awsome

El oscilador Awesome es un indicador técnico desarrollado por Bill Williams el cuál determina el momentum del mercado en un momento específico con base en las últimas cinco barras, comparado con el de las últimas 34 barras. De esta manera el oscilador Awesome es la diferencia entre la media móvil (MM) de 34 periodos y la de 5 periodos calculados con base a los puntos medios de las barras (Alto+Bajo)/2.   Leer más

Rozando los máximos históricos en el Dax ¿qué dirección tomará?

El principal selectivo alemán, el Dax 30, se encuentra a un 3 % de volver a tocar los máximos históricos situados en niveles cercanos a los 12.400 puntos que tuvieron lugar a mediados del mes de Abril de 2015. Aunque la actual tendencia es alcista, ésta está mostrando signos de debilidad al acercarse de nuevo a los máximos históricos, a continuación vamos a analizar la situación técnica del selectivo alemán.

Situación técnica del Dax 30

Si vemos el gráfico semanal del Dax 30 en la plataforma web de iBroker podemos observar cómo el RSI de 8 sesiones ya esá marcando sobrecompra y aunque los niveles de sobrecompra no son tan altos como lo eran en 2015 podemos ver que el oscilador está marcando divergencias con el precio, pues el precio ha hecho un nuevo máximo mientras que el RSI ha hecho dos máximos similares. Además el MACD está cruzando a su señal a la baja por encima de la línea de cero, lo que indica que el mercado está formando un posible techo.   Leer más

Primeros pasos en el trading con futuros: cómo comprar y vender futuros

A continuación vamos a explicar cómo comprar y vender futuros, para ello vamos a utilizar la plataforma de iBroker, pero primero recordemos qué es un futuro. Lo primero que hemos de saber es que un futuro es un derivado financiero, esto quiere decir que su precio deriva del precio del activo a que va referenciado, también conocido como subyacente. Un contrato de futuros obliga a las dos partes que lo negocian a comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en una fecha determinada, ambos fijados con anterioridad. ¿Y qué se puede hacer con un futuro? Pues al igual que con cualquier derivado financiero, con los futuros se pueden realizar tres tipos de operaciones: especular, cubrirse y arbitrar.

¿Qué datos de la plataforma necesito saber para comprar un futuro?

Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el apartado de futuros del broker, ahí podremos ver todos los subyacentes que tiene disponible y en qué vencimientos, así podremos elegir cuál operar, pero normalmente no es el único dato que hay disponible.   Leer más

Estrategia long/short con Futuros

Una de las utilidades de los futuros es poder apostar a la baja sobre un activo o mercado. La estrategia long/short consiste en ponernos largos de un activo que pensemos que vaya a subir y cortos de otro, para así aislarnos de los movimientos de los mercados y obtener una rentabilidad que dependerá únicamente de nuestro análisis. Esta estrategia es muy útil en entornos de mercado de incertidumbre, ya que es una estrategia mercado neutral.

Estrategia mercado neutral con Futuros

Estrategia Long Short

La estrategia long/short tiene como base aislarnos de los movimientos de lo mercados. Consiste en ponernos largos en un activo que pensemos que tendrá mejor evolución en el futuro, y corto de un activo similar (con alta correlación) que pensemos que por valoración fundamental tendrá peor rendimiento. Con esta estrategia conseguimos eliminar el impacto del mercado en nuestra operación, ya que al estar altamente correlacionados, no nos importa si la dirección del mercado es alcista o bajista. Lo que no interesa, es la diferencia entre la caída o subida de ambos productos en un momento determinado.   Leer más

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