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Recuerdo dos cosas importantes del último post:

“Aquí no tengo una bola mágica y no sé si acabara la corrección o se ira del tirón a los 300$. Se trata de diversificar posiciones (calls y puts) y marcarse entradas y salidas razonables dentro de la semana”.

Adaptación:

“Poniendo lo que “veo” en cada momento según los gráficos, VI, primas pagadas…

No se cazaran suelos ni techos, real 100%”.

Y como esto del Mercado es muy puñetero hemos de estar preparados para seguir lo que hagan según lo que veamos. Casi todos los analistas daban por seguro que la corrección había acabado y cuando bajo que se podía llegar a la wma200.

Ni lo uno, ni lo otro. Retrocedió un poco para tomar aire.

 

Operaciones

El día 23 se produce una corrección bastante fuerte y quizá inesperada tras el cierre del día anterior.

Los muy xxx J, abren con gap al alza y sobrepasan los 331 $ (ahí veía el paquete fuera de la vcall y a descansar el resto de la semana).

A partir de ahí se desangra, sueltan poco a poco, con volúmenes pequeños hasta los 322 $ que ahí si que la gente se pone nerviosa y de 20:30 a cierre hay una batalla compradora/vendedora.

La VI repunta con fuerza y con lo que era en ese momento ITM me decido a vender la put para el viernes 325 $ (también se salían de las bandas de Bollinger, sobreventa, sin noticias nuevas solo recogida…) en 2,73 $.

 

El día 24 tras una soltada a 319 $ en la apertura, parece terminada la corrección y suben casi sin pausa. Hasta las dos últimas hora que vuelven a soltar. Sin mucha convicción y con caídas de VI.

Viendo que la vcall del viernes casi no tiene valor dejo una orden de cierre que se ejecuta en 0,08$. ¿Por?

Pues estábamos sobre un 2% del strike y parecía que el mercado había dado por sostenida la corrección esta semana. Y quizá el viernes se podría sacar más por este que se quedaría como pak único (al final fue correcto, pero como siempre probabilidades).

 

Ayer día 25

Subir sin piedad hasta sobrepasar al cierre holgadamente la wma50 diaria.

Preguntas:

  1. ¿Qué nos pide eso como aseguradora?

.

.

.

.

Si habéis estado atentos a mis chapas, es salirse con el mejor beneficio posible de lo corto, vput 225$. Eran dos horas más de estar en mercado.

Teníamos más del 92% de la prima.

El precio estaba bordeando los 227$ (ahí al lado del strike).

Y coincidía con la wma50 diaria que podía pasar…o ser rechazada en la power.

Solución. No hay otra que cerrar el contrato de seguro, ya no hay beneficio en sacar 0,08 $ mas respecto a 2,63 $ ingresados.

 

  1. ¿Qué hacemos con el paquete a 331 $?

.

.

.

.

Obviamente esperar a ver si la ruptura es buena, venderles calls sin ser avaricioso por qué no sabremos lo que pasara el lunes y aunque este paquete ya ha ido dejando mucho dinero, es ¼ de nuestro dinero que tenemos dentro.

Si dan dinero por él. Que se lo lleven.

Vcall al lunes a 331$ por 0,6 $.

Seguimos peleando un día más. Y ampliando el gallinero.

 

Cartera

 

Copiando vilmente a un grande como @theveritas me permito el “exceso” de copiar una de las marcas de su blog, como son las excelentes canciones que elige para cerrarlos a veces.

Somos jinetes en la tormenta, conduciendo un GT500 y fumando en la gasolinera.

Conduciendo para llegar a una playa soleada de felicidad, buen rollo y chicas guapas.

  1. en respuesta a Cadenaperpetua
    #16
    wikthor
    No había entendido lo de retail, se me había escapado en tu comentario la "maravillosa" Mifid2
    https://ibkr.info/es/article/3298
    No es insalvable.
    Los requisitos son complejos como totalmente individual (trampeando un compartimento,SL, comunidad bienes..). Ojo. En España, por qué mi idea de jubilación sigue siendo votar con los pies y una vez asegurada la mejor educación del pequeño tengo claro mi objetivo.

    Los paquetes comprados se podrían sustituir por adjudicaciónes en el día (si coinciden) pero añadiría una capa de dificultad al blog.

    Los requisitos en medio mundo a una sociedad de inversión de tu.. Reitero, tu dinero son mucho menores. 
    Pero en cfd, fondos ruinosos bancarios o Abengoa, Pop o Gowex sin supervisión de la Cmnv si podemos invertir tranquilos.. 🤬🤬😡😡😠
    Lo dejó que me enciendo 😂
    Mi idea la tengo clara.. Luego la vida dirá.. 

    Las pajillas.. Con la mano o con la boca by ©Torrente..se las dejamos a otros 😁


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  2. en respuesta a wikthor
    #15
    Cadenaperpetua
    Buena repuesta. No se lo que piden en andorra para montar un fondo y las condiciones, pero el tema es si te dejan ir 100% con derivados

    Lo del tema retail, me refiero a que tu compras y vendes paquetes de 100XSPY sin problema en una cuenta demo, pero en la realidad no te van a dejar y comprar el SPY como si fueran acciones. Asi que el retail no podria seguir tu operativa.

    Lo de las pajillas es muy bueno, efectivamente, si no haces los rendimientos sobre el total de la cuenta, te pueden salir rentabilidades que nada tiene que ver con la realidad. En eso estoy muy deacuerdo, esas rentabilidades artificiosas sobre margen las suelen hacer lo vendecursos. (aka vendehumos)
  3. en respuesta a Cadenaperpetua
    #14
    wikthor
    😂😂😂 Justo preparaba la entrada al blog...
    Y ayer compre unas puts al Viernes. Pero lo vi muy muy claro y el beneficio había que tomarlo en el día si no había corrección en la power (de verdad), anduvo cerca del +30% en horas y dos compras...
    Pero hay que hilar muy fino.

    No. Esto es retail. A ver mucha gente del B&H tiene carteras mucho mayores tras años de mantener. No es un capital salvajemente alto y te da para 3o4 entradas según el punto donde hayas empezado (recordar además que no "aproveche" la caída de Marzo para darme el pisto con esas VI, sino cuando el mercado iba a máximos y todo estaba mas estable).

    https://www.rankia.com/blog/opciones-de-mayo/4659890-presentacion-blog-opciones-mayo-primera-operacion
    "La abrimos con 100.000€, un nominal alto por el tipo de activo que quiero mostrar en primer lugar (y para que nadie intente seguirla per se, luego probare poner más cosas)."


    https://www.rankia.com/blog/opciones-de-mayo/4659890-presentacion-blog-opciones-mayo-primera-operacion

    Incluso la teoría de Antiopcioneros.
    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4442724-antiopcioneros



    El tema del FI o Sicav en Andorra. Estoy dispuesto a escuchar ofertas 😁😁😁
    Pero con mis condiciones, no con las de la gestora. Cuasi nula comisión de gestión o mantenimiento para ella. Solo cobrar por resultados y marca de agua (quiza solo requisitos de mantener la inversion un tiempo para no tener que depender tanto de la e/s de $).
    Eso debería asustar a cualquier vendehúmos.

    Y se puede gestionar el dinero sin apalancarse (nada de pajillas de rendimiento sobre el margen, sobre el total de cartera) y con un riesgo menor a acciones con un ETF indexado. Y sacar mas de un 2% de un indexado o un 4 o 5% de un buen B&H.

    Para eso este blog en abierto y con pantallazos.

  4. en respuesta a wikthor
    #13
    Cadenaperpetua
    Claro, comprando calls sabemos que vamos a perder la mayoria de las veces por contra ganaremos unas pocas con gran beneficio, el tema es ver como es la estadistica para ajustar entradas y salidas y que aun perdiendo la mayoria de las veces ganemos. i maginate haber comprado un call este martes-miercoles  con vencimiento el viernes(hoy), y lo bueno es que las perdidas estarian limitadas claro.

    Por otro lado el tema de comprar calls de vez en cuando, lo digo para aportar una operativa mas realista para el retail, ya que las operaciones de compra de subyacente que haces en la realidad los retail no las pueden hacer. Me imagino que desde aqui la única manera de operar como tu es con un fondo............... montalooooooo yaaaa!!!!!! jajajaja!!!
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  5. en respuesta a Cadenaperpetua
    #12
    wikthor
    Comprar implica que este bien todo. Strike, plazo, que la VI vaya a tu favor.. Y pones el dinero por anticipado. 
    La teoría de muchas pequeñas compras para conseguir una gran ganancia esta bien el los libros de teoría, pero va erosionando poco a poco la cuenta. 
    También es verdad que depende mucho del tamaño de cartera. 


    Para mi las compras de opciones tienen más sentido a más plazo y como coberturas de carteras. Incluso para amplificar dividendos escasos vendiendo calls o reinvertir vendiendo puts o.. O.. Es que las opciones de las opciones son miles, en cada caso, cada día hay que verlo con calma. 
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  6. en respuesta a wikthor
    #11
    Cadenaperpetua
    Efectivamente se trata de las probabilidades que tu le asignas.
    A mi hoy la bola de cristal, por ejemplo me dice de comprar call 1DTE un poco OTM, asumiendo que es boleto de loteria, y que mañana o vale 0 o se puede multiplicar x3-5, y si baja pues es qe salio la probabilidad mal = vamos a testear DrawDown.

    Nota, donde pongo "Bola de cristal", hay detrás un sesudo estudio de probabilidades con ecuaciones no creadas aun.

    Nunca te has planteado comprar algúna vez en vez de estar vendiendo theta todo el tiempo?
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  7. en respuesta a Cadenaperpetua
    #10
    wikthor
    Aquí no hay goleadas, esto son posibilidades, desviaciones, VI...
    Y una vez se aprieta el gatillo puede subir, bajar o quedarse donde esta. Y eso no lo sabe nadie.
    Solo % de posibilidades que le asignas tu.


    "estaría más cómodo empezando a entrar al menos 5 o 10% más abajo."
    Y tengo 1/4 a 338,8$ así que me lance mas arriba de los 330$ que quería. Pero la VI era tan buena y la pagaban tan bien que habia que actuar como puse en el siguiente post.

    Tu operacion era bastante mas arriesgada y un all-in que te deja sin mucho margen de operacion. De hecho date cuenta que la vput a 325$ la voy a intentar cerrar hoy si no se paga mucha prima. No me arriesgo ni un minuto mas de lo necesario.
    Si cierran mañana por encima de 339$ se las doy con un lacito (y sino vcall o venta haciendo numeros..y sino...ire viendo que pagan bien).

    Ahora mismo 334$

  8. en respuesta a Cadenaperpetua
    #9
    Cadenaperpetua
    El que hubiese seguido mi consejo, hubiese perdido unos 3000usd, lo que seria un 3% de la cuenta con esa operación, precio de cierre de ayer spy en 330.16. Parece que esta vez wikthor me ha ganado por goleada.
  9. en respuesta a wikthor
    #8
    Cadenaperpetua
    mis "graficos" me dicen que sobre el 2 de nov va a estar entre 344 y 349, pero seguramente fallaré. Yo con 100000 usd le metia 6x call en 349 (cotiza a 3.26ahora) y 6xput en 344(cotiza a 5.54 ahora), al 2 de noviembre naked. 

    5.54+3.25=8.80    +- strikes me queda la horquilla de breakeven asi 335.2- 357.8. Si no se sale de ese rango no pierdo dinero, a lo mejor stops, (no soy partidario) en 320 y 370  puedo perder aprox 9000 y ganar 5280. 

    Yo lo veo. Queda dicho.
  10. en respuesta a Cadenaperpetua
    #7
    wikthor
    En estos niveles el spy es una locura. No se donde lo llevarán pero estaría más cómodo empezando a entrar al menos 5 o 10% más abajo. 

    Quizá tendría sentido vender 1/4 e invertir toda la prima en cputs bastante abajo. En lo peor tienes margen de liquidez y unas cuantas por si viene Taleb de verdad en Nov. 
  11. #6
    Cadenaperpetua
    comento que ahora mismo 2020/10/20, las primas de todas las opciones estan desatadas, se salen, con el vix en 29 que estamos hoy  las opciones sobre el spy deberian valer,  dependiendo del delta, un 20-40% menos. Se que es por las elecciones del 3 de noviembre, puede ser buen momento para vender calls y puts todas naked con vencimiento 2 de noviembre. Diria que 2 o 3 x cada 35000usd en cartera
    Los precios que se estan viendo son para un vix en 35 aprox.

    Para la historia, precio del SPY 345.5 ahora mismo veremos que precio tiene el 2 noviembre.
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  12. en respuesta a Cadenaperpetua
    #5
    wikthor
    Luego si la call vendida tiene las acciones esta cubierta (como si la put tienes el cash). 
    Comprado pagas tu prima y tienes un derecho que puedes ejercitar. 
    Y con esto le podemos dar millones de vueltas. Pero no hay más. 
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  13. en respuesta a Cadenaperpetua
    #4
    wikthor
    Tienes razón. 
    Es para no abusar de anglicismos y palabrejas de vendehumos 😁😁😁 y vende libros varios. 
    V de vendido, C de comprado
    Call y Put... No hay más. Era una abreviatura q se usa en algún sitio más. 
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  14. #3
    Cadenaperpetua
    Una pregunta cuando pones vcall a que te refieres? En mi ignorancia y acostumbrado a leer libros en ingles no me he encontrado con esa nomencaltura, aun. Segun veo en los "pantallazos" parece lo que los americanos llama naked call, pero últimamente tambien hablan de csc(cash secured call) y csp (cash secured put), que es lo mismo, vamos una opcion vendida o naked de toda la vida.

    En mi opinion, solo hay 4 operaciones con acciones -call +call -put y +put, siendo -vender y +comprar, y luego a partir de alli si combinas varias ya le puedes poner muchos nombres:
    https://www.optionstrading.org/strategies/a-z-list/ , en esta lista falta la box asi a bote pronto


    Gracias de antemano
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  15. en respuesta a theveritas
    #2
    wikthor
    Gracias maese. 
  16. #1
    theveritas
    Impresionante canción muy bien traída al tema 
    Yo creo que has operado acertadamente porque como bien dice Mark Hanna Nadie sabe si un valor va a subir o bajar o dar vueltas en círculos por eso era la mejor opción 
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