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La problemática de la fiabilidad de datos históricos para Metatrader - y II- RESUELTA!!

Comentábamos hace poco la problemática con los datos de Meta Trader. Por un lado la mayoría de brokers, ofrecen sólo datos de 2010 y si acaso 2009, mientras que Alpari UK ofrece datos desde 1999 en la mayoría de pares, pero con huecos.

Hay varios posts por ahí en internet, que aconsejan coger los datos de Dukascopy al ser tick a tick. Dentro de esta argumentación hay una falacia. Meta Trader sólo trabaja minuto a minuto, realmente su calidad mínima de datos son los 4 datos: apertura-máximo-mínimo-cierre de cada vela de un minuto. De hecho es hasta absurdo hacer EAs que vayan tick a tick en Meta trader, puesto que los ticks los genera por interpolación (un procedimiento matemático) en el backtest, así que tus backs tick a tick son poco fiables con un archivo llamado "ticks.raw" que está dentro de la carpeta /historial. Por otro lado, el tener EAs tick a tick ralentiza muchísimo las optimizaciones y los backtest.

La propuesta de estos posts, y artículos, fundamentalmente Birt´s Review: http://eareview.net/ era con un complejo proceso de conversión pasarse los históricos de Dukascopy que SI SON TICK A TICK a la plataforma Meta Trader. Supuestamente subía la calidad de modelado de un 90% a un 99%. Sin embargo, esto es falso, puesto que lo que estamos haciendo es pasando esos datos a datos de M1, minuto a minuto, y Metatrader no puede acceder a datos tick a tick. Aparte de que finalmente nuestra calidad de modelado es EXACTAMENTE LA MISMA. El 99% es un campo que le añadió Birt, y que es arbitrario. De hecho también el 90% es un campo de variable, y no quiere decir necesariamente que nuestra calidad de modelado sea del 90%. Entonces con todo el proceso de Dukas a Meta trader, nos quedamos como estábamos. Aparte los datos de Dukas empiezan en Abril 2007 y muchos queremos históricos más prolongados para ver la fiabilidad y robustez de nuestros sistemas.

La otra opción era bajarse unos históricos de FXDD de M1, que no tienen huecos. Sin embargo, esos históricos son de 4 dígitos, y para los que trabajamos también con brokers de 5 dígitos, la limitación es muy importante, ya que ejecuta de forma muy diferente un broker de 4 dígitos que uno de 5. Para aquellos que trabajen con brokers de 4 dígitos, esta es la mejor solución, los datos de FXDD en M1: http://global.fxdd.com/en/mt1m-data.html

Dentro de este dilema hemos estado muchos trader. Bueno, pues finalmente resulta que si hay unos datos completamente fiables, de 12 años, en 5 dígitos y sin huecos, y no tienes que hacer nada, más que bajarte la plataforma y descargar. Cha chan!! La gran primicia:

Estos datos son los datos de Alpari NZ. http://www.alpari-forex.com/ Pero, te recomiendo que bajes la cuenta NDD Demo (oséa Non-Dealing Desk Demo) y que los bajes del servidor: widex.mt4_ndd.demo puesto que aquí baja el último mes completo y en los otros servidores a veces lo baja a medias, y te genera justo un hueco de 15 días en tu último mes. Te tienes que ir a tu carpeta /downloads dentro de tu carpeta /history y allí verás que según te baja los datos, (cada par en su subcarpeta separada) te los baja en archivos .dat mes a mes. Fíjate que el último mes completo pese aproximadamente como los meses anteriores. Posteriormente Meta trader convierte internamente estos .dat en tus .hst que es el formato estándard de metatrader.

Otra cosa. Mucha gente se baja los datos M1 y de repente no los ve, o parecen corruptos. No es que se corrompan. Lo que pasa es que los está cargando en tu RAM. Si tienes poca RAM o la tienes saturada con otras cosas, no aparecerán por mucho que cierres y abras la plataforma. 12 años de históricos ocupan bastante RAM en la carga. Te recomiendo que trabajes siempre con mínimo 2 GB de RAM.

La otra cosa que es fundamental es que desfragmentes tu disco con regularidad. El desfragmentador de windows es bastante malo, recomiendo el Tune Up, pero sobre todo el Defraggler, es gratuito y te deja los discos completamente desfragmentados. Como meta trader básicamente esparce tus datos por tu disco, es recomendable una desfragmentación semanal si estás trabajando mucho con datos.

Después te recomiendo que uses el Spread Generator, para fijar tu spread a gusto y así desconectarte de internet, ya que si no la plataforma generará un test diferente cada vez, según cambie el spread de mercado.

Esto es un gran avance, puesto que, los datos originales de Alpari UK tenían un hueco desde el 7 Mayo 2010 hasta el 8 Julio 2010 y luego otro importante en Octubre 2010. Justo en los meses de mayor volatilidad por la crisis de deuda soberana. Es del todo ilógico, que Alpari tenga los datos perfectos en su sede de NZ y en su sede Londres - UK los tenga mal. Conspiración? Adrede? Bueno, eso no es tema de este artículo. El punto es que este tema ya está resuelto, te vas a Alpari NZ y te bajas tu metatrader y tendrás los datos directos de Metaquotes, además por ejemplo en el EURCAD tendrás datos desde Diciembre 2004, mientras que antes sólo había datos desde Mayo 2007, un gran avance. También encontrarás datos de 12 años en pares algo menos comunes como el AUDJPY.

Ahora sólo tienes que hacer buenos sistemas. :) El tema de los datos ya está resuelto.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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  1. #1

    Ferrán Castillo

    Felicitaros por vuestro trabajo,yo no utilizo el Metatrader pero si habían problemas de datos y habéis trabajado para solucionarlo es digno de admiración.
    Saludos.

  2. #2

    Scalise

    en respuesta a Ferrán Castillo
    Ver mensaje de Ferrán Castillo

    Muy bueno el articulo, ya era hora de descargarse datos de calidad.... los probaré con mis sistemas favoritos.

    saludos y goods pips.

  3. #3

    Scalise

    en respuesta a Scalise
    Ver mensaje de Scalise

    EA-Billionaire, cuando me registro para cuenta demo , no veo la opción de NDD, sino micro y clasic.... como te puedes bajar la demo NDD?

    Ah, vale una vez que la descargas elijes la opción demo-NDD, Ok.

    gracias

  4. #4

    Ea billionaire

    en respuesta a Scalise
    Ver mensaje de Scalise

    Si Scalise,

    todavía hace alguna trampita con huecos en Enero 2011, hay que fijarse que no te meta hueco del 14.1.11 al 14.2.11 o algo así, pero por lo demás van bien.

    saludos!

    EA-Billionaire

  5. #5

    trendfollower

    Hola,

    Como sabes FXCM no da mucho historicos, y para la plata con el dolar en forex (XAGUSD) no es facil encontrar historicos de mas de 2 años, el que mas he conseguido es a traves de Alpani que tiene datos desde abril de 2009, He probado con FXCM, FXDD, Dukascopy, Gain Capital, etc. y no tienen mas de 2 años. Se te ocurre alguno mas?

    Un saludo.

  6. #6

    comendador

    Hola billonarios todos.

    Tomemos este parrafo : " Supuestamente subía la calidad de modelado de un 90% a un 99%. Sin embargo, esto es falso, puesto que lo que estamos haciendo es pasando esos datos a datos de M1, minuto a minuto, y Metatrader no puede acceder a datos tick a tick. Aparte de que finalmente nuestra calidad de modelado es EXACTAMENTE LA MISMA..."

    Me gustaria me lo explicaras mejor puesto que no lo veo nada pero nada claro.Y qusiera tener tu vision desde un punto de visto mas completo.No estoy hablando de lo de la cifra del 90 o 99 o lo que sea que me parece del todo irrelevante.

    La operativa para trabajar con Dukascopy es un autentico "preñazo" .... y me ha tomado mucho tiempo y paciencia poderla desarrollar con un resultado satisfactorio.
    Una vez dicho esto he de confesarte que estaba convencido de que los datos tick a tick que manejo son el reflejo de la autentica correlacion SECUENCIAL de ticks producidos en el mercado en el momento en que Dukascopy los grabo.
    Mi idea es que la conversion a traves de los scripts que ha perfeccionado Birt lo que hacen es crear un archivo fxt que suministra al sistema esa precisa correlacion de datos igual a la original puesto que lo que hacemos al ejecutar dichos scripts es bypasear la propia logica de MT4 que iria a crear los datos de minuto en minuto.
    Ahora bien.... puede que todo esto no sea asi y que lo que pienso este equivocado.Pero me gustaria que me lo razonaras si es posible.
    Tras tu respuesta podemos entrar en un tema mucho mas apasionante relativo a los spreads. Eso para luego si te parece.

  7. #7

    Vinisius

    Hola.

    Buen blog, me gusta.felicidades.

    Sobre este articulo tengo 2 dudas que me gustaría (a los demas lectores creo que también) aclararas.

    La primera duda es la misma que el usuario comendador comenta sobre los ticks de Dukascopy.

    La otra duda que tengo es referente a esto que dices: ... te vas a Alpari NZ y te bajas tu metatrader y tendrás los datos directos de Metaquotes ...

    Y buscando por internet encontré la misma referencia que haces tu a Alpari NZ y sus históricos pero al mismo tiempo nos dice que estos vienen directos del broker y no de metaquotes, los cuales tienen huecos.

    Te lo adjunto a continuacion traducido al castellano:

    Transferir los datos historicos de Metaquotes.com, que es la compañia creadora de MT4, tiene precios " standard", no son precios verdaderos sino de su propia base de datos, desafortunadamente también tiene AGUJEROS, y usted puede notar como algunos días faltan en el historial, incluso alguna semana entera. No es confiable. ¿Solución? Encontré esto: bajese una version demo de Alpari RUSIA y no sé como ni porque porqué , pero lo cierto es que con este software, usted puede transferir (con el centro de historiales) directamente del banco de datos de Alpari y no de Metaquotes.com. Lo comprobé, estos datos no tienen ningún agujero y, especialmente si usted utiliza la cuenta real es la manera más confiable de tener el " real" datafeed para su backtesting. Cuando usted abre una cuenta de la versión demo del programa, recuerde abrirla con Alpari-NZ, y del único servidor de NON-ECN (NDD) 5 digitos, los otros son: uno es un servidor de ECN, y el otro un servidor 4 digitos.

    Saludos.

    Xavi

  8. #8

    Joames

    Muchisimas gracias, me acabas de hacer un mundo!!!

Autor del blog
  • Ea billionaire

    Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático. El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.

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