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Actualidad sobre los Expert Advisors - Robots de Forex y Sistemas Automatizados (EAs)

¿Acaso existe un Martingale estable? ¿Es factible eso?

¿Qué es un sistema martingale?

Aquí viene una definición matemática en Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Martingala

Y aquí una explicación más sencilla que nos demuestra con claridad que SIEMPRE ACABAMOS en Bancarrota.

http://twentydur.bytez.org/blog/2006/03/24/%C2%BFcomo-ganar-a-la-ruleta-el-sistema-martingale/

Y yo me pregunto, si en la probabilística de la ruleta, el martingale siempre acaba en bancarrota, por qué hay tanta gente empeñada en hacer sistemas martingale...

 

Sobre tulipanes, hipotecas, alquimistas y sistemas martingale

Tenemos el SPH, todos los stock power, stock esto, stock lo otro, el Proforex, los variados sistemas de Wackena, como el Bogie Hedgehog, el Blessing, Forex Hacked, Equity Builder, Pitbull y bueno, seguro que me he dejado como 10 importantes por mencionar.

Al parecer el único que ha sido capaz de taimar al Blessing es mi amigo Casey:

http://www.myfxbook.com/members/bestforexea/lovely-megan/10132

Tan enamorado está de Megan Fox y de su martingale "consistente", que le puso el nombre de ella al sistema. En su blog lo dice claro, "controlar un martingale es como taimar a Megan, lo tienes que hacer con mucho cuidado, y además nunca sabes por dónde te va a salir". Pues vaya, creo que me debería haber metido a clases de psicología femenina, para hacerle los ajustes a este tipo de EA antes.

Pero aún siendo así, ¿por qué esta furia? Además es que va por rachas, como lo de las hipotecas, hay décadas en que están de moda, y décadas que ya no... Las similitudes con la burbuja inmobiliaria son tantas, que mejor ni comparar. 

Quiero plantear este post a modo de debate. Si realmente es un sistema que SIEMPRE te lleva a la bancarrota, por qué seguimos probando y haciendo sistemas martingale uno tras otro. ¿Es la avaricia? ¿O es que puede existir un Martingale que sí sea ganador?

Matemáticamente, ¿el tema está cerrado? Busca el hombre siempre la fórmula alquímica, ¿por encima del derroche de tiempo y dinero que lleve el encontrarla?

Para mí los sistemas martingale, y es una conclusión tras haber visto muchos, es algo así como buscar la fórmula alquímica. Antes o después de multiplicar por 2, o por 1,3 o por lo que sea, acabarás en margin call. Es como los alquimistas, de tanto buscar la fórmula de hacer oro, dejaron de lado la química tradicional, que si hubieran invertido la misma cantidad de tiempo y energía, pues igual, no hubieran hecho oro puro de un moñigo de vaca, pero encontrado un sistema mejor para purificar el cobre, o aleaciones interesantes y útiles para todo tipo de utilidades.

Justifica la búsqueda de los límites extremos, ¿tan gran inversión de tiempo y recursos? ¿Estoy siendo demasiado pesimista, y sí, hay martingales que NUNCA, jamás llamen a la puerta del margin call, que es la puerta de la muerte de tu cuenta? O se trata sólo de ir sacando las ganancias, transvasándolas de una cuenta a otra, ¿pero con qué criterio?

Y yo me pregunto, y todo ese tiempo de traders, programadores, clientes decepcionados, cuentas desaparecidas, ¿realmente merece la pena?

Al final, cuándo ves estos sistemas, el Forex, no parece muy diferente de un casino, o de los tulipanes que enamoraron a los holandeses. Tiene esa parte irracional, que le da la fama que le da, y que a los que queremos un Forex más parametrizado, más lógico, más tangible, más predecible y estudiable, nos hace ver como marcianos, cuándo alguien que no sabe nada dice, "¿ah, te dedicas al Forex?" como si de magos o alquimistas se tratara. Además, siempre acompañado de esa mirada, ese "ah". Y esa mueca...

Cuándo ya les empieza uno a explicar, que bueno, que es realmente a la parte de sistemas, a hacer, testear robots, pues la mueca inicial, se va descomponiendo en algo más imperceptible, más sutil, diría yo.

Y luego claro, todos al mismo bote: Maddoff-alquimistas-tulipanes-Lehmann-Finanzasforex-capitalistas-ladrones-de-guante-blanco

Maldita sea:

¿Qué culpa tendrá en todo esto el último sistema martingale que le voló la cuenta a zutanito, después de duplicársela en semanas? El problema es de zutanito que no sabe, o es del vende elixires, ¿que no te dice los efectos secundarios? Ay, cuánto se parece este tema micro a un tema macro que yo me sé...

Igual, soy yo el que está mal, y lo uno, no tiene ninguna relación con lo otro, ni la mala fama, ni lo micro, con lo macro...

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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Comentarios
30
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  1. #1

    Fernan2

    Y la de gente que aún sigue creyendo en estas cosas, a todos los niveles... la gente busca la piedra filosofal de un sistema con el que sea imposible perder, y con la martingala se llega hasta el 99,99%; pero ¡ay!, ese 0.01% es letal...

    ¿Jugarías a la ruleta rusa con un hipotético revolver de 10.000 recámaras? ¡Yo tampoco! pues eso es la martingala...

    s2

  2. #2

    Feinmann

    "yo me pregunto, si en la probabilística de la ruleta, el martingale siempre acaba en bancarrota, por qué hay tanta gente empeñada en hacer sistemas martingale..."

    Por ignorancia. Creen que el sistema es equiprobable, pero el 0 y el 00 son blancos y no los cuentan.

    con la martingala tienes una probabilidad de éxito en cada jugada de 16/34, que es menor que 1/2, lo que la convierte en un juego con valor esperado (premio-apuesta) negativo. La ley de los grandes numeros hace el resto.

    Ademas, si fuese equiprobable, el siguiente problema es tener suficiente dinero para mantener la sucesión de pagos 2^n, una sucesión muy exigente, en cuyo caso competimos contra el casino, que siempre tiene mas. Por eso la martingala es una estrategia de locos.

  3. #3

    Sistemas inversores

    en respuesta a Feinmann
    Ver mensaje de Feinmann

    Desgraciadamente es un mecanismo(algunos se atreven a llamarlo "money management") totalmente destructivo. Utilizarlo es puro anumerismo que decía John Paulos, no tiene más.

    Efectivamente con cualquier EA martingalero puedes doblar la cuenta en una semana fácilmente... hasta que tienes "la enganchada" y empiezan los margin call y se acabó todo :D

    El problema está en gran parte en el desconocimiento de la función exponencial.

    Me gusta este video experimental en el que se ve cómo un niño hace saltar su cuenta de trading a base de margin calls :D
    http://www.youtube.com/watch?v=DjlEJNfsOKc (saltar directamente a minuto 1:20)

  4. #4

    Septimo

    Pues precisamente la martingala es el único sistema que tiene posibilidades de derrotar o por lo menos igualar al azar, los casinos lo saben y ponen límites a las apuestas, precisamente los llaman límites "Antimartingalas".
    No todas las martingalas consisten en doblar la posición perdedora, hay formas mucho mas suaves, personalmente, ni la practico, ni la recomiendo a nadie, pero conozco a verdaderos "artistas" de este sistema y tal como lo hacen no tiene nada que ver a como la mayoria piensan que es, pues lo primero que hacen es encontrar un evento que ya se ha repetido hasta llegar casi a su límite estadístico, luego le aplican una progresión adecuada e incluyen un stop de pérdidas.....En fin que lo convierten en un sistema como tantos otros, y a mas de uno no le vá nada mal´
    Un saludo

  5. #5

    Ea billionaire

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    Hola Séptimo,

    te creo, y como este post está planteado a modo de debate, sería genial que nos aportaras todos los detalles posibles.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  6. #6

    Vidmar

    El problema que tiene la gente con la martingala es que muy poca gente comprende las posibilidades. Un ejemplo, cogemos una moneda, a cara (c) y cruz (z). Hacemos dos series de tiradas y sale, CCCCCCCC y en la otra CCZCZZCZ, ¿que probabilidades tenian las dos de salir?, ¿es mas probable la primera serie o la segunda?. Si crees que la 1º es mas dificil que salga tienes un problema porque las posibilidades son las mismas. Cuando tiro una moneda tengo un 50% de que salga cara y otro 50% de que salga cruz, da igual si antes me han salido 7 caras, 7 cruces o lo que sea, es un suceso independiente, no depende de lo que haya salido antes. Tambien es gracioso el sorteo de navidad, es normal ver gente que diga que los números bajos no salen o cosas por el estilo. La probabilidad de que salga el 31.768 es la misma que la del 00008 o que salga el mismo número del año pasado (aunque no haya pasado nunca!!)

  7. #7

    Ea billionaire

    en respuesta a Vidmar
    Ver mensaje de Vidmar

    Hola Vidmar,

    si estás muy bien la "teoría", lo que pregunto básicamente y está claramente expuesto en el artículo, es si hay un sistema martingale fiable a LARGO PLAZO, que no produzca margin call, y más específico si lo hay para Forex. Si lo hay, encantado de ser informado al respecto con todo lujo de detalles.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  8. #8

    Septimo

    en respuesta a Ea billionaire
    Ver mensaje de Ea billionaire

    Ea billionaire, no me atrevo a darte respuestas tan concretas como las que tú buscas, si te puedo decir que la optimización del sistema de martingala se basa en lo que te he comentado arriba, lo principal es la búsqueda de eventos que ya de partida nos situen en una posición ventajosa, en los juegos como la ruleta, solo se puede hablar de repeticiones de números o colores, pero en los mercados, la cantidad de eventos que se pueden aprovechar, es con diferencia, bastante mas grande.
    Se trata de buscar límites a los rangos máximos y a partir de ahí, actuar.
    Hay que tener en cuenta que en el mercado tenemos miles de "mesas de juego" y solo nosotros decidimos "en cuál y cuándo"
    Tienes que aplicar progresiones que no siempre tienen que ser del doble, pueden ser de un tanto por ciento adecuado a tus expectativas y repetirlas hasta que te produzca beneficios o hasta que tu sistema de cajas (Es el sistema de MM que suelen aplicar) te eche fuera.
    Todo puede pasar, pueden estar saliendo negros toda la noche, es posible, pero se sabe que desde que hay registros de casinos, lo máximo que se tiene constancia es de 24 rojos seguidos en el casino de Montecarlo en 1924.

    Si le dedicas estudio y trabajo en condiciones le podrás sacar dinero, si te metes con martingalas a la ligera.......entonces has encontrado la forma mas efectiva de perderlo.

    Un saludo

  9. #9

    Economyforex

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    Vamos a ver si entiendo bien lo que quiere decir Septimo. Utilizo un ejemplo sobre un sistema real de BreakOut.

    El sistema analizado con 10 años de historico, saca lso siguientes valores:

    - SL: 80 pips.
    - TP: 20 pips.
    - Media op. ganadoras: 20 $. Porcentaje ganadoras: 83%
    - Media op perdedoras: 80 $. Porcentaje perdedoras: 17%
    - Máximo operaciones ganad. consecutivas: 39
    - Máximo operaciones perd. consecutivas: 5
    - Nº op.: 1969

    A la vista de estos datos, entiendo que podemos definir como evento la aparición de 3 pérdidas consecutivas, momento en el cual nos lanzamos con una martingala simple. ¿Es esto la "posición ventajosa"? Evidentemente estamos esperando sucesos que van a a ser extraños y habrá que tener paciencia. Es como estar esperando 20 rojos para entrar apostando a negro. ¿Cierto?

    Los sistemas martingale en si mismo pienso que son GANADORES, siendo las limitaciones las que los hacen perdedores. El Casino coloca límites en la ruleta, algunos brokers colocan limites en las microcuentas, no pudiendo aumentar el lotaje a partir de determinada cantidad, ¿se están protegiendo de estos sistemas?. El capital es la otra gran limitación.

  10. #10

    Ohdude

    Hola , estos leyendo el blog y vi que alguno de ustedes debe ser programador , ahora me surge la siguiente cuestion , me gustaria que si alguien me pudiera ayudar a reprogramar un EA que tengo cuando fue programado ocurrio un error o , EA Billionare si me puedes ayudar te agardezco , mi correo es [email protected] , pero pueden responder por aca y si me pueden ayudar puedo subir al robot a algun servidor y lo pueden modificar y luego me envian o si tienen algun programa que permita hacer eso o algun manual para modificar les agradezco.

  11. #11

    Daniel cabezas

    en respuesta a Ea billionaire
    Ver mensaje de Ea billionaire

    Buenas,

    Yo no acabo de entender este post. Un sistema martingale es un sistema de gestión económica, no para tener un criterio de cuando operar. El mercado de divisas, como cualquier otro, no se mueve al azar, sino en tendencias, e incluso equivocándonos en la operativa repetidas veces, podemos operar en un par en el que el diferencial de intereses entre divisas al hacer el rollover nos dé un beneficio. El sistema martingale no funciona por sí mismo, de acuerdo, pero no funciona si se usa como el único método para operar, y no es el caso, en absoluto.

    Saludos,

    Daniel

  12. #12

    Septimo

    en respuesta a Economyforex
    Ver mensaje de Economyforex

    Economi, Una cosa es aplicar la martingala como sistema y otra distinta es tener un sistema y querer optimizarlo usando una martingala como Money M.
    El que usa la martingala como sistema ( y la usa bien) está obligado a hacer un seguimiento amplio del mercado, y tener herramientas para detectar que valores o productos se le ponen a tiro. Si te limitas a pocos valores, renuncias a la principal ventaja que tienes o bien estarás mucho tiempo sin operar.

    Si quieres optimizar un sistema que te produce muchas op. ganadoras y sin embargo el beneficio está equilibrado con las pérdidas lo ideal es que utilices una suave, cada vez que pierdas aumentas en un tanto por ciento tu posición y cuando ganas la dejas como estaba, si de verdad tienes un 83% de op ganadoras, esto aumentará tus ingresos. Esta forma de "martingalear" ya está inventada y es vieja
    lo que sucede es que mucha gente no lo llama por su nombre y lo llama "venta de volatilidad"

    En realidad la martingala, con ciertos refinamientos, es mucho mas usada de lo que la gente crée,
    los que se dedican a las opciones, por ejemplo, la usan constantemente en sus tinglados "Griegos", lo que sucede es que lo llaman "Levantar una posición perdedora".

    La martingala es muy peligrosa por dos motivos, el primero es que casi siempre te obliga a operar en contra de tendencia y el segundo es, que es muy difícil aplicarla en su justa medida.

    Un sistema de martingala por sí mismo, sin optimizar ni limitar es absolutamente PERDEDOR si no tienes el dinero necesario para darle de comer, y si me estás hablando de Forex, ya te puedo asegurar que todavia no ha nacido el que tenga bastante dinero.

  13. #13

    Ea billionaire

    en respuesta a Ohdude
    Ver mensaje de Ohdude

    Hola Ohdude,

    los programadores que conozco viven de ello. Igual puedes meterte en uno de los foros de programadores que ponen al lado, y pon un post, a ver si un alma caritativa te ayuda, y si no ten un presupuesto modesto para hacer esos cambios que puedas proponer.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  14. #14

    Ea billionaire

    en respuesta a Daniel cabezas
    Ver mensaje de Daniel cabezas

    Efectivamente,

    se están mezclando temas. Sin embargo, todo esto venía implícito en el artículo, para el que supiera leer entre líneas.

    Un martingale puede ser un sistema de gestión de operaciones perdedoras, o un sistema de mejora de porcentaje de ganadoras.

    También hay martingales limitadas en número de órdenes por serie, y martingales con stop loss, al igual que martingales con variables de protección del equity.

    Este artículo está ideado como el introductorio de una serie, y los siguientes artículos ya están pensados para ampliar y profundizar mucho más en el tema, que da mucho que decir.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  15. #15

    Jose7674

    Hola,
    Personalmente he usado un sistema Martingala en forex, con resultados maravillosos hasta el desastre y me quede como al principio

    En cualquier caso, creo que no e slo mismo usar una martingala en forex (o bolsa), que en la ruleta.
    En la ruleta, las probablilidades de ganar al rojo o al negro son siempre 1/2

    En bolsa, el desarrollo nunca es lineal, y siempre se dan retrocesos. Y ese siempre es el que hace viable una estrategia martingala.

    Desdeluego que hay que tener cuidado con ciertos factores, siendo el mas importante no operar durante noticias de alto impacto e el que aumentan los spreads y los movimientos pueden ser muy bruscos y de muchos puntos seguidos.

    Con esa pequeña precaucion, las probabiliades de exito de una martingala aumentan muchisimo

    Por cierto, usar una martingala en situaciones altamente improbables (scalping) suele ser una estrategia ganador, incluso limitando la martingala a 4 pasos

  16. #16

    Ea billionaire

    en respuesta a Jose7674
    Ver mensaje de Jose7674

    José,

    me hace gracia y te cito:

    "Personalmente he usado un sistema Martingala en forex, con resultados maravillosos hasta el desastre..."

    Entonces pregunto, ¿por qué sigues siendo "creyente"? ¿Cuál es el halo de misticismo que arropa a estos sistemas? ¿Me pierdo algo?

    Me eché 3 años de matemáticas y física teórica y luego 3 de económicas, todo en Alemania, y aunque no tengo el titulito de eso (sólo la media titulación de ambas), de algo me servirían, he probado fácil 20 martingales en Forex, haciendo numeritos por todas partes y todavía no le encuentro la quinta pata al gato, hasta el punto que si es un sistema martingale sin limitación, ni lo miro, salvo:

    1. series limitadas de órdenes, en entradas con ratio de ganadoras favorable, siempre por encima de 60% para empezar.

    Pero eso no lo cuantifico como un sistema martingale en sí, sino como un poco de modificación en el money management. Hablaré en futuros artículos de eso. Son híbridos que toman esto bueno de aquí y esto bueno de acá.

    Si fue "hasta el desastre", ¿por qué sigues "creyendo"? Lo pregunto sin intención de generar polémica, es mera curiosidad.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  17. #17

    Jose7674

    en respuesta a Ea billionaire
    Ver mensaje de Ea billionaire

    Jajaja, claro que puedes preguntar!

    No soy "creyente", pero lo fui :)

    Pero si que sigo considerando que es un sistema que usado con cuidado y con limites, puede dar beneficios.

    Cuanto es un beneficio "adecuado"? un 10% anual? un 10% mensual?, un 10% semanal?
    Eso ya depende de cada uno, y del riesgo que decida asumir.

    El Blessing es un sistema martingala bastante estable y en el que se pueden definir muchas variables, incluyendo perdida maxima y numero maximo de pasos de la martingala.
    Lo usaria yo? A muy bajo riesgo, tal vez. Y muy limitado.

    Usaria una martingala salvaje sin limite y con un riesgo alto? Tal vez, sabiendo que debo recuperar lo puesto a la maxima velocidad.

    Lo dicho, la martingala la carga el diablo, pero con la debida precaucion y un poco de suerte, puede dar beneficios (y muchos)

  18. #18

    Jose7674

    Por cierto, EA-Billonaire, me gustaria saber si recomiendas algun EA en especial (mas bien una lista), aunque tengamos que optimizarlos posteriormente.

    Un saludo

  19. #19

    Ea billionaire

    en respuesta a Jose7674
    Ver mensaje de Jose7674

    Estimado José,

    te cito:

    "es un sistema que usado con cuidado y con limites, puede dar beneficios.", (aquí copio, pego y coloreo de tu otro post) "hasta el desastre"... jajaja.

    No me lo tomes personal. Sigues siendo un "creyente". Te admiro. ;)

    Cuándo me muestres un martingale, que te aguante tendencias como las de Mayo, o sencillamente volatilidad como esa con 100s de pips sin ni mirar para atrás... Te cito: "siempre se dan retrocesos", claro, estoy de acuerdo, la pregunta es si se dan ANTES o DESPUÉS del margin call, jejeje.

    Todo lo demás es "economía de casino", "chicago boys style".

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  20. #20

    Ea billionaire

    en respuesta a Jose7674
    Ver mensaje de Jose7674

    José, amigo,

    me pides la fórmula de la Coca-Cola y luego agregas (más bien una lista de todos sus ingredientes, incluyendo .sets, manuales, configuraciones y si puede ser cómo llegaste a estos). "Ah, y si me puedes prestar la patente"...

    Me temo, que va a ser que no, de momento. :)

    No tengo la fórmula de la coca-cola, pero hay ciertos datos de EAs interesantes, y luego muchos .set que me ha costado mucho llegar a ellos.

    Si quieres, tira tú alguna piedrilla, y luego a ver si tenemos algún pedrusquillo a mano, y así vamos, jejeje.

    Recomendar, recomiendo los habituales, por aquí por el blog se van escapando "cosillas", luego hay varios links dónde ir mirando... vamos, no te pierdas mucho y las irás cazando al vuelo...

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

Autor del blog
  • Ea billionaire

    Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático. El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.

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