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Análisis de sensibilidades - Riesgo de mercado

El tema de riesgos es amplio y es uno de los módulos que son parte del examen AMIB para certificarse en la Figura 3. ¿A qué se refiere el análisis de sensibilidades? En Rankia te lo explicamos, el análisis de sensibilidades se enfoca al uso que se realiza del concepto de la duración que mide el riesgo de mercado de un balance del banco.

análisis de sensibilidades

 

Análisis de sensibilidades

 

Como la duración indica el cambio porcentual en el valor de mercado de los activos ante cambios en las tasas de interés, esta es la principal medida de sensibilidad. En el caso de que la duración de los activos es alta, implica que un aumento de un punto base en las tasas de interés, producirá una caída mayor en el valor de mercado de los activos y viceversa. Esta misma relación aplica para los pasivos totales.

 

En el caso de que la duración de los pasivos sea alta, un incremento de un punto base en las tasas de interés, producirá una caída relevante en el valor de mercado de los pasivos.

 

El análisis de sensibilidades ocupando la duración permite evaluar el efecto de cambios en las tasas de interés sobre lo siguiente:

 

  • Puede utilizarse para evaluar el valor de mercado del capital de un banco.

 

  • Se utiliza para evaluar los ingresos netos.

 

  • Es útil para evaluar la relación entre el valor de mercado de capital entre el valor de mercado de los activos.

 

También existe una forma más llevar a cabo el Análisis de Sensibilidades, es determinar la Pérdida Máxima Esperada bajo cierto nivel de confianza y a un horizonte de tiempo determinado, de una cartera de inversión, ante cambios relevantes en los factores de riesgos (estos pueden ser las tasas de interés, el tipo de cambio, precios de títulos accionarios, etc.).

 

 

Escenario posible.

 

Se asume que las condiciones del mercado son similares a los niveles que prevalecen.

 

 

Escenario probable.

 

Alteración moderada existentes en las condiciones prevalecientes en el mercado (Movimiento Moderado en los Factores de Riesgo).

 

 

Escenario estresado.

 

Los factores de riesgo son afectados de una forma tal , que la posición analizada refleja la máxima pérdida esperada bajo condiciones puntualmente desfavorables y diferentes a las existentes.

 

 

 

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