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¿Cómo beneficiarse a través del arbitraje en el mercado Forex?

El arbitraje de Forex es la compra y venta simultánea de divisas en dos mercados diferentes. El arbitraje en sí mismo es una operación que se beneficia explotando las diferencias de precios de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diversas formas. Entonces, con el arbitraje de divisas, los operadores de divisas adquieren pares de divisas para explotar cualquier ineficiencia de precios a corto plazo entre ellos. Sin embargo, los precios tienden a moverse hacia el equilibrio en todos los mercados, por lo que puede ser difícil encontrar tales discrepancias de precios.

 

 

¿Cómo beneficiarse a través del arbitraje en el mercado Forex?

 


Operando con Arbitraje



El arbitraje de Forex puede ocurrir, por ejemplo, cuando un operador de un banco ofrece vender una moneda a un precio inferior al que ofrece un operador de otro banco para comprarlo. Un arbitraje de Forex negocia las ganancias al comprar simultáneamente la moneda de un vendedor y vendiéndola al comprador. Sin embargo, existe el riesgo de ejecución si el precio debe cambiar o volver a cotizar, lo que podría reducir el beneficio o generar una pérdida.



El comercio electrónico, que es el comercio de alta frecuencia utilizando algoritmos y redes informáticas dedicadas, ha acortado el marco de tiempo para los intercambios de arbitraje de divisas. Anteriormente, las discrepancias de precios duraban varios segundos. Ahora pueden permanecer por solo un segundo o menos, antes de alcanzar el equilibrio. Sin embargo, los mercados volátiles y los errores en las cotizaciones o el estancamiento aún pueden ofrecer oportunidades de arbitraje.



Otros tipos de Arbitrajes



El arbitraje de divisas implica la explotación de las diferencias en las cotizaciones en lugar de los movimientos en las tasas de cambio de las monedas en el par de divisas.


Una transacción en monedas cruzadas es aquella que consiste en un par de monedas negociadas en Forex que no incluye el dólar de EE. UU. las tasas de cambio cruzadas ordinarias involucran al yen japonés. El arbitraje busca explotar los precios entre los pares de divisas, o las tasas cruzadas de diferentes pares de divisas.

 En las tasas de interés cubiertas, se arbitra la práctica de utilizar diferenciales de tasas de interés favorables para invertir en una moneda de mayor rendimiento y cubrir el riesgo cambiario a través de un contrato de divisas a plazo.


Un arbitraje de tasa de interés descubierto implica cambiar una moneda nacional que conlleva una tasa de interés más baja a una moneda extranjera que ofrece una mayor tasa de interés sobre los depósitos.


El arbitraje spot-future implica tomar posiciones en la misma moneda en los mercados spot y futuros. Por ejemplo, un operador compraría divisas en el mercado spot y vendería la misma moneda en el mercado de futuros si existe una discrepancia de precios beneficiosa.



Desafíos de arbitraje de Forex



Algunas circunstancias pueden obstaculizar o prevenir el arbitraje. Un descuento o prima puede resultar de las diferencias de liquidez del mercado de divisas, que no es una anomalía de precio u oportunidad de arbitraje, por lo que es más difícil ejecutar operaciones para cerrar una posición. El arbitraje exige una ejecución rápida, por lo que una plataforma de negociación lenta o retrasos en el ingreso comercial pueden limitar las oportunidades. La sensibilidad al tiempo y los complejos cálculos comerciales requieren soluciones de administración en tiempo real para controlar las operaciones y el rendimiento. Esta necesidad ha resultado en el uso de software de negociación automatizado para analizar los mercados en busca de diferencias de precios para ejecutar el arbitraje de divisas.



El arbitraje de Forex a menudo requiere préstamos o préstamos cercanos a las tasas libres de riesgo, que generalmente solo están disponibles en grandes instituciones financieras. El costo de los fondos puede limitar a los comerciantes en bancos o corredoras de bolsa más pequeños. Los diferenciales, así como los costos indirectos de negociación y margen, son factores de riesgo adicionales.

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  1. #1

    Alsamir

    Llevo el ultimo tiempo mas de 3000 horas continuadas los últimos meses desarrollando robots y sistemas manuales de trading, con datos estadísticos, todo documentado, creo que el arbitraje es matemáticamente IMPOSIBLE llevarlo a cabo debido a las comisiones que nos cobran al abrir y liquidar la posición, por lo menos a travez de un broker, las comisiones afectan incluso operaciones de medio-largo plazo que duran desde varios minutos hasta incluso mas de 1 día, ejemplo en un sistema muy ganador y casi perfecto que funciona en la estructura horaria a diaria el 30% de las ganancias potenciales se van inmediatamente en comisiones, si operamos el mismo sistema en la estructura de horas tenemos 90% de las ganancias en comisiones, si lo movemos a la microestructura tenemos mas del 600% en comisiones, es decir nos dimos la vuelta, por supuesto que pueden salir oportunidades pero tendrían que ser diferencias de precio enormes para poder consumir la comisión.