Futuros de Materias Primas: COT Semana 2 Febrero.

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Commitment Of Traders.(COT). Posiciones de los Grandes en los mercados de futuros. 



Indices 


Contratos de Futuros del Sp500  



En los contratos de futuros del Sp500, en el grupo de los Gestores (Asset Managers):
Fuerte reducción de largos (65.900 contratos), y aumento de cortos (17.900 contratos), con saldo neto claramente comprado. Sp500 sigue alcista mientras no se demuestre lo contrario.



COT SP500 Asset Manager
COT SP500 Asset Manager




Los apalancados (Leveraged),  con fuerte aumento de largos (48.500 contratos), y ligero aumento de cortos (3.088 contratos). ¿Volvemos a las apuestas alcistas después de la ruptura de máximos?


SP Leveraged COT
SP Leveraged COT





Agricultura 

Contrato de Futuros de Maíz 

Es la tercera semana que vemos salida de los fondos, el mercado necesita nuevas noticias para que entre gente nueva. Spread marzo mayo invertido, mercado de spreads fuerte.


Corn. COT
Corn. COT




Contrato de Futuros Soja

Al igual que el maíz, esperando nuevas noticas para que entre nueva gente en el mercado. Por ahora los problemas siguen en Latinoamérica: tendremos que ver un movimiento fuerte en las exportaciones.


Soybean. COT
Soybean. COT




Contrato de Futuros Harina de Soja

Lo mismo que la soja, pero los spreads un poco más débiles. Muy poco movimiento por parte de los fondos.


Soybean Meal. COT
Soybean Meal. COT




Contrato de Futuros Aceite de Soja

Las posiciones de los traders siguen en máximos. Es el mercado más fuerte de todos. Spreads siguen muy fuertes. Necesitan verse cambios en el mercado, en Latinoamérica, para que estos spreads se tranquilicen.


Soybean Oil. COT
Soybean Oil. COT



Contrato de Futuros Trigo

El trigo en invierno está parado, durmiendo baja la capa de nieve (si hay). Spreads fuertes. Mercado con riesgo, ya que los spreads nos dicen una cosa y los stocks mundiales otra. Spread julio septiembre con carry invertido.

Wheat. COT
Wheat. COT



Carnes:

Contrato de Futuros de Live Cattle. (Vacas)

Siguen entrando largos al mercado. El margen de los productores es bueno. Con la subida de los precios de las materias primas, el precio de los animales también debe subir para compensar el exceso en el coste.


Live Cattle. COT
Live Cattle. COT



Contrato de Futuros Lean Hogs. (Cerdos)

China habla de otra ola de ASF (African Swine Fever; o Peste Porcina Africana). Si la noticia se confirma, puede impulsar mucho el mercado hacia arriba. En las próximas semanas sabremos más.

Lean Hogs. COT
Lean Hogs. COT




Energía

Contrato de Futuros de WTI

Muy largo el mercado. Todo el mundo posicionado en la misma dirección. Los spreads muy invertidos, puede pasar cualquier cosa.


WTI. COT
WTI. COT


Contrato de Futuros de Gas Natural

Semanas con mucho frio, (normal en invierno), pero frio bastante por encima de lo normal. El pico del consumo será para el día de San Valentín (14 febrero); veremos que ocurre. Cierre muy importante de cortos (50.000 lotes). Necesitamos ver en las próximas semanas el pico de consumo actual como hace variar la curva.

Natural Gas. COT
Natural Gas. COT


Metales


Contrato de Futuros de Gold (Oro):

El movimiento es irrelevante, no podemos determinar lo que ha pasado por los movimientos especulativos de Reddit de la semana pasada.


Gold. COT
Gold. COT




Contrato de Futuros de Silver (Plata):

El movimiento es irrelevante, no podemos determinar lo que ha pasado por los movimientos especulativos de Reddit de la semana pasada.

Se ha visto la reducción de las posiciones, pero creemos que ha sido mas por aprovechar los altos precios, y así para volver a entrar más abajo.


Silver. COT
Silver. COT



Si quereis que sigamos publicando este seguimiento del COT, os agradeceríamos que le pusierais al menos un like, para animarnos a seguir publicandolo.





SeasonalQuant 
  1. en respuesta a Raul74
    #18
    16/02/21 03:59
    Tomo nota.

    Gracias.
  2. en respuesta a Franmil
    #17
    15/02/21 17:08
    Me refiero a más propuestas de estrategias con opciones sobre productos concretos, que ya lo hacéis puntualmente, siempre son geniales y sería interesante más de ellas

    Gracias por vuestro tiempo y esfuerzo
  3. en respuesta a gesbal
    #16
    15/02/21 15:05
    Los gráficos vienen de una herramienta proporcionada por la CME.

    En https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/commitment-of-traders-agricultural.html está disponible

    Saludos
  4. en respuesta a Raul74
    #15
    15/02/21 15:03
    Toda opinión constructiva es bien recibida.

    ¿A que te refieres con propuesta de estructura en los artículos?

    Saludos
  5. #14
    15/02/21 05:32
    podrias poner el link para que se vea ese grafico ? pues solo soy capaz de ver las listas de datos para importar a excel .. muchas gracias
  6. en respuesta a Franmil
    #13
    15/02/21 03:43
    1360 lecturas en algo tan especializado es muchísimas lecturas. 
    Si sirve de algo, en mi opinión deberíais incluir alguna propuesta de estructura en los artículos.

    Ánimo!!
  7. en respuesta a Raul74
    #12
    14/02/21 14:26
    Ahora mismo tiene 21 likes, y 1.359 lecturas este post.

    Seguiremos publicandolo, pero parece que este tipo de post quizá deberían ser para un público mas "especializado", que es más reducido.

    Ya iremos viendo, como y que post seguir publicando.
  8. en respuesta a Franmil
    #11
    14/02/21 13:25
    Hay muchos más de 7 personas... Publicáis newsletter?
  9. en respuesta a Javierbueno
    #10
    11/02/21 14:37
    Opciones Call de Junio (Con 123 días a vencimiento), y Strikes de 110 a 115 pueden ser interesantes si sigue la locura en los Cerdos, y la ASF en China.

    El futuro de junio de cerdos ha cerrado en 90,925. Con esas Opciones se podría buscar una subida de volatilidad fuerte.

    En el fondo, y como parte de una estrategia más amplia, estamos utilizando compra de opciones call de cerdos para tener contemplada la posible subida de los cerdos. (En un entorno de mercado bastante alcista para las Materias Primas).


    Volatilidad de cerdos Subiendo
    Volatilidad de cerdos Subiendo


    Calls entre 105-110 dan la volatilidad más baja
    Calls entre 105-110 dan la volatilidad más baja


    Saludos.


  10. #9
    11/02/21 12:39
    Que te parece ponerme largo en opciones esperando la noticia para especular.que contrato sería bueno?sería en carne de cérdo magro.
  11. #8
    11/02/21 12:37
    Que te parece ponerme largo en opciones esperando la noticia para especular.que contrato sería bueno?
  12. en respuesta a Gorkam
    #7
    10/02/21 14:54
    Gracias por comentar.

    Parece que el mercado de materias primas puede empezar a cambiar, de la locura en que estamos... Lo iremos viendo.
  13. #6
    10/02/21 09:31
    muy interesante, siempre os leo este seguimiento, por favor seguid haciendolo, nos vendrá muy bien en esta nueva fase de apertura de mercado global despues de los cierres generalizados por pandemia, los movimientos de precios auguran ser cuanto menos interesantes e intentemos entre todos que sean rentables, gracias por estos contenidos, un saludo.
  14. #5
    10/02/21 03:31
    buen comentario
  15. en respuesta a Facucive
    #4
    09/02/21 03:52
    Gracias por comentar.

    Fijaros que ahora mismo sólo tiene 7 likes el post... Es decir, sólo hay 7 personas interesadas en esta información.

    Saludos.
  16. en respuesta a Adrianratchet
    #3
    09/02/21 03:50
    Gracias por comentar

  17. #2
    08/02/21 19:41
    Ayudan muchísimo a los que estamos comenzando.
    Se agradece desde Argentina.
  18. #1
    08/02/21 14:29
    Sí, por favor. Seguid publicándolo. Gracias por el trabajo