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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 9. 14,50%

Actualización de la cartera modelo en la semana 9 con los precios del viernes 8 de marzo. 14,50% acumulado en las 9 semanas y casi recuperados del dd. Habéis podido ver lo rápido que recupera esta operativa. Si hubieramos cumplido los stops ya estaríamos en máximos. No dejéis de lado esta reflexión sobre los stops y el porqué no los ponemos. A pesar de ser lo más lógico nos auto-saboteamos dejando correr las pérdidas justificándonos con la posibilidad de recuperación dejando abierta la posición. Los spreads vuelven en un 95% de veces a la media, pero por el camino nos pueden volar la cuenta. En el trigo de Kansas hemos tenido oportunidad de entrar otra vez y de salirnos en objetivo. Podíamos haber hecho lo mismo con las posiciones de cerdos que ya han recuperado, pero siguen muy volátiles. Están muy cerca de vencimiento ya y dan ganas de hacer una operación rápida para recuperar lo perdido. Tendremos que tomar decisiones sobre ellos fríamente porque ya no cumplen algunas condiciones para volver a entrar. Podrían darnos dinero muy deprisa, pero también podrían darnos un susto. No necesitamos ese riesgo ya que estamos consiguiendo un buen resultado sin utilizar spreads con el front. Esperemos que no se nos vaya el dedo por avaricia.

 

 

Nuesta única posición de cerdos, la fly vzg, nos ha vuelto a origen y le podemos cargar otra posición. Sin embargo tenemos otra estrategia con la fly jun-ago-oct y deberáiamos cerrar ésta para entrar en la otra.

 

Hemos cerrado las feeders a 2,500. En intradía se ha tocado ese precio aunque en el gráfico de abajo no se vea.

 

Los trigos de Kansas están cerrados a -10 1/2, nos lo sacamos un poco más arriba para compensar que se nos fue el stop más abajo de lo esperado.

 

Hemos cerrado a -8 los trigos de may-jul, apurando hasta última hora del viernes nos salimos cerrando la semana al mejor precio posible sin esperar al 8 1/2 que teníamos de win.

 

Seguimos esperando que suba el ZM, le hemos cargado una posición más y ya llevamos 3 lotes. Pronto entraremos en época de plantación y eso empezará a afectar al contrato de diciembre. China no está comprando apenas soja por eso bajan tanto los precios.

 

 

Tenemos nuevas oportunidades a la vista como el HE jun-ago-oct. Se solapa con la fly HE oct-dic-feb. Habría que cerrar primero la vzg. La fly de junio es más cercana y volátil, pero tiene el junio en largo.

 

Otra a la vista es el LE jun-oct. Se parece mucho al LE jun-ago. Me gusta más el jun-oct porque termina casi siempre por debajo de cero. En la google sheet tenéis más explicaciones al respecto. Hay que entrar esta semana.

 

Esta semana y las dos siguientes tienen ya el horario americano de verano, hasta que nosotros no lo cambiemos los mercados empiezan y terminan una hora antes.

 

Buena pesca,

 

Latirus

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  1. #1

    Barnet

    Muy bien esto marcha :).
    Has echado un vistazo al ZCU19-ZCZ19?

    Un saludo

  2. #2

    Optiongreg

    en respuesta a Barnet
    Ver mensaje de Barnet

    Yo lo mire, para corto me parece bajo y para largo me parece alto. El maiz est en una situacion muy pero muy rara. Hay bastente y se espera un año que puede ser record bajo en stock to use.

    No se que decir, en el maiz veo mas en opciones que otra cosa.

    Greg

  3. #3

    Latirus

    en respuesta a Barnet
    Ver mensaje de Barnet

    Yo lo veo por debajo de la media en el scarr. Probablemente lo estarás mirando en otro programa.

    Como este año se ha plantado tanta soja y el precio va a seguir bajo, los productores van a incrementar la producción de maíz. Los granjeros suelen rotar entre maíz y soja para no esquilmar la tierra. Eso va a hacer que tengamos precios más altos para esta cosecha (hasta julio-septiembre) y precios más bajos en la cosecha nueva. En principio, luego veremos los datos de plantación por si hay algún problema. Hay mucha humedad llevamos dos años con bastantes lluvias (probablemente por el mínimo de actividad solar), así que se puede dar un retraso en la plantación por exceso de humedad (las máquinas no pueden entrar a los campos a trabajar).

    Aún así hay estacionalidad bajista, pero con mucha dispersión.

  4. #5

    Latirus

    Dentro de la fly GF may-ago-sep a -4,600 con dos mariposas

  5. #6

    Latirus

    Dentro de la fly de cerdos de verano jun-jul-ago a 3,875 con dos posiciones. 1,5 puntos de stop/win. Haremos 3 puntos o 1200$ con las dos fly´s

  6. #8

    Goyosam

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    En IB no marca que haya estado a ese precio

  7. #9

    Latirus

    en respuesta a Goyosam
    Ver mensaje de Goyosam

    Ha entrado Greg a ese precio de -2,875 para sus carteras y la he marcado yo. Si lo necesitas comprobar Greg te lo enseñara.

  8. #10

    Latirus

    en respuesta a Goyosam
    Ver mensaje de Goyosam

    Pantallazo de Greg. El número de color azul es el precio de entrada.

  9. #15

    Latirus

    Estoy fuera de la fly he vzg oct-dic-feb. Me ha saltado la limitada en el cierre que tenía puesta a -8,300. Salimos con menos de un punto en ésta. Ya tenemos otra fly de cerdos en cartera la mnq o fly de cerdos de verano

  10. #16

    Latirus

    en respuesta a taranina
    Ver mensaje de taranina

    Ah, vale. La entrada es a -2,875. Correcto. Gracias por el aviso

  11. #17

    Latirus

    Acabo de entrar vendido en el ZC mar-jul de 2020 con 6 spreads a -8.

    Objetivo stop/win 4 puntos. Es un carry.

    Greg no está muy convencido.

  12. #18

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Cómo se nota que nos hemos metido en mariposas. La liquidez baja al 35%

  13. #19

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Como bonito colofón de la semana la serie de cerdos cierra toda en limit up. El lunes limite extendido de 4,5 puntos en lugar de 3 por contrato.

    China ha empezado a comprar fuerte. Veremos cómo va el open interest.

    Buen finde

  14. #20

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Me ha saltado el stop del LE jun-oct a 5,000. Rango del día 1,300 puntos. Me ha tocado el stop y se ha vuelto a su sitio

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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