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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 30. 129%

4 recomendaciones

Actualización de la cartera modelo 2018 de la semana 30 con los precios del viernes 20 de octubre. Bajando al 129% de rentabilidad por una posición de feeders que se nos ha ido casi 2 puntos arriba y tiene un rango intradía de 1 punto. Está cerca de vencimiento y se agotan las justificaciones para mantenerla abierta. Se nos está llevando 5.000$ y las posiciones de cerdos que lo compensaban están en el precio de entrada. La última operación de vacas quedó en even (en empate). Bastante apreciable la dependencia de esta cartera de las carnes, cuando funcionan va como un tiro, pero cuando no funcionan las estacionalidades de las carnes la cartera se resiente notablemente.

 

Mientras no cierras posiciones por quedarte sin garantías te quedan posibilidades de sacar beneficio en las operaciones abiertas, pero en el momento que cierras, tu cartera queda mermada y para abrir nuevas posiciones tienes que superar las garantías iniciales, que son un 20% aprox. más de las que has recuperado al cerrar esas posiciones. Abrir nuevas posiciones te acerca también al margin call. Operar en esta zona curte mucho, es necesario considerar si ejecutar nuestro stop o aguantar 1 día más. En el stacked vemos que sólo dos de los últimos 10 años ha cerrado por encima de 5,500.

 

La fly de vacas de feb-abr-jun están para cargar la posición si cerrásemos el spread de cerdos de may-jun que tenemos largos y que no nos está cubriendo de la subida de la fly. El contrato de mayo es muy molesto de operar, no sigue la curva normal de precios ni cuando suben, ni cuando bajan los otros futuros. Se retrasa mucho y no aporta la ventaja que me esperaba.

El spread de he may-jun luego lo miras y tampoco parece tan malo...pero si lo miras en intradía es bastante incómodo de llevar. Si no lleváramos ninguno, viendo la gráfica yo entraría, pero como ya lo voy conociendo, voy a esperar a ver si cambio de opinión sobre él. De todos maneras, no está subiendo junto con el resto cuando sube la fly, no nos sirve como cobertura en largo para los spreads de cerdos.

 

En las demás posiciones, nada reseñable. Unas acaban de empezar y son lentas como la fly de vacas de agosto, trigo de jul-dic y el ng de jun-jul, y otras como las explosivas puts del ES que cambian mucho de un día para otro en función de lo que hace el índice. En el spx sigue entrando volumen a la baja, es decir, los días que vemos vela roja tienen  más volumen. Veremos si los buybacks que faltan por hacer en noviembre no nos suben mucho el índice. Trump ha avisado de que quiere bajar otro 10% los impuestos. Ya que la Fed sigue hawkish, alguien tiene que ingeniarse algo para seguir manteniendo la fiesta. Ya sabéis ese chiste de Wall Street que dice: "Esta vez va a ser diferente". La historia en la bolsa no se repite, pero rima mucho.

 

Buena pesca,

 

Latirus

 

P.D: Lástima de no tener más garantías para poder meter al ng ene20-mar20.

  1. en respuesta a Tylerdurden9
    #13
    Pedroluisfer

    Completamente de acuerdo

  2. en respuesta a Latirus
    #12
    Tylerdurden9

    No cumplen un requisito que para mí es indispensable: el stacked.
    Por stacked pueden irse 2 o 3 puntos arriba perfectamente, mira lo que hizo los últimos 3 años.
    Yo tengo puesta la orden agos-oct de LE.

  3. en respuesta a Latirus
    #11
    Tylerdurden9

    Orden puesta en la fly de HE de agos en -9, muy buen ojo.

  4. en respuesta a Latirus
    #10
    Tylerdurden9

    Yes, yo estoy dentro

  5. #9
    Latirus

    Las vacas de feb-jun y feb-ago me dan señal de entrada, el precio no está parado.

    2 recomendaciones
  6. en respuesta a tomaspg
    #8
    Latirus

    El tope diario de precio al que puede llegar un contrato de futuros. 3 puntos al día deja subir y luego se bloquea el precio, ya no se puede comprar.

    En IB el precio se pone azul para indicarlo.

    Otra ventaja de operar futuros, que va bien para evitar rotos gigantescos en tu cartera un día malo.

    1 recomendaciones
  7. en respuesta a Latirus
    #7
    tomaspg

    ¿Que es el limit up?

  8. #6
    Latirus

    Tenemos limit up en los cerdos de dic y feb

  9. #5
    Latirus

    Parece que ya va quedando menos open interest en el contrato de noviembre para rolar a enero y siguientes vencimientos. Eso debería hacer que el contrato de noviembre baje más rápido al haber menos contrapartida.

  10. #4
    Latirus

    Tenía puestas unas alertas en los he ago-oct a 14 y en la fly de agosto a 9 y me han saltado

  11. en respuesta a Tylerdurden9
    #3
    Latirus

    La fly de cerdos de verano si que está para entrar a -1,700 o por ahí. Además se entra en largo y la que tenemos de febrero estamos cortos. Más complementaria que el petardo del he may-jun.

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  12. en respuesta a Tylerdurden9
    #2
    Latirus

    La fly de gf de mar-abr-may?

  13. #1
    Tylerdurden9

    Buenas amigos,
    Yo de los he may-jun pienso que estan para meter mas y no para cerrarlos.
    De las feeders yo tengo la fly de nov para mete-sacas. Y la fly de mar q la dejare.
    Tambien tengo la fly de jun de HE

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