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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2019 Semanas 14 y 15. -8%

Actualización de la cartera modelo con los precios del lunes 22 de abril. -7,79%. Seguimos en negativo aunque hemos recuperado un poco. Actualizo tras dos semanas esta vez al haber tenido la Semana Santa de por medio. Pensaba que tenía que actualizar la semana 13 y 14, pero me parece que es la 14 y la 15 al final las que tengo que actualizar. Lo que está claro es que nos ha saltado otro stop en las feeders y los trigos están mejorando.Estamos al 50% de garantías y eso nos permite añadir más entradas. Intentaremos ajustar mejor las limitadas para evitar que salten los stops. Los spreads se ponen muy volátiles cuando los fondos empiezan a entrar en las materias primas. Es muy probable que veamos subida de los open interests en la mayoría de las materias primas que trabajamos. Excepto en el lumber y alguna otra que ya han estado en burbuja, la construcción y venta de vivienda ya está de capa caída y el consumo en USA es cuestión de tiempo que se desplome. En este Q1 hemos visto algún indicador en positivo y otros que se mantienen en negativo. En los techos de los ciclos suele quedar algún indicador, como el desempleo en este caso, que permanece positivo lo que confunde a los inversores. Ojo que queda más recorrido a la baja que al alza y tenemos que evitar considerar que las cosas van a seguir igual que como en los últimos años. Estas afirmaciones son acerca de la economía americana que es la que más sigo, el resto del mundo depende mucho del dólar así que es importante saber lo que se está cociendo allí. Ojo al parche.

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Webinar Miércoles a las 17:00 Gestión alternativa con materias primas

Hola Amigos,

Os queremos invitar  El Miércoles día 10 a las 17:00 al  webinar que hemos organizado con Rankia para hablar de la Gestión Alternativa con materias primas, lo que hacemos desde hace 10 años en el Blog nuestro yen el Fondo de Inversión Esfera Seasonal Quant Multistrategy.

https://www.rankia.com/cursos/2274-esfera-seasonal-quant-multistrategy-gestion-alternativa-materias-primas

Gracias 

Nos vemos pronto

Greg

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La Gran Crisis Financiera Global de 2008 según Ray Dalio. Parte 1

Crisis de Deuda en USA y ajustes (2007-2011). Parte 1

La Burbuja Emergente: 2004-2006

En la parte temprana y saludable del típico ciclo de deuda, ésta se usa para financiar actividades que incrementan rápidamente los retornos, como por ejemplo expandiendo un negocio o mejorando su productividad. El ratio deuda/PIB (debt-to-GDP) nos indica si existe un equilibrio entre el crecimiento de la deuda y los ingresos obtenidos gracias a ella. En los 90 este ratio sólo se incrementó un poco en USA a pesar de ser un período de fuerte crecimiento y bajo desempleo. La recesión de 2001 causada por el endurecimiento de la política monetaria, el estallido de la burbuja punto-com y el shock de los ataques terroristas (ataque de bandera falsa creo yo) del 9/11 forzaron a la Fed a bajar tipos desde el 6,5 al 1%. Esta bajada estimuló el crédito y el gasto, especialmente en los hogares, lo que hizo de esta recesión una de las cortas y poco profundas, pero sentó las bases para la emergencia de la siguiente burbuja que se desarrolló rápidamente entre 2004 y 2006.   Leer más

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 12. -7%

Actualización de la cartera modelo en la semana 12 con los precios del viernes 29 de marzo. Estamos en un -7,18% por debajo. Los cerdos dando mucha guerra con la ASF y en las vacas y feeders parece que nuestras entradas no han sido buenas. Va a ser un post corto, todavía tengo que terminar otro de Ray Dalio para antes de la presentación del jueves en la entrega de premios de Rankia en Madrid.

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Las fases del ciclo económico según Ray Dalio. Parte 1

El arquetipo del gran ciclo de deuda

The Archetypal Big Debt Cycle

 

La traducción de The Archetypal Big Debt Crisis podría ser "el prototipo del gran ciclo de la deuda". Con este modelo como referencia vamos a poder identificar en qué parte del ciclo económico se encuentra un territorio. Para ello primero debemos conocer las fases del ciclo económico según Dalio. Nos centraremos en las fases del clásico ciclo de deuda deflacionario olvidándonos por el momento del ciclo clásico de deuda inflacionario.

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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