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COMPARATIVA ENTRE CARTERA NECTUM DE 50000$ Y SP500 DESDE EL AÑO 2007.

La mejor prueba para nuestro modelo es ver lo que ocurriría en el caso de una crisis como la del 2008, creamos la cartera en el año 2007 y vemos la comparación con el índice SP500.

 

             Rentabilidad   

             Valor liquidativo

Fechas

NECTUM

SP500

NECTUM

SP500

1\2007

-3,33%

1,41%

48335,22

50702,95

2\2007

0,42%

-2,18%

48540,14

49595,29

3\2007

3,47%

1,00%

50225,93

50090,25

4\2007

7,89%

4,33%

54186,47

52258,69

5\2007

6,23%

3,25%

57563,71

53959,67

6\2007

-8,21%

-1,78%

52838,39

52998,31

7\2007

-4,00%

-3,20%

50727,15

51303,32

8\2007

-3,30%

1,29%

49055,61

51963,27

9\2007

10,54%

3,58%

54227,6

53823,24

10\2007

12,44%

1,48%

60975,89

54621,03

11\2007

-4,96%

-4,40%

57948,68

52215,33

12\2007

2,25%

-0,86%

59253,72

51764,79

1\2008

-7,51%

-6,12%

54803,43

48598,67

2\2008

-10,55%

-3,48%

49021,19

46909,33

3\2008

2,96%

-0,60%

50472,88

46629,77

4\2008

3,93%

4,75%

52454,42

48846,86

5\2008

4,20%

1,07%

54656,89

49368,26

6\2008

0,37%

-8,60%

54860,29

45124,44

7\2008

-2,83%

-0,99%

53306,06

44679,55

8\2008

-3,07%

1,22%

51670,87

45224,21

9\2008

-2,21%

-9,08%

50526,72

41118,24

 10\2008

-3,47%

16,94%

48775

34151,80

11\2008

0,00%

-7,48%

48775

31595,57

12\2008

0,00%

0,78%

48775

31842,70

1\2009

0,00%

-8,57%

48775

29115,14

2\2009

0,00%

10,99%

48775

25914,48

3\2009

0,00%

8,54%

48775

28127,69

4\2009

0,00%

9,39%

48775

30769,58

5\2009

0,00%

5,31%

48775

32402,88

6\2009

0,35%

0,02%

48944,29

32409,22

7\2009

0,39%

7,41%

49136,74

34812,10

8\2009

-0,53%

3,36%

48877,48

35980,40

9\2009

1,79%

3,57%

49751,34

37265,74

10\2009

-1,04%

-1,98%

49232,1

36529,30

11\2009

3,34%

5,74%

50876,8

38624,76

12\2009

1,06%

1,78%

51416,89

39311,15

1\2010

0,47%

-3,70%

51658,82

37857,65

2\2010

5,38%

2,85%

54439,82

38937,11

3\2010

8,11%

5,88%

58852,69

41226,47

4\2010

6,52%

1,48%

62688,24

41834,94

5\2010

-4,47%

-8,20%

59883,06

38405,49

6\2010

-1,54%

-5,39%

58963,64

36336,11

7\2010

4,04%

6,88%

61347,65

38835,23

8\2010

4,14%

-4,74%

63890,51

36992,53

9\2010

14,65%

8,76%

73251,15

40231,26

10\2010

6,52%

3,69%

78026,31

41714,02

11\2010

5,24%

-0,23%

82115,85

41618,49

12\2010

4,41%

6,53%

85736,45

44336,18

1\2011

2,11%

2,26%

87545,27

45340,20

2\2011

4,13%

3,20%

91158,71

46789,11

3\2011

10,23%

-0,10%

100488

46740,11

4\2011

3,07%

2,85%

103577,3

48071,99

5\2011

5,55%

-1,35%

109327,1

47422,97

6\2011

4,08%

-1,83%

113787,4

46557,15

7\2011

4,26%

-2,15%

118630,8

45557,36

8\2011

-10,46%

-5,68%

106222,6

42970,11

9\2011

1,38%

-7,18%

107687,7

39886,48

10\2011

-0,55%

10,77%

107098,4

44183,18

11\2011

-3,02%

-0,51%

103864,1

43959,67

12\2011

3,10%

0,85%

107080,5

44334,77

1\2012

4,48%

4,36%

111880,3

46267,01

2\2012

6,73%

4,06%

119406,7

48144,96

3\2012

6,16%

3,13%

126765,7

49653,46

4\2012

4,09%

-0,75%

131949

49281,18

5\2012

-4,75%

-6,27%

125675,9

46193,68

6\2012

1,58%

3,96%

127663,7

48020,87

7\2012

0,44%

1,26%

128226,2

48625,82

8\2012

7,97%

1,98%

138447

49586,83

9\2012

-2,27%

2,42%

135309,3

50788,62

10\2012

-9,52%

-1,98%

122434,1

49783,54

11\2012

7,14%

0,28%

131170,9

49925,26

12\2012

-4,07%

0,71%

125836,6

50278,15

1\2013

7,42%

5,04%

135171,3

52813,58

2\2013

8,58%

1,11%

146772,9

53397,73

3\2013

2,16%

3,60%

149943,9

55319,40

4\2013

3,77%

1,81%

155590,5

56319,89

5\2013

0,88%

2,08%

156962,6

57489,25

6\2013

0,38%

-1,50%

157564,8

56626,95

7\2013

3,01%

4,95%

162301,9

59427,84

8\2013

-0,34%

-3,13%

161749,2

57567,86

9\2013

3,96%

2,97%

168158,7

59280,48

10\2013

5,84%

4,46%

177973,5

61924,13

11\2013

3,78%

2,80%

184707

63661,07

12\2013

2,08%

2,36%

188540,1

65161,11

1\2014

-2,17%

-3,56%

184457,1

62842,49

2\2014

6,72%

4,31%

196855,4

65552,07

3\2014

-3,11%

0,69%

190729,4

66006,49

4\2014

0,18%

0,62%

191070,4

66415,78

5\2014

7,06%

2,10%

204555,5

67812,52

6\2014

-4,50%

1,91%

195347,2

69104,91

7\2014

0,58%

-1,51%

196477,4

68062,82

8\2014

3,24%

3,77%

202840

70625,75

9\2014

-2,68%

-1,55%

197414

69530,07

10\2014

10,38%

2,32%

217908,1

71143,27

11\2014

-3,95%

2,45%

209303,5

72888,67

12\2014

4,91%

-0,42%

219576,3

72583,37

1\2015

-6,28%

-3,10%

205778,7

70330,33

2\2015

7,00%

5,49%

220177,5

74190,93

3\2015

-0,53%

-1,74%

219006,3

72900,30

4\2015

0,55%

0,85%

220206,3

73521,47

 

Como se puede observar el modelo cierra posiciones durante el año 2008 y se queda en liquidez hasta junio del 2009 mientras que el índice sigue acumulando pérdidas, la diferencia es muy importante, de un 340% a un 47% de rentabilidad acumulada.

Como podemos comprobar el control del riesgo del modelo funcionó como se esperaba durante la crisis del 2008. Cerrando compañías que estaban en cartera desde el 2007 con beneficios, de manera que las pérdidas fueron mínimas.

 

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