Hola Raúl,
En una fila cualquiera, a la izquierda de la pantalla, escribes GE y pulsas Intro.
El cuadro que te sale te ofrece varios activos que podrían ser "GE". En el grupo "GLOBEX Euro-Dollar-GLOBEX", elige "Futures".
En el cuadro que te sale, elige "Futures Spreads".
En el cuadro que te sale, elige la solapa "Strategy".
Y eligiendo "Calendar Spread", ahí puedes especificar el contrato que compras y el que vendes, así como la cantidad de cada uno.
Hay otras maneras más fáciles, pero esta es la que yo utilizo.
Te aconsejo que pongas muchas órdenes en Paper Trading antes de lanzarte.
Un saludo.
Francisco, ahora mismo hay 5 spreads comprados y ninguno vendido como cobertura. ¿Ves poco riesgo de bajada o es que los candidatos a venderse están muy abajo?
Un saludo.
Yo creo que las 2 primeras columnas listan las operaciones a medida que se van haciendo, mientras que a partir de la columna C pone los spreads ordenados de arriba a abajo empezando por el más cercano, que ahora mismo es este que se acaba de comprar.
Es decir, que las columnas A y B son independientes de las demás.
Un saludo.
Hola Francisco,
este es el que compraste ayer a 0,64 vendido al día siguiente con 230$ de beneficio.
¿Te planteas una venta de volatilidad y volver a comprarlo a 0,64 o es que le ves más riesgo bajista?
Un saludo,
Hola Francisco,
Al principio de esta estrategia se trataba de comprar spreads mensuales cercanos que en su último mes de vida se multiplicaban por 2,5 y luego se ha ido sofisticando. Me cuesta entender el planteamiento actual. Ponemos en seguimiento spreads mensuales, bimestrales, trimestrales, etc. .. y aparte mariposas, pero ¿cómo decides cuál de ellos es el adecuado para comprarlo y a qué precio? ¿Los has estudiado todos en Egregore? ¿O se trata de algún ratio entre el precio de un spread mensual y el precio de un spread más amplio? Como siempre muchas gracias por esta estrategia y por la paciencia. Un saludo.
Hola Francisco,
Comento la situación para asegurarme de que lo estoy entendiendo bien.
Tengo 12 septiembres vendidos y 10 octubres comprados, por lo que tengo un total de 10 S-5 comprados.
Los otros 2 septiembres los emparejo con 2 diciembres comprados, por lo que tengo 2 T-4-16 comprados.
Además tengo 1 T-1-17 vendido.
Al vender esas 6 mariposas, rolo los 10 S-5 para tener 12 S-7 comprados.
Y también cambio los 2 T-4-16 por 2 S-8 comprados.
¿Serías tan amable de confirmarme o corregirme?
Muchas gracias por todo.
Corrijo:
Quabit hizo un contra split de 50 a 1 en mayo de este año. Así que tras deflactar el gráfico me sale que cotizaba a 4,20 cuando Francisco recomendó la entrada.
Y el precio de entrada sería 3,00.
Y la rentabilidad si ahora está a 1,00 sería -66%.
Un saludo,
Hola Paripe, para que no haya malentendidos yo creo que es necesario aclarar que los precios recomendados para esas entradas eran:
0,06 para Quabit.
4,50 para Cem. Portland.
4,00 para A.Dominguez.
De haberse conseguido esas entradas (que no lo se porque no las seguí) la rentabilidad con los datos que pones sería:
1566% en Quabit
33% en Cem. Portland.
-25% en A.Dominguez.
Un saludo.
Hola Francisco,
En su momento deshice los spreads de cobertura (los dos del año 17) por ir corto de saldo para cubrir las garantías.
¿Hasta qué punto es arriesgado seguir sin ellas?
Muchas gracias y un saludo.