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OptionElements

Formación y divulgación de la operativa con opciones tipo Income Trading y siempre basado en operativa 100% REAL.

Operación Real con Opciones Desarrollada con Análisis Cuantitativo del Mercado

28 01 2016 9 43 19 foro

En trading en general, y muy especialmente en trading con opciones, es importante poder asignar probabilidades a los diferentes escenarios futuros que podemos encontrarnos durante la vida de nuestra posición. Especialmente con ese cometido usamos el software de análisis y simulación OpusQuantum.

Un buen ejemplo de esto es el análisis estadístico realizado sobre las últimas caídas vistas en los mercados estos días:

Básicamente el pasado día 18 de Enero lunes analizamos todas las ocasiones en las que el índice del Nasdaq (NDX) había estado por debajo de la media de 200 sesiones y además había caído más de un 10% en las ultimas 12 sesiones desde 1990 hasta la actualidad.

Obtuvimos un total de 168 ocasiones las cuales en su inmensa mayoría se encontraban obviamente en entornos de mercado de fuertes bajadas (2001-2002 (crisis .com), 2008 (quiebra Lehman Brothers), verano de 2011 y Enero de 2016).   Leer más »

Interesante estadística sobre las probabilidades de cierre de gaps en los indices USA

26 01 2016 11 34 45 foro

En OptionElements hemos dado forma a una completa herramienta de análisis cuantitativo y mineria de datos. Controlamos más de 10.000 activos financieros, internals, fuerza relativa, etc. Además hemos desarrollado y optimizado métodos de análisis y cuantificación de prácticamente cualquier tipo de pauta de mercado (estacional, price action, análisis técnico, etc)

Con ella pretendemos realizar análisis estadísticos de forma que podamos asginar probabilidades de ocurrencia tanto a mercados de tipo alcista, bajista o lateral. Mediante opciones podemos trabajar cualquier escenario de mercado. Por ello, es de enorme valor disponer de datos objetivos y cuantificados acerca de las probabilidades de éxito que nos acompañan en cada operación.

Una muestra de ello es el estudio que hemos realizado acerca de qué tipo de mercado solemos encontrarnos diás despues de un gap como el que vimos el pasado en los indices USA como por ejemplo Nasdaq 100 así como otros grandes valores.   Leer más »

Ejemplo de Cómo Adaptar la Apertura de una Butterfly a las Condiciones del Mercado

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En el siguiente video, extracto de uno de nuestros cursos sobre trading, os exponemos cómo es posible gestionar la entrada en una estrategia mariposa comprada con opciones de forma escalonada en función de las condiciones que el mercado nos va presentando.

Es importante tomar el pulso al mercado y desarrollar nuestras entradas acorde a él. Igualmente es igual o incluso más importante adecuar nuestros ajustes a las circunstancias y movimientos alcistas, bajistas y/o laterales que nos presente nuestro subyacente. Es por ello que hemos dado forma a este ejemplo práctico de cómo podria ser una gestión de este tipo sobre el Indice Russell 2000.

 

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La Estrategia Iron Condor desde la Perspectiva de sus Probabilidades de Exito. Otras Alternativas Operativas

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En este extracto de Salón Virtual analizamos las probabilidades y experanza matemática que arroja un iron condor tradicional abierto a diferentes distancias del precio del subyacente. Sin duda, al cuantificar las probabilidades de éxito que acompañan a cada una de las posibles estrategias a desplegar nos damos cuenta de que por sí solo estamos ante una estrategia que de no ser ajustada tendría una esperanza matemática muy pobre e incluso negativa. Es por ello que llegamos a la conclusión de que existen otras alternativas operativas aún más sencillas que bien gestionadas pueden arrojar una muy buena rentabilidad bastante sontenida en el tiempo y con menos necesidad de ajustes.

 

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Análisis en Video de una Operación Realizada con un Spread Calendar sobre SP 500.

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En el siguiente video podemos ver el análisis realizado en nuestro salón de trading del pasado lunes 7 de Diciembre acerca de una operación realizada con un calendar spread con opciones sobre el índice Sp 500. Vemos como ha sido necesario realizar un ajuste para adaptarla a un movimiento bajista bastante fuerte del mercado.

Finalmente esta operación se recupera ràpidamente como suele suceder con este tipo de estrategias. El efecto de theta en los calendars es muy elevado y eso hace que a poco que el mercado retrocede o se vuelve lateral la operación llega fácilmente a su objetivo de beneficio.

Como contrapartida tenemos el hecho de que no suele disponer de un margen de movimiento de mercado muy amplio como ocurre con los irons condors y otras estrategias similares.

 

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Una introducción al concepto de Opciones Financieras Tipo "Units"

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Las opciones Units son básicamente opciones muy fuera del dinero que por su tiempo de vencimiento y su enorme potencial de revalorización en caso de que se den fuertes movimientos en el mercado suponen una interesante forma de diversificar nuestra cartera de opciones o de valores en general.

Se trata, a diferencia del trading de venta de opciones habitual en la mayor parte de estrategias operadas en OptionElements, de comprar estas opciones "units" a la espera de que acontezca el mencionado movimiento de rotura de rango que catapulte el valor de dichas opciones. Damos por sentado que estadísticamente una buena parte de las operaciones de este tipo que intentemos no nos rendirán beneficio alguno. No obstante, unas pocas de ellas pueden generarnos unos beneficios potenciales que compensen con creces el resto de las llevadas a cabo.   Leer más »

Un ejemplo real de las posibilidades operativas de las opciones: Estrategia Variada de OptionElements

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Una de las ventajas del trading con opciones es la posibilidad de adaptarnos a prácticamente cualquier tipo de escenario de mercado.

No sólo mediante estrategias concretas sino mediante la combinación de varias de estas podemos crear estructuras de trading bastante equilibradas y neutrales a mercado donde el mero paso del tiempo nos van ingresando dinero dia tras día. Si esto lo aplicamos a opciones weeklies con un vencimiento cercano estamos ante una estrategia capaz de generar retornos de rentabilidad bastante interesantes en relativamente pocos días.

A cambio, el trader de este tipo de estrategias debe vigilar de cerca la posición así como su riesgo con objeto de ir ajustándola conveniente y eficazmente a las condiciones de mercado reinantes en cada momento. Igualmente debe tener muy claro qué tipo de estrategias son las que mejor pueden rectificar aquel aspecto de la estrategia necesitado de reparasse con el menor coste posible.

Para mejor ilustración de esto que comento os dejo un pequeño VIDEO de nuestro último salón virutal en el que muestro una posición de estas características que tenemos abierta en estos días en OptionElements

 

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Opciones, El Trading de los 4 Puños. Capitulo I

30 12 2014 9 25 28 foro

En Tailandia existe un arte marcial centenario llamado "Muay Thai" el cual consiste en el uso combinado de puños, codos, rodillas y pies. Por esto mismo en un documental que vi hace años recuerdo que a esta técnica de lucha también se la llamaba "La Lucha de los Ocho Puños" pues en verdad es como si dispusiéramos de ocho puños en vez de dos para propinar nuestros golpes.
A priori podría pensarse que al poder atacar a nuestro adversario con esta cantidad de variados golpes tendríamos la pelea prácticamente ganada. Excepto por un detalle obvio: Nuestro contrincante también nos puede golpear con nuestro mismo arsenal de patadas, codazos y puñetazos. De nada nos serviría ser unos maestros controlando y golpeando con nuestras piernas si no sabemos controlar y/o bloquear el resto de golpes que llegaran al resto de nuestro cuerpo. Si dejamos alguna zona sin cubrir, y el contrario se da cuenta, nos atacará justo por ahí hasta hacernos muchísimo más daño del que nosotros podamos inferirle. El resultado final de ese combate sería previsible y raramente a nuestro favor.   Leer más »

Pequeños Trucos para Grandes Trades: Manual de Tácticas de Money Management con Opciones Weeklies

Ofertacurso marron foro

Con bastante frecuencia suele concebirse el trading como una actividad donde se buscan constantemente puntos de entrada y salida en el mercado. Realmente es eso pero NO sólo es eso. Si echo mi vista atrás sobre todo lo indagado, probado, inventado y/o perfeccionado en mi carrera como trader la verdad es que aparecen disciplinas que, a priori, poco podrían tener que ver con el mero análisis de un gráfico en busca de oportunidades de entrada o salida al mercado.

La verdad es que uno de los constantes desafíos que esta profesión te impone es la búsqueda de formas y métodos a través de las cuales mejorar tu operativa. Sabes que bastante más de la mitad de lo que pruebes no te llevará a ningún sitio. En realidad se trata de quedarte con ese pequeño porcentaje de ideas que parezcan prometer alguna utilidad para volver a profundizar de nuevo sobre ellas hasta sacarle algún jugo, alguna mejora claramente medible y aprovechable. Así una vez tras otra, continuamente, sin prisa pero sin pausa alguna. La calidad de tu trading presente y sobre todo futuro va en ello.   Leer más »

Operando con Opciones Weeklies - Extracto de mi Diario de Trading Parte II

Imagen 1 foro

En esta entrada les muestro un extracto de mi diario de trading con algunas de las operaciones con opciones que he llevado a cabo en optionelements.es dentro de la sección "Gestión de una Cuenta de 25.000 $ con Opciones Weeklies". Estas opciones de corta duración demandan una mayor dedicación por parte del trader y sus beneficios potenciales con respecto a las garantías empleadas son bastante elevados. No obstante, fiel a mi estilo de trading intento desarrollar estrategias que dentro de su naturaleza especulativa cuente con un elevado porcentaje de operaciones positivas así como unos criterios de riesgo y pérdidas máximas bastante bien definidos y asumibles.

Les invito a suscribirse durante 15 días de forma gratuita a nuestra web y así acceder a la zona privada de ésta donde podrán analizar con detalle todas estas operaciones y muchas más que semanalmente vamos realizando y comentando en nuestros salones de trading (También grabados para su posterior visionado).   Leer más »

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