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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

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Comparativa de brokers de futuros: Dif Broker, Interactive Brokers e iBroker

Dif broker foro

Para operar en el mercado de futuros es necesario hacerlo a través de un intermediario, éste es el broker, cuya función principal es llevar nuestras órdenes a mercado de la manera más eficiente posible. La elección del broker a la hora de operar es un aspecto que no se debe descuidar, pues a la larga puede hacer que mejoren nuestros resultados. A continuación vamos a comparar algunos brokers con los que se puede operar en el mercado de futuros.

Brokers de futuros

A continuación vamos a comparar algunos  brokers  con los que se puede operar en el  mercado de futuros :

Dif Broker

Dif Broker S.A es un broker que está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la Financial Conduct Authority de Reino Unido. Ofrece servicios de brokerage y de gestión de carteras. Además de ofrecer futuros para operar con Dif Broker el trader también puede hacer trading con CFD's, Forex, renta fija, acciones, opciones y ETF's.   Leer más »

Estrategias con futuros para el Rally de Navidad

Futuros y opciones foro

El ya conocido por todos Rally de Navidad, es uno de los periodos del año más esperado por los inversores, por la cantidad de información sobre los movimientos en los mercados en estas fechas. Hay diversas opiniones sobre las fechas exactas de inicio y fin. Las fechas más reconocidas son las 5 ultimas sesiones del año y las 2 primeras del año siguiente, pero esto se queda corto para muchos inversores, que lo alargan desde el inicio de dicembre hasta mediados de enero. Se nota que nos gusta tener excusas para operar. 

Estrategias para aprovechar el Rally de Navidad

En este caso no vamos a entrar en detalles sobre en que consiste, e iremos directamente a explicar un tipo de operativa con Futuros que podriamos usar para captar estas jornadas tan intensas del año. Mediante los futuros no es necesario que pongamos todo el capital para tener un posición, lo cual nos permite apalancarnos y así amplificar los movimientos de los mercados. ¿Qué mejor que ampliar un rally en bolsa? Veamos si es posible:   Leer más »

Diferencias y similitudes de los Futuros y Futuros Mini ¿Con cuál operar?

Ibroker foro

Como muchos ya sabéis, los futuros son derivados financieros que permiten operar sobre ciertos activos en los que sería más complicado hacerlo directamente en ellos. Algunos ejemplos serían invertir en índices bursátiles o en materias primas. En ambos casos, invertir en ellos directamente se complica. En el primer caso, índices bursátiles, invertir en todas las acciones que lo componen conllevaría un alto gasto en comisiones. En el segundo caso, las materias primas, se hace complicado comprar y almacenar oro o petróleo, por ejemplo, para venderlo posteriormente.

Además de ello, los futuros permiten operar con apalancamiento. Básicamente esto significa poder invertir más dinero del que realmente tenemos. ¿Es esto positivo? Digamos que el apalancamiento es una arma de doble filo, ya que permite elevar los beneficios pero también las pérdidas y a mayor apalancamiento, más dinero podemos invertir con una cantidad en cuenta menor. El apalancamiento, como veremos a continuación, depende de cada futuro, si es normal o Mini, y del activo subyacente.   Leer más »

Dax 30 ¿Volveremos a ver caídas?

Dax ibroker foro

El selectivo alemán, el Dax 30, lleva en lo que llevamos de año aproximadamente un 3 % de recorrido al alza, pero si medimos esta distancia desde los mínimos marcados en el mes de febrero de 2016 podemos observar que lleva más de un 23 % de recorrido al alza. Actualmente el índice alemán se encuentra en una zona relevante, y es que hace casi un año que no supera la zona de los 10.900 puntos.

Análisis técnico del Dax 30

Si observamos el gráfico diario podemos ver cómo en la subida que ha tenido el Dax 30 en el mes de Octubre ha venido acompañado por una caída del volumen y que tras llegar a la resistencia situada entre los 10.800 y 10.900 ésta se ha detenido dejando velas en los últimos días con largas mechas por arriba. Si atendemos al RSI de 8 sesiones podemos ver que está cercano a la zona de los 70, zona en la cuál las últimas veces que ha sido visitada por el oscilador el precio del selectivo alemán ha caído.   Leer más »

Utilizando la volatilidad para operar en futuros del S&P 500

Correlacion foro

Podemos decir que existen varias maneras de medir la volatilidad en los mercados, desde el Average True Range (ATR), pasando por la ya conocida desviación típica, utilizando esta misma para calcular también la volatilidad histórica o preguntándole directamente al mercado cuál es la volatilidad que está descontando. Esta última opción se hace acudiendo al mercado de opciones y viendo la volatilidad implícita a la que cotiza una determinada opción, o de una forma más sencilla, podemos consultar índices de volatilidad como por ejemplo el VIX.

¿Qué relación tiene el VIX con el S&P 500?

La relación que tiene el VIX con el selectivo americano es claramente negativa, cuando el VIX aumenta su valor el S&P 500 cae, y viceversa, cuando el VIX disminuye el S&P 500 aumenta su valor, a esto se le llama correlación inversa. Y es que si analizamos las correlaciones que han tenido estos dos activos en el último año podemos ver que tanto para la correlación mensual (20 sesiones) como para la correlación semestral (120 sesiones) los valores de éstas son negativos.   Leer más »

Aprovechando las descorrelaciones en el mercado americano

Sp500 foro

No hace muchas sesiones que en el S&P 500 pudimos ver máximos históricos y en el Nasdaq 100 el precio está en máximos de los últimos 15 años. Desde los últimos mínimos el S&P 500 ha subido un 9.40 % hasta los niveles actuales y el Nasdaq 100 ha subido un 14 % hasta los niveles actuales también, es decir el Nasdaq 100 has subido un 5 % más.

Situación del S&P 500 y del Nasdaq 100

Si atendemos a los gráficos del S&P 500 y el Nasdaq 100 podemos ver que en el primero el RSI de 8 sesiones está en niveles de 60, mientras que en el Nasdaq 100 el RSI de 8 sesiones está en niveles de 74, es decir, en niveles de sobrecompra, lo que es lógico debido a la subida tan vertical que ha tenido el selectivo tecnológico en las últimas semanas. A continuación podemos ver los gráficos del Futuro del S&P 500 primero y del Nasdaq 100 segundo.   Leer más »

Gaps en EuroStoxx y DAX ¿Cómo operarlos?

Dax foro

Cuando utilizamos el análisis técnico para operar, ya sea futuros, opciones, CFDs o forex, hay un elemento muy útil y que no podemos obviar a la hora de operar. Se trata de los Gaps. Las Gaps o huecos se dan cuando el precio de apertura de una vela japonesa se encuentra en discontinuación con el precio de cierre de la vela anterior. Esta situación ocurre muy a menudo, a diario. Sin embargo, cuando nos referimos a gaps o huecos nos referimos a los que son de una magnitud importante.

Por ejemplo, cuando el pasado 23 de junio de 2016, Reino Unido decidió salir de la UE, el día siguiente se formó un fuerte hueco en la apertura de los mercados. ¿Son todos los huecos iguales? Lo cierto es que no. Existen tres tipos de gaps

  • Hueco de ruptura: aparecen en una tendencia lateral, rompiendo un soporte o resistencia, e iniciando una tendencia.
  • Hueco de continuación: aparecen en medio de una tendencia, en la misma dirección.
  • Hueco de agotamiento: aparecen al final de una larga tendencia

 

Gaps en el Dax y EuroStoxx

En los huecos de continuación y agotamiento es muy común que la cotización "cierre" el hueco realizado. Esto es importante porque los huecos pueden ser aprovechados para operar. Como hemos comentado antes, el Brexit formó un Gap en los principales índices bursátiles. ¿Cómo afecto esto al DAX y al Eurostoxx50? En la plataforma de iBroker podemos observar las cotizaciones de estos futuros, con vencimiento a Septiembre. El primer gráfico corresponde al DAX (velas diarias):   Leer más »

Calendar Spread en futuros ¿Cómo operarlos?

Calendar spread foro

Una estrategia alternativa a tomar posiciones cortas o largas en futuros es, ponerse corto y largo al mismo tiempo, en el mismo futuro, pero ambas posiciones con un vencimiento diferente. Esta estrategia se llama Calendar Spread o spread intramercado. En este post vamos a ver como montar un calendar spread con futuros sobre el Ibex35

 

Cuando la posición corta se toma en el vencimiento lejano y la larga sobre el vencimiento más cercano, se dice que la posición en el calendar spread es comprada. Análogamente, cuando se toma la posición corta en el vencimiento más cercano, mientras que la posición larga se toma en el vencimiento más lejano, se dice que se toma una posición vendida en el spread.

 

calendar spread

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Análisis técnico diario del Eurostoxx y el S&P500

Eurostoxx foro

En los últimos días están saliendo a la luz varias noticias que pueden, y podrán, afectar a los principales índices bursátiles durante los próximos meses. Desde Europa, está aumentando la incertidumbre sobre el Brexit, lo que con alta probabilidad perjudicará a los índices europeos si finalmente los resultados son favorables a la salida. Actualmente, la cotización de los futuros del S&P 500 y Eurostoxx 50 se encuentra en un momento clave.

 

¿Hombro-Cabeza-Hombro en el S&P 500?

El S&P 500, en marco temporal diario, ha realizado un Hombro-Cabeza-Hombro, tal y como se muestra en la plataforma de iBroker. Esta figura suele anticipar caídas bursátiles y de confirmarse (cierre de vela por debajo de los 2.020 puntos) la cotización se podría ir hasta los 1.855 puntos. Recordemos que a muy largo plazo, el índice se encuentra en un rango entre los 1.850 puntos y 2.100 puntos.   Leer más »

Cómo operar el spread DAX - IBEX con futuros

Spread dax ibex foro

El ibex35 y el DAX no son índices directamente comparables. Esto se debe a que mientras el Ibex35 descuenta los dividendos, el DAX 30 los incorpora a la cotización. Por ello, en realidad, debería de compararse el Ibex35 con dividendos con el DAX 30. Otra forma de comparar ambos índices es con la cotización de los respectivos futuros.

¿Qué nos dice el spread DAX - IBEX?

Los futuros sobre índices se ajustan por dividendos, por tanto también pueden compararse ambos índices mediante la cotización de sus futuros. Observado la cotización de los futuros mini de ambos índices podemos deducir una estrategia de inversión basada en el spread de ambos activos:

 

spread dax ibex

 

En gráfico anterior vemos la cotización, en rojo, del futuro mini DAX y en negro la del futuro mini Ibex35. Como podemos observar, la cotización de ambos futuros se encuentra muy correlacionada y el comportamiento es similar. Sin embargo, la diferencia entre ambos activos no es constante y flúctua, normalmente, entre los 1.000 y 1.350 puntos . La diferencia entre ambos, llamada spread, es la línea azul del recuadro inferior. Las líneas negras de dicho recuadro muestran los niveles comentados (1.000 y 1.350 puntos).   Leer más »

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