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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

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Nos gustaría invitarte al próximo webinar de Lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing Calendar y la Especialización Trend Iron Condor . Abajo tienes la agenda y a continuación te desarrollo por encima un par de puntos: "Los filósofos del trading" y RIESGO, RIESGO, RIESGO!!!

La fecha del evento será el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00 h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización Trend Iron Condor se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.   Leer más »

Los Ajustes en una Short Straddle

2017 01 17 130812 foro

Hace unos días recibí una pregunta muy interesante en uno de los videos de nuestro canal de youtube.

El video en cuestión es "Ajustes con Opciones. El fin de los Stop Loss", que puedes ver al final de este post.

Y la pregunta era sobre qué posibilidades de ajustes existen para la estrategia short straddle.

 

La Short Straddle

La short straddle es un spread que consiste en la venta de opciones calls y puts, en la misma expiración y mismo strike.

Son ventas de opciones desnudas, sin coberturas, y es algo que no recomiendo para la gente que se está iniciando (que no sé si es el caso del amigo que nos pregunta. Hablo en general para los lectores).

Aunque tiene cosas muy positivas, como el alto theta, es una estrategia muy sensible a los incrementos de volatilidad (es vega negativo) y a los movimientos fuertes (tiene un gamma negativo alto).

Además, consume mucho margen y éste no es fijo, por lo que el bróker puede cambiarte los requerimientos de margen en cualquier momento, lo cual no es bueno.

Bien gestionada, y sobre todo cuidando mucho del riesgo en épocas volátiles, es una operativa muy atractiva, aunque ya vimos en el blog que las Iron Condors Direccionales tenían una relacion riesgo/retorno mucho mejor (en ese caso fue comparando con short strangles).

Este es el gráfico de riesgo de la Short Straddle. Riesgo ilimitado...

 

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El 2016 y 2017 en la operativa con opciones.

Indices foro

Para este año 2017 y como único deseo en lo que a operativa se refiere: centrarme en analizar riesgo de mercado y riesgo de posiciones. El riesgo es lo más importante y gestionarlo bien nos permite seguir operando. La rentabilidad en la operativa que realizamos está implícita en las primas de las opciones. Como conclusión: foco en el riesgo y seguir con las estrategias que realizamos.

El 2016 fue un año lateral para el mercado USA hasta el 9 de noviembre y alcista el resto. Ha sido un año marcado por la corrección de enero y febrero, el BREXIT de junio y las elecciones en noviembre. Las tres nos han afectado de diferente manera y todas las hemos vivido en primera persona.

Los índices americanos han tenido un mejor comportamiento que los europeos, tanto en rentabilidad como en volatilidad. Eso nos favorece.   Leer más »

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Nvda foro

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.   Leer más »

Opciones nivel avanzado – Lo mejor del 2016.

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Son momentos de hacer resúmenes del año, de analizar operativas y estrategias, y de sacar conclusiones y posibles mejoras. También son fechas en las que se ven montones de informes de lo que va a pasar en el 2017. Una buena manera de comenzar esos informes sería analizar los pronósticos del año anterior… sería una buena manera de dar valor a los pronósticos actuales.

Por mi parte me voy a preocupar únicamente de operar lo que vea. Siempre estará presente la incertidumbre y nuestra única preocupación debe ser como responderemos a las situaciones de riesgo.

Centrándome en las opciones, voy a hacer un resumen de lo que en mi opinión son los post más interesantes del año y de los que más se puede aprender. Unos son 100% aplicables a estrategias con opciones y otros se pueden extrapolar a otros instrumentos de inversión y trading.   Leer más »

Opciones Nivel Básico - Lo Mejor del 2016

2016 12 19 185623 foro

En este post me gustaría hacer una selección de los mejores posts del año, enfocados para aquellos operadores que se están iniciando en las opciones.

La semana próxima, mi compañero Swing Trader hará lo mismo, pero con los mejores posts enfocados a operadores más avanzados.

Sin duda, un gran material para que lo disfrutes durante estas vacaciones.

 

1. Curso Gratuito de Opciones

Es nuestro curso de iniciación por excelencia.

Todo aquél que se acerque a este mundo, antes de valorar si las opciones son su camino, debería hacerlo para hacerse una idea de qué mundo le espera.

12 videos y 12 lecciones teóricas.

 

2. Curso "Introducción a los Spreads"

Sería el siguiente paso natural al punto 1.

Una serie de 3 webinars donde el alumno da un paso más y se adentra en los spreads y de cómo estos minimizan el riesgo del uso de opciones simples.   Leer más »

Las 3 Grandes Ventajas de Operar con Opciones

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En el siguiente video hago una breve introducción al último artículo que hemos publicado en la edición especial de la revista TRADERS'.

Es un artículo dirigido a todos aquellos que estáis empezando con las opciones o que estáis valorando las mismas como instrumento de gestión en vuestro portfolio.

En el video indico las que son, para mí, las 3 grandes ventajas que tienen las opciones/spreads frente a cualquier otro producto.

Espero que te sirva!!

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Mi portfolio para acabar el año

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Mi operativa con las Iron Condors y las estrategias Calendars de esto dos últimos meses ha venido claramente marcada por el evento del 8 de noviembre (Elecciones en USA). Gestionar riesgos con instrumentos apalancados hace que sea necesario tener muy bien planificado cuando abrir posiciones y cuando cerrarlas, y si nuestra gestión de riesgos nos permite exponernos a sesiones muy volátiles de resultado incierto. Las encuestas sobre un referéndum o un proceso de elección de presidente llegan hasta donde llegan. Si los sondeos están muy igualados el resultado puede ser cualquier cosa.

Sobre la expiración de noviembre:

Había dos posibilidades:

1.- Hacer caja en la Trend Iron Condor (cerrada justo el día anterior con un +4.16% sobre cuenta). La Calendar de la expiración de noviembre no la cuento ya que estaba cerrado casi un mes antes del evento (cerrada unas semanas antes con +5.83% en cuenta).   Leer más »

Estrategia de Opciones sobre Bonos (TLT)

Tlt foro

En el post de hoy vamos a plantear una estrategia sobre TLT, ETF que replica un índice de bonos americanos a más de 20 años.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Si observamos su gráfico de precio, vemos que el precio lleva una caída de casi el -20% desde sus máximos en julio, probablemente descontando la próxima subida de tipos de interés.

A nivel técnico, el precio se encuentra en zona de soporte y ha comenzado a ganar algo de "momentum" en los últimos días, por lo que es muy probable que estemos viendo la formación de un suelo en el corto plazo.

 

En el caso de rebote, la zona 126-128 actuaría de resistencia.

Se podría plantear alguna estrategia direccional, buscando el rebote, o lateral-alcista (como una Bull Put), para aprovecharnos de esa posible formación de suelo.   Leer más »

Riesgo y rentabilidad (2 de 2)

Riskreturn foro

En la entrada anterior vimos como variaba la probabilidad de tener una sesión con una rentabilidad negativa y positiva en función de si el precio se encontraba el día anterior por encima o por debajo de la media móvil (la de 50 y la de 200 sesiones). También indicaba que había dos sesgos o errores que podrían mejorar los resultados.

El primero de ellos es que en la tabla que exponíamos, cuando indicábamos (+)1% nos referíamos a subidas por encima de 1%, y ahí entraban las de 2%, 3%,….; y cuando indicábamos (-)3%, ahí entraban sesiones bajistas de -3%, -4%, -5%, …

La tabla mejora si únicamente contabilizamos sesiones que suban, por ejemplo, +3% sin llegar a +4% y así en todos los casos. Y lo mismo para sesiones con descensos de -2%, sin que lleguen a -3%.

Ésta es la tabla que pusimos hace un par de semanas:   Leer más »

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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